Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1611

[Aleksey Mavrin]

mytarmailS:

Делить для сокращения размерности...

Откуда мы узнаем этот достаточный минимум фичей? Только обучением, на сотне фичей не обучается на тысяче уже комп не потянет , а что если надо 10 000 фичей?

вот например чтобы полноценно описать фичу из двух свечей, всего двух, нам надо создать 45 переменных , из трех свечей уже 105 переменных..

А можно поподробнее, как это получается 45 переменных из двух свечей?

Мне кажется что-то многовато или я про то думаю.

[Evgeny Dyuka]

mytarmailS:

Делить для сокращения размерности...

Откуда мы узнаем этот достаточный минимум фичей? Только обучением, на сотне фичей не обучается на тысяче уже комп не потянет , а что если надо 10 000 фичей?

вот например чтобы полноценно описать фичу из двух свечей, всего двух, нам надо создать 45 переменных , из трех свечей уже 105 переменных..

попробуй https://colab.research.google.com/
в настройках выбирай TPU, достаточно быстро работает, единственный минус - не дают долго юзать, переключат на обычный проц, но он тоже живинький, можно на ночь заряжать

[mytarmailS]

Aleksey Mavrin:

А можно поподробнее, как это получается 45 переменных из двух свечей?

Мне кажется что-то многовато или я про то думаю.

Есть у нас два вектора переменных, текущей свечи и предыдущей ("-1")

a = "open","high","low","close","center"

b = "open-1","high-1","low-1","close-1","center-1"

переменная  "center"  ето середина свечи (хай+лов)/2  без этой переменной невозможно описать паттерн типа "ескимо" итп.  значения остальных переменных думаю объяснять не надо, они очевидны.

Итак создаем всевозможные логические комбинации (можно и не логические)

[1] "1"               "open   >   high"
[1] "2"              "open   >   low"
[1] "3"                "open   >   close"
[1] "4"                 "open   >   center"
[1] "5"                 "open   >   open-1"
[1] "6"                 "open   >   high-1"
[1] "7"                "open   >   low-1"
[1] "8"                  "open   >   close-1"
[1] "9"                   "open   >   center-1"
[1] "10"             "high   >   low"
[1] "11"               "high   >   close"
[1] "12"                "high   >   center"
[1] "13"                "high   >   open-1"
[1] "14"                "high   >   high-1"
[1] "15"               "high   >   low-1"
[1] "16"                 "high   >   close-1"
[1] "17"                  "high   >   center-1"
[1] "18"              "low   >   close"
[1] "19"               "low   >   center"
[1] "20"               "low   >   open-1"
[1] "21"               "low   >   high-1"
[1] "22"              "low   >   low-1"
[1] "23"                "low   >   close-1"
[1] "24"                 "low   >   center-1"
[1] "25"                 "close   >   center"
[1] "26"                 "close   >   open-1"
[1] "27"                 "close   >   high-1"
[1] "28"                "close   >   low-1"
[1] "29"                  "close   >   close-1"
[1] "30"                   "close   >   center-1"
[1] "31"                  "center   >   open-1"
[1] "32"                  "center   >   high-1"
[1] "33"                 "center   >   low-1"
[1] "34"                   "center   >   close-1"
[1] "35"                    "center   >   center-1"
[1] "36"                  "open-1   >   high-1"
[1] "37"                 "open-1   >   low-1"
[1] "38"                   "open-1   >   close-1"
[1] "39"                    "open-1   >   center-1"
[1] "40"                 "high-1   >   low-1"
[1] "41"                   "high-1   >   close-1"
[1] "42"                    "high-1   >   center-1"
[1] "43"                  "low-1   >   close-1"
[1] "44"                   "low-1   >   center-1"
[1] "45"                     "close-1   >   center-1"

Всего две свечи, несчастные две свечи.....

[mytarmailS]

Самый понятный ответ почему ансамбли моделей работают лучше чем отдельные слабые модели.

Объяснение с точки зрение ЦОС (цыф. обработка сигналов) на примере сигнала и шума, как шум при суммировании подавляет сам себя

https://www.youtube.com/watch?v=wqD892r-wfo&list=PLmu_y3-DV2_kpP8oX_Uug0IbgH2T4hRPL&index=13

Рекомендую посмотреть весь цикл лекций, гарантирую что станете мудрее + появятся новые идеи... Супер лекции! )

[Forester]

mytarmailS:

Есть у нас два вектора переменных, текущей свечи и предыдущей ("-1")

a = "open","high","low","close","center"

b = "open-1","high-1","low-1","close-1","center-1"

переменная  "center"  ето середина свечи (хай+лов)/2  без этой переменной невозможно описать паттерн типа "ескимо" итп.  значения остальных переменных думаю объяснять не надо, они очевидны.

Итак создаем всевозможные логические комбинации (можно и не логические)

Всего две свечи, несчастные две свечи.....

Все эти комбинации НС/лес внутри себя будет анализировать. На вход надо подавать только OHLC и Center. Да и Center определится внутри если он будет полезен для результата.

[mytarmailS]

Вот это да))

[Evgeny Dyuka]

mytarmailS:

Вот это да))

чистый мартингеил, с ним всегда так ))

[Evgeny Dyuka]

mytarmailS:

Вот это да))

Пол года такими стратегиями занимался, макс результат на бэктестах - х5 за год, но 1 раз в год обязательно сольет все и решить эту проблему невозможно.

[mytarmailS]

Evgeny Dyuka:
Пол года такими стратегиями занимался, макс результат на бэктестах - х5 за год, но 1 раз в год обязательно сольет все и решить эту проблему невозможно.

ну да... людей жалко..

Так что там с трансляцией твоей системы?

[Evgeny Dyuka]

mytarmailS:

ну да... людей жалко..

Так что там с трансляцией твоей системы?

Если ты имеешь в виду сигналы в metatrader - это просто нереально. Спред у битка просто безумный + котировки левые. На нормальных криптовых биржах если открываеш лимитками то комиссия отрицательная, т.е. еще доплачивают.