Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1217
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лежу на диване, изучаю https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html . Балдеж. ))
Тем, кто еще не читал, настоятельно рекомендую.
Зы СанСанычев R отдыхает, и нервно курит в коридоре. Жалкое зрелище. ((
не хочу быть рекламщиком как саныч но скажу правду, R это самый лучший язык для исследований, спорить с этим будет только жалкий теоретик который ни разу с ним не соприкасался....
аналог в R - Caret http://topepo.github.io/caret/index.html
по сути одно и то же, универсальные либы
Да, Макс прав, это аналог, и знаешь что Yuriy Asaulenko? Это всего лишь одна либа из R , а либ там тысячи по всем направлениям и вкусам
Например можно
скачать котировки через одну либу
сделать спектральный анализ через вторую либу
сделать технический анализ через третью
сделать data mining через четвертую
сделать text mining твитера или фейсбука или сайта или любого текста, через пятую
объединить это все в модель (нейронка, леса, бусты, svm,нмм выбирай че хош) и оптимизировать, кросвалидировать через шестую либу пусть тот же Caret
и протестировать в тестере стратегий в седьмой либе
+ самая богатая и продвинутая визуализация всего что можно
И все это на одном языке в одном коде ,и при том всем уложиться в 50-100 строчек читабельного кода....
Какой нах.. scikit-learn , очнись Yuriy Asaulenko ты понятия не имеешь о чем ты говоришь вообще
не хочу быть рекламщиком как саныч но скажу правду, R это самый лучший язык для исследований, спорить с этим будет только жалкий теоретик который ни разу с ним не соприкасался....
Да, Макс прав, это аналог, и знаешь что Yuriy Asaulenko? Это всего лишь одна либа из R , а либ там тысячи по всем направлениям и вкусам
Например можно
скачать котировки через одну либу
сделать спектральный анализ через вторую либу
сделать технический анализ через третью
сделать data mining через четвертую
сделать text mining твитера или фейсбука или сайта или любого текста, через пятую
объединить это все в модель (нейронка, леса, бусты, svm,нмм выбирай че хош) и оптимизировать, кросвалидировать через шестую либу пусть тот же Caret
и протестировать в тестере стратегий в седьмой либе
+ самая богатая и продвинутая визуализация всего что можно
И все это на одном языке в одном коде ,и при том всем уложиться в 50-100 строчек читабельного кода....
Какой нах.. scikit-learn , очнись Yuriy Asaulenko ты понятия не имеешь о чем ты говоришь вообще
плюс ко всему этому на питоне можно написать полноценную программу с гуи, сайт, приложеньку.. а на Р нет :) + питон несколько быстрее чем Р
плюс ко всему этому на питоне можно написать полноценную программу с гуи, сайт, приложеньку.. а на Р нет :)
Да нельзя, но р-ка легко интегрируеться в любой язык, с питоном там связка вообще без проблем на сколько я знаю
питон несколько быстрее чем Р
Да быстрее.
Но я же написал выделенным, что р-ка это инструмент для исследований, а не для продакшена
Разве можно в питоне сделать то все что я перечислил в одном коде пользуясь всем готовым? сомневаюсь....
Да нельзя, но р-ка легко интегрируеться в любой язык, с питоном там связка вообще без проблем на сколько я знаю
Да быстрее.
Но я же написал выделенным, что р-ка это инструмент для исследований, а не для продакшена
Разве можно в питоне сделать то все что я перечислил в одном коде пользуясь всем готовым? сомневаюсь....
и даже больше ))точно так же централизованное хранилище паков https://pypi.org/
или установка с гитхаба
погугли IPython ещеи даже больше ))точно так же централизованное хранилище паков https://pypi.org/
или установка с гитхаба
погугли IPython ещену тогда супер
Инструменты есть, осталось только дом построить))Господа!
Помнится, Алёша, еще не будучи почиканным инвесторами, утверждал, что первым делом надо проверять свои нейросети и леса на простом гауссовом случайном блуждании (но не на синусоиде, как предлагал учитанный Асауленко). Более того, говорил, что у него, в этом случае точность прогноза была 100%. А уж потом он перенес свою систему на реальный ВР.
Кто-нибудь здесь еще проводил подобные опыты? Каковы результаты?
Еще раз повторю - если умеете прогнозировать какой-либо из процессов (с памятью или без памяти) - просто выделите его из реального ВР.
divide et impera
все прекрасно предсказывается, какие-то простые или составные ф-ии.. но рынок это не простая ф-я :)
пример https://www.mql5.com/ru/forum/285454/page3#comment_9323441
Угу.
А табличку результатов можно посмотреть?
Макс, если у тебя самого времени нетути - дай это задание индусу. Ну, нереально все самому делать - я это прекрасно понимаю.
выше ссылку дал..
индус даже в матрицах не в состоянии пока разобраться, к сожалению ))
Хорошо.
Я так понимаю, что основная проблема здесь присутствующих - это попытки работать с целым ВР, который действительно очень сложен.
А выделять куски (кластеры) из ВР по каким-либо признакам кто-нить тут пробовал? По каким именно? Результаты в табличной форме есть?
Прошу понять мое нетерпение - Грааль нужен как воздух.
я разделял, например, по времени торговли - торговать только маловолатильное ночное время, например. Да, результаты немного улучшаются
+ эксперементирую распознавать текущее распределение котировок за n-баров и соответственно применять к ним разные стратегии. Но все в куче, табличек нет :)
сейчас в мониторинге одна из версий бота, на этой неделе результаты не очень, сейчас просто сравниваю сделки с тестером и реалом - все совпадает.
Вот так это должно быть, в идеале, слева от красной линии торговля на новых данных, справа - торговля на истории, на которой было обучение
обучение чисто на ретурнах с разными лагами, процессе обучения выбираются несколько лучших ретурнов
Эта версия из последней моей статьи, уже не помню менял что-то или нет, вроде нет
Это правильный подход к делу. Только распределение не самой цены, а ее ретурнов. Надо работать только с теми кусками ВР, которые имеют известное распределение.
Раз у тебя прекрасные результаты на функции Вейерштрасса, то надо позырить - какое у нее распределение ретурнов и работать только с такими кластерами реального ВР и никакими другими более.
да, верно подметили что можно работать только с определенными кластерами, вычисленными по другим ф-ям, нужно еще эксперементировать
да, верно подметили что можно работать только с определенными кластерами, вычисленными по другим ф-ям, нужно еще эксперементировать
каков процент прибыльных трендов? Интересно для себя