Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1213
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подавая ZZ на выход вы косвенно даете модели понятие о будущем. Модель будет переобучаться. Train и Test у вас сильно отличаются?
Конечно сильно отличаются - уже не первую неделю пытаюсь найти метод для выявления закономерности поведения моделе на тесте и независимой выборке.
Я не подаю построенный ZZ на истории, показания снимаются только в момент формирования предикторов на конкретном баре, т.е. информация снимается в советнике, поэтому не понимаю, о каком подглядывании тут идет речь?
Конечно сильно отличаются - уже не первую неделю пытаюсь найти метод для выявления закономерности поведения моделе на тесте и независимой выборке.
Я не подаю построенный ZZ на истории, показания снимаются только в момент формирования предикторов на конкретном баре, т.е. информация снимается в советнике, поэтому не понимаю, о каком подглядывании тут идет речь?
Практика - критерий истины. Подайте вместо ZZ приращение и ошибка на Train и Test выровняется, (к сожалению - скорее всего к 50%). По крайней мере снимите розовые очки и начнете искать более реальные вещи.
Практика - критерий истины. Подайте вместо ZZ приращение и ошибка на Train и Test выровняется, (к сожалению - скорее всего к 50%). По крайней мере снимите розовые очки и начнете искать более реальные вещи.
Вы как то не обосновано высказываетесь, у меня много предикторов, есть и с метрикой приращения цены - разные есть.
Обоснуйте, пожалуйста, про ZZ, может я и правда что-то не понимаю... желательно с картинками :)
Вы как то не обосновано высказываетесь, у меня много предикторов, есть и с метрикой приращения цены - разные есть.
Обоснуйте, пожалуйста, про ZZ, может я и правда что-то не понимаю... желательно с картинками :)
Мне самому Алёша подсказал без объяснений. Моя интерпретация в первом посте. Может я и не так понял. Но практика мне доказала что это так.
Мне самому Алёша подсказал без объяснений. Моя интерпретация в первом посте. Может я и не так понял. Но практика мне доказала что это так.
Спасибо за желание помочь!
У обычного ZZ есть недостаток связанный с перерисовкой прошлых отрезков, может об этом шла речь - я применяю ZZ лишенный этого недостатка.
ZZ - это лишь способ описать движение рынка на истории и точка для принятии решения о входе в рынок. С первым как то не ясно, что может быть не так - подглядывания как такового нет там по определению, так-как отрезки берутся со смещением и на текущем баре, а что касается точки принятия решения о входе в рынок - тут вопрос более спорный - я рассматриваю смену вектора текущего отрезка ZZ как вероятность изменения тенденции - поэтому и принимаю решение о входе в рынок сразу после наступления этого события. Сам же вход можно делать чуть позже.
аа.. зигзаг.. ну все понятно тогда.. почему там ошибки одинаковые.. пропустил я что-то это
кто вообще придумал эту дурь с зигзагом, интересно.. откуда корни
хотя это же, наверное, первое что может придти в голову - чему же обучить модель.. а тут видно вершинки и впадинки, значит зигзаг - идеальное решение :)КсанКсаныч с внуком Кешей и придумали. Кто ж еще?!
К сожалению мне пришлось прочитать все 1200 страниц(на тот момент их было 800, а потом по мере поступления раз в недельку), когда не знал что читать то особо нечего, видел я мельком разборки про ZZ, приращения, ретурны и тд. считаю что это facepalm, shame. На мой скромный взгляд, некоторые хмурые персонажи(алёша, токсик, комбинатор и тд.) просто нюни распускают и демотивируют форекс-комьюнити, так как возыметь сомнения, потерять веру и расположение духа - подобно смерти для трейдера, а эти нытики именно к этому и направляют нас. Таких провокаторов нужно просто игнорировать.
В МО неважно что на вход и что на выход, если есть зависимость МО его найдёт, а ZZ думаю никто не поспорит, было бы не плохо знать куда он направлен, это прекрасный трендовый индикатор, не вижу проблем, естественно он смотрит в будущее, а как же иначе? ВЫХОД И ДОЛЖЕН СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ. Это вход не должен подглядывать, а выходу сам Бог велел. Много статей написано, и местных и западных, везде ZZ, как выход, а как известно если ты считаешь что все ошибаются а ты прав то...
аа.. зигзаг.. ну все понятно тогда.. почему там ошибки одинаковые.. пропустил я что-то это
кто вообще придумал эту дурь с зигзагом, интересно.. откуда корни
хотя это же, наверное, первое что может придти в голову - чему же обучить модель.. а тут видно вершинки и впадинки, значит зигзаг - идеальное решение :)
Так-так-так, а при чем тут вообще торговая модель и модель по поиску хороших моделей? Или Вы решили, что я туда каким то чудесным образом поместил ZZ - даже не представляю, как это можно было бы сделать...
Практика - критерий истины. Подайте вместо ZZ приращение и ошибка на Train и Test выровняется, (к сожалению - скорее всего к 50%). По крайней мере снимите розовые очки и начнете искать более реальные вещи.
50-60% это рандом, нормальная модель это минимум 70% аccuracy, всё что ниже в брак, желательно 80-90%, а затем работа с рисками.
Но даже 95% точности прогноза на OOS не спасут от слива не реале, рынок есть рынок, он часто меняется.
50-60% это рандом, нормальная модель это минимум 70% аccuracy, всё что ниже в брак, желательно 80-90%, а затем работа с рисками.
Но даже 95% точности прогноза на OOS не спасут от слива не реале, рынок есть рынок, он часто меняется.
Это теоретические измышления или практика? Если практика - то покажите сигнал на "нормальная модель это минимум 70% аccuracy". Для вас это норма - покажите хоть один и простимулируете сообщество на движение к таким же целям.
Моя практика после отказа от ZZ вернула меня к рандому 50 %. Ну 55% иногда - от которых 5% съест спред.Это теоретические измышления или практика? Если практика - то покажите сигнал на "нормальная модель это минимум 70% аccuracy". Для вас это норма - покажите хоть один и простимулируете сообщество на движение к таким же целям.
Моя практика после отказа от ZZ вернула меня к рандому 50 %. Ну 55% иногда - от которых 5% съест спред.Практика. Сигналами не торгую и не пользуюсь, стимулировать кого то, не имею никакой мотивации, трейдер трейдеру - волк.
У Вас 50-55%, у меня 70-95%, у одного жигули у другого бентли, люди разные :)
Кроме того открою Вам маленький секрет, при грамотном управлении рисками, можно делать профит и на рандоме, на 50% прогнозе, откатные стратегии вообще не требуют предсказания направления, Вам нужна лишь волатильность, а точнее разброс(АТР), в идеале ещё иметь индикатор тренда\флета, без направления, два состояния "тренд или флет", волатильность прогнозируется довольно хорошо, состояние тренд\флет хуже но тоже выше 70%.