Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3619

[Удален]
mytarmailS #:

Да это фигня..

Вот когда у тебя не реализоввана идея которая "точно сработает" на основе пред. опыта конкурса , но до конца конкурса 5 часов, вот там нарпяжение ))

Нашел подвох. Я обучал на частях датасета, для проверки. Там все хорошо.

Но основной датасет очень большой, инвариантности признаков не хватает, обучение начинает "буксовать" на месте. В итоге не может достичь такого же высокого скора.

Может быть получится исправить. Например разделить выборку на поддатасеты, потом застакать модели.

А без этого те же магические 0.39-0.40 на валидации будут. Датасет круто сделан, обламывает во всех направлениях.

Maxim Dmitrievsky #:

Может быть получится исправить. Например разделить выборку на поддатасеты, потом застакать модели.

ну можешь кластеризовать датасет и обучить по модельке на каждый кластер, хотя я не верю что это что то даст

[Удален]
mytarmailS #:

ну можешь кластеризовать датасет и обучить по модельке на каждый кластер, хотя я не верю что это что то даст

Уже не сегодня. Да.
mytarmailS #:

ну можешь кластеризовать датасет и обучить по модельке на каждый кластер, хотя я не верю что это что то даст

Это же дерево, оно само внутри себя сделает нужные ему кластера
Maxim Dmitrievsky #:

если ничего не напутал, то выйду на 1-е

Это очень трудно, там скорее всего на первом месте знаменитый эксперт Александр Молак, у него есть книга по этой теме 

[Удален]
Evgeni Gavrilovi #:

Это очень трудно, там скорее всего на первом месте знаменитый эксперт Александр Молак, у него есть книга по этой теме 

Ого. Круто если так. Читал обрывками.
[Удален]

Там еще можно читить лидерборд, потому что в нем отражены результаты на тестовой выборке, которая доступна. Но в конце конкурса будут считаться результаты на другой неизвестной выборке.

Скорее всего Молак там не участвует, просто рандомные челики.

Интересные мысли о риске https://youtu.be/KyePP4oxums
[Удален]
Вчера нащупал подход, который дал 0.43 скор не случайно, а стабильно. Пока не залил. Но все равно сильно отстаю, потому что поздно включился :) есть ещё некоторые размышления как можно улучшить.
[Удален]
Скорее всего, в датасете закодированы котировки примерно 2000 акций. Он же фин рынками занимается. То есть участие в конкурсе может иметь интересные последствия в плане классификации временных рядов, некий опыт.