Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 164
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну нет так нет, а я ведь и вправду хотел расказать... Серьёзно, сразу бы много вопросов отпало, да и результат Ваших систем стал бы лучше. Ну что уж тут поделать, гордость великая штука :-)
Так расскажите. Послушаем.
Ну ладно, тебе расскажу, но только это секрет.......
Прежде чем автоматизировать какой либо процесс, необходимо выяснить что это за область и как с ней работать. Вы пришли на рынок с багажом знаний в области програмирования и всяких других наук. Но изучать рынок я так понимаю никому здесь не интересно и это является Вашей большой ошибкой. Поэтому слушай сюда. Не буду ходить вокруг да около, описывать дифирамбы и т.д. А сразу перейду к делу.
Вы замечали что не редко бывает так когда вчера ТС работате, а сегодня работать уже не хочет, или работате с ошибками. Всё дело в контексте торгового дня и этот контекст формируется из трёх значений.
Результатом торгов на бирже является объём проторгованный за день, открытый интерес за этот же день и разница между открытием и закрытием этого дня. И именно этот контекст, ну ещё и новостной фон, ожидания всякие там... формируют некую предрасположенность. Ладно, опять вода какаято получается, короче.
Каждый день мы знаем объём торгов предыдущего дня, открытый итнтерес и разнице между опен и клозе. Всего три переменные, но нас интересуют не фактические значения, а их изменнеия, поэтому тренировать ТС нужно в соответсвии с данными изменениями.
Короче. Сегодня: Обём упал, ОИ вырос, Дклозе вырос. Сохраняем данные для обучения сети именно за те дни где была такаяже ситуация, и тренируем сеть работать именно в такие дни. Вот и всё.
Три переменных- 9 возможных состояний рынка. Натренируйте свои 9 ТС для каждого состояния и будет Вам счастье!!!!!!!!!!!
Есть статистические данные, по которым определялись вероятности наступления событий, выделенных на схеме синим цветом?
Как определялись "ожидания"?
Есть статистические данные, по которым определялись вероятности наступления событий, выделенных на схеме синим цветом?
Как определялись "ожидания"?
Это лишь контекст торгового дня, тоесть рекомендации. У меня есть индикатор который строит эти разници, для того чтобы можно было сохранять историю именно за необходимый мне день. А в остальном это лишь рекомендации. Причём на картинке всего лишь 4 ситуации, хотя по факту их 9. Так что...
Ну, "рекомендации" как вы эти нашли - собирали какую то статистику?
Например, проанализировали 824 торговых сессии, на которых цена росла, объем рос, ОИ рос и на основе анализа последующей динамики цены определили, что в 89% случаев цена "продолжала повышаться" минимум на х%?
Ну, "рекомендации" как вы эти нашли - собирали какую то статистику?
Например, проанализировали 824 торговых сессии, на которых цена росла, объем рос, ОИ рос и на основе анализа последующей динамики цены определили, что в 89% случаев цена "продолжала повышаться" минимум на х%?
Нет эти рекомендации заложены фундаментально. Тут просто нужно понимать смысл ОИ и Объёма. Посмотрите про это в инете и сразу всё поймете. Почитайте, на многих сатах это уже давно разжовано, почему именно так...
То есть, статистики никакой нет и "закономерности" - от балды?
То есть, статистики никакой нет и "закономерности" - от балды?
Специально для такого лентяя как Вы Дмитрий
http://tempofox.com/interpretaciya-otkrytogo-interesa-i-pokazatelej-obema/