Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1606
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да забудь ты за МГУА, я тебе говорю - создай у себя подобный дата сет как у меня и прогони свой бустинг по нему и посмотрим что получиться, БЕЗ МГУА, только форест или что там у тебя любимое. Или скинуть тебе текстовик именно моими данными ?
да я говорю те почему бустинг плохо обучился ка кусумме у тебя, а мгуа хорошо. Из-за фэйковых регрессоров, полиномиальных, например
возьми линейную регрессию x на y, добавь x^2, x^3 как фейковые регрессоры, получишь полиномиальную регр, которая подгонится под кривую
а лес уже не подгонится так четко на одном x. А мгуа массит фэйковые переменные в промышленных масштабах
я те про техническую часть вопроса. Поэтому ты думаешь что мгуа это супер, а бустинг гомно. Потому что не понимаешь как юзатьЕвгений Добрый день, спасибо вам большое , хотя бы за то что вы практик а не очередное трепло коих тут 95%.... То что вы делаете (тест на "третьей" выборке) в понятиях МГУА( GMDH) (метод групового учета аргументов) называется "критерий предсказательной способности" http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%93%D0%A3%D0%90#.D0.9A.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B9_absolute_noise-immune
Напомню что первые публикации про МГУА начались гдето с 1960-тых те "вашей ноухау))" идее с тестом на "третьей" выборке уже 60 лет ))
Но замечу сам подход не стареет , так что очень рекомендую ознакомиться с трудами А.Г Ивахненко...
Например регрессия МГУА просто глумиться над регресией современного алгоритма random forest и бустингов там всяких..
Теперь на счет ссылок в телеграм.. Я кроме сигналов там ничего не нашел, а интересно почитать сам подход ваш и ход мыслей, Дмитрий правильно говорит что нужно публиковаться здесь, хоть и в открыто хамской форме...
Я просто утверждаю, что смог обучить нейросеть и ее сигналы на реальном рынке подтверждают то, что она обучена адекватно.
На фоне общего провала в этой теме и отсуствия достоверных результатов это первая публичная демонстрация работающей сети.
Если вы смотрели сигналы, то наверняка заметили, что сеть правильно реагирует на рынок. Более того, ее поведение невозможно объяснить нашими обычными торговыми стратегиями или привязкой к индикаторам, наоборот, ее поведение часто нелогично.
Результативность на данном этапе не имеет значения, здесь главное факт, что вообще это возможно, а качество предсказания можно повышать бесконечно, это вопрос времени и оборудования.
да я говорю те почему бустинг плохо обучился ка кусумме у тебя, а мгуа хорошо. Из-за фэйковых регрессоров, полиномиальных, например
возьми линейную регрессию x на y, добавь x^2, x^3 как фейковые регрессоры, получишь полиномиальную регр, которая подгонится под кривую
а лес уже не подгонится так четко на одном x. А мгуа массит фэйковые переменные в промышленных масштабах
я те про техническую часть вопроса. Поэтому ты думаешь что мгуа это супер, а бустинг гомно. Потому что не понимаешь как юзатьага.. дошло ))
Но все же это выходит хорошо что плодит фейковые регресоры МГУА
А то что форест не плодит, плохо
Потому что с одними и теми же данными МГУА справиться "из коробки" а бустингу нужно эти регресоры создавать вручную... А какие именно создавать хз, все от данных зависит
Не понял этой утонченной иронии, при чем здесь МГУА (GMDH)? Я не утверждал что это мое ноухау, это обычная проверка результатов.
Я просто утверждаю, что смог обучить нейросеть и ее сигналы на реальном рынке подтверждают то, что она обучена адекватно.
На фоне общего провала в этой теме и отсуствия достоверных результатов это первая публичная демонстрация работающей сети.
Если вы смотрели сигналы, то наверняка заметили, что сеть правильно реагирует на рынок. Более того, ее поведение невозможно объяснить нашими обычными торговыми стратегиями или привязкой к индикаторам, наоборот, ее поведение часто нелогично.
Результативность, на данном этапе не имеет значения, здесь главное - факт, что вообще это возможно, а качество предсказания можно повышать бесконечно, это вопрос времени и оборудования.
