Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1212
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
прикручу к ней анализ страниц через поисковые системы google yandex
А зачем? В чем суть анализа?
А зачем? В чем суть анализа?
Да это тролль из соседней ветки
Да это тролль из соседней ветки
Ааа)))
Кто-нибудь знает если я сейчас разработаю на java алгоритм какой-нибудь крутой нейросети прикручу к ней анализ страниц через поисковые системы google yandex, меня никто за это не "закроет"?)
Ааа)))
тут вообще кто о чем а вшивый о бане.. один спрашивает про то как фильтровать свои ордера, другой ему в ответ кидает статью на предсказание трендов случайным лесом.. :)) После чего первый сразу же намеревается писать свою нейросеть на яве :)) залетные, короче
а полоумная зеленоглазая кошечка просто подкрякивает.. невозможно читать без улыбки умиленияНа рисунках показан финансовый результат(ось y) модели при выборе разной вероятности для бинарной классификации (ось x). На тестовой выборке у меня получилось, что входить в рынок надо всегда при появлении активационного (обучение решает вопрос - входить в рынок или нет) сигнала. Получился парадокс такой, что обучение только ухудшает базовый активационный сигнал и я бы этого не увидел, если бы не решил посмотреть как меняется финансовый результат от смещения точки классификации на отрезке вероятности.
У нас совсем разный подход к проблеме. Мне чуждо чисто математическое описание цены без вещественных(визуально наблюдаемых закономерностей) обоснований. Напротив, я применяю ZZ и вижу эффективность от этого (педикторы на ZZ всегда в первых рядах во всех пакетах МО). Думаю, что объединение двух подходов могло бы улучшить результат.
Отбор моделей через значимость - ерунда - ранее я уже показывал, что убирание разных значимых предикторов на одной и той же модели может улучшать результат обучения и формировать новые, более продуктивные и устойчивые связи в листьях деревьев. Весь этот "импортанс" - принцип жадности в построении деревьев, что не есть априори верно, поэтому нужны отдельные значимые методы оценки предикторов - их у меня пока нет.
Года полтора Алёша мне дал совет не использовать ZZ ни на входе ни на выходе, так как они подглядывают, как в прошлое так и в будущее. Алеша не объяснил детали - вот моя интерпретация, как все происходит:
При применении ZZ как целевой имеет значение прошлое по которому начал строиться этот ZZ, оно строится по предыдущим барам (от 0й точки), которые подаются на вход. Т.е. зная эти бары и ZZ (частично построенный по ним) - получится подглядывание в будущее на входе.
Как стал использовать на выходе приращения цены, то все сразу стало не так радужно, как с ZZ.
Может надо где то создать памятку с такими советами. Новичкам МО читать 1200 стр. нереально. Да и прочитав пропустишь, если нет толковых пояснений.
аа.. зигзаг.. ну все понятно тогда.. почему там ошибки одинаковые.. пропустил я что-то это
кто вообще придумал эту дурь с зигзагом, интересно.. откуда корни
хотя это же, наверное, первое что может придти в голову - чему же обучить модель.. а тут видно вершинки и впадинки, значит зигзаг - идеальное решение :)КсанКсаныч с внуком Кешей и придумали. Кто ж еще?!
:)) по моему еще кто-то раньше даже писал об этом, но я уже не застал те времена
Года полтора Алёша мне дал совет не использовать ZZ ни на входе ни на выходе, так как они подглядывают, как в прошлое так и в будущее. Алеша не объяснил детали - вот моя интерпретация, как все происходит:
При применении ZZ как целевой имеет значение прошлое по которому начал строиться этот ZZ, оно строится по предыдущим барам (от 0й точки), которые подаются на вход. Т.е. зная эти бары и ZZ (частично построенный по ним) - получится подглядывание в будущее на входе.
Как стал использовать на выходе приращения цены, то все сразу стало не так радужно, как с ZZ.
Может надо где то создать памятку с такими советами. Новичкам МО читать 1200 стр. нереально. Да и прочитав пропустишь, если нет толковых пояснений.
Так это замечательно, если прошлое имеет значение - оно то нам и надо! У ZZ есть свойство описывать прошлые события - именно для этого я его и использую, а целевая строится как заданная длина отрезка от начала построения ZZ (точки пересечения канала Дончиана) - более ранние попытки угадать тренд выглядят как ловля ножей, но я попробую и их.
Так это замечательно, если прошлое имеет значение - оно то нам и надо! У ZZ есть свойство описывать прошлые события - именно для этого я его и использую, а целевая строится как заданная длина отрезка от начала построения ZZ (точки пересечения канала Дончиана) - более ранние попытки угадать тренд выглядят как ловля ножей, но я попробую и их.