Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1696
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ВООТ, а теперь мы подобрались к самому интересному. Вы думаете оптимизатор Решетова просто так стал хорошим оптимизатором тупо используя в основе систему опорных векторов. А вот и нет. Дело в том что там реализован набор алгоритмов в окружении нейросетки. Это и создание инварианта, и хитрое деление обучающей выборки и т.д. И я как то уже предлагал попробовать перенести логику работы JPrediction в тот же R, но поддержку эта идея не получила поэтому как то так все и осталось. С моими познаниями, если я вчера весь день создавать сборную матрицу определённого размера в которую нужно было занести значения из другой таблице на основании данных третьей. Я только data.frame делал часов шесть и только в конце увидел что он формируется по столбам в отличии от списка который формируется по строкам. Подсказать ведь не кому. А где, кстати Док? Что то давно его не видать.....
Мля)))....
Да с чего ты взял что он хороший?? ты сравнивал с чем то другим? С чем ты сравнивал?
Мля)))....
Да с чего ты взял что он хороший?? ты сравнивал с чем то другим? С чем ты сравнивал?
К сожалению, если помнишь, все мои попытки провести сравнительный анализ с другими моделями в том числе и смоделями из Р, потерпели неудачу. Потому как мой датасет был слишком мал для господ тутошных. Однако чтобы провести эксперимент сравнения с достаточной чистотой нужно скопировать алгоритм работы JPrediction в Р и провести сравнительный анализ. А потом уже можно будет допиливать и методы обучения и типы сетей поменять туда сюда. Но пока что я сужу о работе оптимизатора исключительно эмпирическим путём. Тупо на практике. Если он (оптимизатор) по факту является фуфломицином, то я даже не представляю какие можно получить сногшибательные результату в других системах, если это фуфло вполне помогает мне зарабатывать.
в чем именно проблема сравнения JPrediction с чем то другим?
в чем именно проблема сравнения JPrediction с чем то другим?
Ну и вот. Эпикфейл не заставил себя долго ждать. Ещё раз убеждаюсь что деньги любят тишину. Хотя именно сейчас вижу хорошую возможность встать по лучшей цене. Шортану по маленько наверно, не на долго, в рамках сегодняшнего дня.
в чем именно проблема сравнения JPrediction с чем то другим?
Красиво. Но мне интересно посмотреть сетку разбиения диапазонов предиктора, которые в дальнейшем перебираются.
либо равномерная но шкале, либо по количеству примеров (перцентили)