Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 745
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем доброго дня.
Я хотел немного подытожить... Созрел вопрос что мы вообще знаем о будущей к примеру свече? Мы знаем время открытия, время закрытия. Мы знаем что она может иметь 3 состояния свеча белая направление вверх, свеча черная направления вниз и доджи. Мы знаем что вероятность "длинной" или "большой свечи" ну вы поняли)) - мала по сравнения со "средней" свечей или доджи. Мы можем найти канал или по другому назвать диапазон в котором ходит цена. Все? больше не чего нам не известно? Как то маловато для прогноза даже для простой классификации как свеча низ или свеча вверх... Если не пытаться предсказывать направления то... не не не как же входить в сделку без предсказания направления? не получится то есть предсказывать надо по любому. Что мы можем еще сказать о будущей свечи что бы мы могли её классифицировать? Ведь все прогнозы по прошлым данным дают признаки прошлых свечей. И прогноз по этим данным представляется в виде "сегодня будет как вчера" - это не хорошо....
хорошо, вот тебе класс 1 свеча в бай, от момента открытия прошла в торону бай 80% а в сторону сел 20%, класс 2 свеча бай прошла в сторону бай 60% в сторону сел 40%,.... аналогично селовских 2 класса уже четыре получается, ну и в класс всё что не вписалось в эти 4 класса итого у тебя уже 5 классов свечей с предсказанным вариантом стопов.
хорошо, вот тебе класс 1 свеча в бай, от момента открытия прошла в торону бай 80% а в сторону сел 20%, класс 2 свеча бай прошла в сторону бай 60% в сторону сел 40%,.... аналогично селовских 2 класса уже четыре получается, ну и в класс всё что не вписалось в эти 4 класса итого у тебя уже 5 классов свечей с предсказанным вариантом стопов.
это все понятно, вопрос был не учить меня, а вместе проанализировать что МЫ ЗНАЕМ О БУДУЩЕМ ДВИЖЕНИИ. Я думаю все участники этой ветки форума смогут классифицировать следующую свечу и без нас НО для этого надо определиться что подавать на вход сети. Признаки будущей свечи - что бы нейронка - по признакам классифицирова свечу. Давай те обобщим ЭТИ признаки. Я пишу не для споров и выяснять кто умнее нам всем полезней будет объясниться и подумать...
это все понятно, вопрос был не учить меня, а вместе проанализировать что МЫ ЗНАЕМ О БУДУЩЕМ ДВИЖЕНИИ. Я думаю все участники этой ветки форума смогут классифицировать следующую свечу и без нас НО для этого надо определиться что подавать на вход сети. Признаки будущей свечи - что бы нейронка - по признакам классифицирова свечу. Давай те обобщим ЭТИ признаки. Я пишу не для споров и выяснять кто умнее нам всем полезней будет объясниться и подумать...
Признаки бывают разные: черные, белые, красные; но всем одинаково хочется на что-нибудь оверфитнуться
Признаки бывают разные, черные белые красные, но всем одинаково хочется на что-нибудь оверфитнуться
))) улыбнуло, Но порос не решенный, допустим если мы ответим на вопрос что дельта open high будет больше дельта open low - то с большей уверенность можно входить в лонг.
Можно считать что это признак следующей свечи. Предсказания так и будет 50 на 50 как при подбрасывании свечи пока мы не собирем несколько признаком какая будет свеча или движение в ближайшем будущем.
Правильно я понимаю, что никто не использует трал, или хотя бы перевод в безубыток? А если используют, то параметры трала не попадают в обучаемую модель?
Совершенно верно, Необходима модель которая как человек производила торговлю. Человек трейдер
1) Делает прогноз
2) Оценивает риски
3) Удовлетворение рискам вход в сделку
4) Выход из сделки
Все примерно, наброски как говорится)))))
Ну вот ещё одна ересь про "проблему нестационарности"...
Ретурн стационарен и почти гауссов, если выпрямить по волатильности, а только он и нужен, сама цена которая не стационарна в расчётах не участвует. Ещё раз повторяю количество сэмплов пропорционально sdt(среднеквадратичному отклонению, то есть вариации в квадрате), ошибка прогноза должна быть на порядок меньше самого порогноза, на рыночных данных ПРИ НОРМАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ, точность 52-53% для этих 2-3% при вариации 0.1%, чтобы получить этот 0.1% ошибки нужны сотни тысяч сэмплов, если взять 1000 будет ошибка в 1% почти как сам прогноз, это не допустимо. Фантазерам, детям и имбицилам с точностью прогнозов на ZZ в 80% конечно позволительно использовать 10 сэмлов, можно даже особо одарённым 1 сэмпл, "ключевой")))) Таким не стоит торговать больше чем на 100$, учитывать психологию и не удваиваться.
Вот лучший ученик Колдуна налабал, как собственно должна работать нейросеть. Все равно никто не читает :)))))
))) улыбнуло, Но порос не решенный, допустим если мы ответим на вопрос что дельта open high будет больше дельта open low - то с большей уверенность можно входить в лонг.
Можно считать что это признак следующей свечи. Предсказания так и будет 50 на 50 как при подбрасывании свечи пока мы не собирем несколько признаком какая будет свеча или движение в ближайшем будущем.
В моем понимании, у НС должно быть минимум 2 признака, или лучше 3. Краткосрочное, среднесрочное, и долгосрочное описание состояния рынка. Остальные можно добавлять, если они несут какую-то экстра информацию вдобавок, допустим авторегрессия n-ного порядка признака на самого себя и прочее в этом духе, что бы учитывалась еще и динамика признаков.
Что касается выходов - подавать фиксированные значения - глупость. Лучшим решением будет подать вероятности роста\падения на n пунктов, при заданных уровнях sl\tp, которые тоже могут быть динамическими, это если делаем классификацию сигналов
Для регрессии, т.е. прогнозирования на N-баров, нужен просто доп. модуль, обрабатывающий результаты прогнозов и адаптивно определяющий sl\tp\trailing, в зависимости от прогноза
но, как отмечалось выше уже, это все устаревшие техники и довольно скверно работающие на рынке из-за сложности (невозможности) экспертной оценки реалаьной, а не временной, взаимосвязи признак\целевая
))) улыбнуло, Но порос не решенный, допустим если мы ответим на вопрос что дельта open high будет больше дельта open low - то с большей уверенность можно входить в лонг.
Можно считать что это признак следующей свечи. Предсказания так и будет 50 на 50 как при подбрасывании свечи пока мы не собирем несколько признаком какая будет свеча или движение в ближайшем будущем.
Вычислить следующую свечку реально, но не реально это сделать с каждой в длительной серии.