Забейте, про иронию ))
сигналы в виде текстовых сообщений как то тяжело сопоставить результативностью на рынке, я был бы счастлив увидеть торговлю в более наглядном виде. И опять же ни слова о самом алгоритме действий по созданию алгоритма торговли, какие фичи, что есть целевая , как предобрабатывали данные итп
Макс ! а ты не пробовал юзать ассоциативные правила для поиска закономерностей типа аpriori алгоритма или подобных , мне что то импонирует этот подход
Забейте, про иронию ))
сигналы в виде текстовых сообщений как то тяжело сопоставить результативностью на рынке, я был бы счастлив увидеть торговлю в более наглядном виде. И опять же ни слова о самом алгоритме действий по созданию алгоритма торговли, какие фичи, что есть целевая , как предобрабатывали данные итп
1) только тф M1, потому что предсказания не привязяны к таймфреймам,
2) индикатор должен будет запрашивать инфу через сокеты с моего сервера, т.к. запускать tensorflow у клиента нереально.
3) сейчас обсчет всех моделей на каждой свече занимает 12-13 секунд, дальше будет больше, скоро все упрется в оборудование...
Второй вариант - попробовать сделать индикатор на tradingview, но не факт что pine поддерживает вебсокеты. Больше вариантов нет, рисовать графики задним числом - в это никто не поверит.
По поводу алгоритма и прочего - я готов ответить на любые вопросы кроме логики подбора входных данных для обучения.
Да,визуализация нужна, сигналы это криво. Есть мысль сделать индикатор типа AO - под каждой свечей столбик с силой предсказания выше и ниже нуля. Но тут проблемы:
1) только тф M1, потому что предсказания не привязяны к таймфреймам,
2) индикатор должен будет запрашивать инфу через сокеты с моего сервера, т.к. запускать tensorflow у клиента нереально.
3) сейчас обсчет всех моделей на каждой свече занимает 12-13 секунд, дальше будет больше, скоро все упрется в оборудование...
Второй вариант - попробовать сделать индикатор на tradingview, но не факт что pine поддерживает вебсокеты. Больше вариантов нет, рисовать графики задним числом - в это никто не поверит.
По поводу алгоритма и прочего - я готов ответить на любые вопросы кроме логики подбора входных данных для обучения.
Ну тут сложно что то спрашивать, все начинается именно с предобработки данных , а именно о ней вы говорить не хотите.. (
Ладно.., мне интересно
1. работает ли алгоритм на валютах
2. прогноз строиться на фиксированную длину в n свечей вперед или сеть сама говорит на сколько
3. почему так долго обрабатываеться сигнал 12-13 сек на свечу
4. почему вы сразу нацелены на публичные трансляции сделок
5. для прогноза данные используються в виде функции (цена,индикатор) или что то хитрее
пысы самый наглядный вид визуализации это сделки
ага.. дошло ))
Но все же это выходит хорошо что плодит фейковые регресоры МГУА
А то что форест не плодит, плохо
Потому что с одними и теми же данными МГУА справиться "из коробки" а бустингу нужно эти регресоры создавать вручную... А какие именно создавать хз, все от данных зависит
есть либы специальные отдельные чтоб наплодить фиктивных фичей, потом тоже в бустинг, будет то же самое
сам мгуа слабый алгоритм в том плане, что используется обычная регрессия, поэтому плодит фичи из коробки
Макс ! а ты не пробовал юзать ассоциативные правила для поиска закономерностей типа аpriori алгоритма или подобных , мне что то импонирует этот подход
ну байесовские сети.. учатся долго. Если не знаешь чему учить то один хрен
имхо, надо юзать кластеризацию (HMM, гауссовские смеси), разделить на несколько кластеров рынок, для каждого обучать. Тогда работает. Времени пока нет.
есть либы специальные отдельные чтоб наплодить фиктивных фичей, потом тоже в бустинг, будет то же самое
сам мгуа слабый алгоритм в том плане, что используется обычная регрессия, поэтому плодит фичи из коробки
а как называется по английски этот процесс положения фичей ?