Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1126
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так что остаётся признаться что ВСЕ мы здесь исключительно что бы по пи..деть друг над другом да по угарать и почему так происходит я затрону в своём посыле.... :-)
Вообще думаю уходить на пенсию и брать к себе ученика, оправдывать так сказать своё почётное звание "УЧИТЕЛЬ"!!!!!!!
Да будет Вам известно учительство как и врачивание благое дело.
Я пару раз из за этого чуть пиздюлей не отхватил. От друзей конечно, не выдержали бедолаги. Ну кули пыткий ум эрудирован, не знаю почему но мне по жизни много чего интересно, но в области МО я превзошёл сам себя!!!!!!
Она у меня топовая :-))) Вернее в ней у меня больше всего опыта. Посмотрел вакансии на специалистов МО, как раз настала пора инженеров. Создавать его уже как правило не нужно. Нужно его правильно обучать и для этого требуются знания програмирования и т.д.. и ЗП-шка у них не чета моей, что и удивило......... чёто даже прям поглядывать начинаю с мыслями да епись эти епеня MOSCOW NEVER SLIPPP OOUOUUUUOOUOU!!!!!!
из дурки пишет, вангую...
Если я правильно понял учителя то както так
В общем код почемуто из идеи переносится без переносов((( хз почему
ЗЫ Миша Вам нужно посмотреть это: dark-os.com/viewtopic.php?t=308103
А вот это уже по делу. Спасибо дружище, обязательно посмотрю , но где то уже на недели....
Вообще задумался сегодня по метрикам и понял что их можно наклепать бесконечное множество. Возьмите набор параметров из тестера MT и начните строить отношения между ними получая в итоге общую оценку включающую в себя весь этот набор. И вуаля.....
У меня умеренная ХФТшка, 30-200 сделок в день, а с не-ХФТ, ИМХО алготорговля не совместима, во первых нельзя проверить работает ли стратегия, статистически достоверно, во вторых вся прчинность того что рынок вообще может быть прогнозируем по ценовым данным и подобным, главная из которых диффузия информации, исчезает, то есть цена(ы) тут не имеют ВООБЩЕ значения, рынок эффективен, здесь только макроэкономическое прогнозирование, это несколько иное, это высшая ступень, уровень Сороса и Баффета, нужно угадывать что вытворят политики и инсайдеры.
По поводу изменения рынков и значения данных 3-х летних и более, тут как обычно всё пляшет от опыта, попробовал - узнал, у меня выходит так что даже и 5 лет иногда юзаю, я не теоретизирую по этому поводу, знаю людей которые и 10 лет данных для ХФТ юзают и это не новички, мягко говоря.Я, в общем, тоже не теоретизирую. Мой собственный опыт показывает, что срок жизни системы около 2-х лет. Да и торговля руками говорит о том, что сейчас нельзя играть так, как даже 3 года назад. При торговле руками идет постоянная адаптация и там изменения не сразу заметны.
Я пробовал воскрешать и приспосабливать старые системы к новым данным - не идут они, как не крути. Что касается умеренного ХФТ, то можно сравнить шум того-же индекса РТС сейчас и 3 года назад. Это существенно разные шумы, и совсем другая игра.
А, в принципе, концепция та-же самая - прогнозирование реально только на коротких интервалах.
из дурки пишет, вангую...
Да нет... дома сижу дурилка ты картоновая....
Всё так, 2 года стратегия с одной конфигурацией - это огого! Хотя я давно не рассуждаю в терминах отдельных "стратегий", есть масштабная система прогнозирования, где сотни модулей, которые переваривают тысячи скалярных временных рядов ценовых и прочих и выдают сотни векторных рядов прогнозов на торгуемые инструменты, на разные параметры(знак, вола и тп.) и временные горизонты, есть система модулей исполнения, которая по идее квази-оптимально эти прогнозы имплементирует в потоки ордеров на рынок, разумеется модули рискменеджмента и разные "супервайзерские" модули которые следят за качеством работы других модулей, отклонениями и ошибками, сигнализируют или останавливают если что то работает не нормально. Так что отдельные "стратегии" возникают сами и сами исчезают, а обучение идет для некоторых модулей прогнозирования реалтаймово, то есть в некотором смысле "стратегии" обновляются ежесекундно))) но это конечно притянутое за уши сравнение.
А годы высокочастотной истории нужны чтобы протестировать такую систему на разных рынках, должны попасть черные лебеди, кризисы и тд. иначе будет как LTCM, которые говорят тоже конфигурировали систему на нескольких годах истории, их ИИ не учился как вести себя во время финансового апокалипсиса.
У меня все устроено гораздо проще. То о чем вы пишите это уже другой уровень, и, понятно, другие концепции и проектирования и тестирования. И эти концепции нельзя переносить на системы с впаянной логикой, где даже адаптация осуществляется только в пределах этой логики и осуществляется управлением 2-мя - 3-мя параметрами.
Имхо, описываемая вами система одиночке недоступна. И думаю, даже фирм, реализовавших такой подход, единицы. Одну знаю, и этих ребят видел и слышал. Оч. похоже на то, о чем вы пишите. Это не массовый продукт.
toxic:
Всё так, 2 года стратегия с одной конфигурацией - это огого! Хотя я давно не рассуждаю в терминах отдельных "стратегий", есть масштабная система прогнозирования, где сотни модулей, которые переваривают тысячи скалярных временных рядов ценовых и прочих и выдают сотни векторных рядов прогнозов на торгуемые инструменты, на разные параметры(знак, вола и тп.) и временные горизонты, есть система модулей исполнения, которая по идее квази-оптимально эти прогнозы имплементирует в потоки ордеров на рынок, разумеется модули рискменеджмента и разные "супервайзерские" модули которые следят за качеством работы других модулей, отклонениями и ошибками, сигнализируют или останавливают если что то работает не нормально. Так что отдельные "стратегии" возникают сами и сами исчезают, а обучение идет для некоторых модулей прогнозирования реалтаймово, то есть в некотором смысле "стратегии" обновляются ежесекундно))) но это конечно притянутое за уши сравнение.
Если обучение выполняется ежесекундно, то соответствующим будет и приращение длины, подаваемого на вход, воеменного ряда.
А если обучать на 864 тысячах рядов и подавать их поочередно, то приращение каждого из них составит ровно 10 дней (60*60*24*10 = 864000), то есть именно ту длину, за которую вы тут меня долго критиковали.
Только не говорите, что при каждом цикле обучения на вход повторно подаются неизменные, двухгодичные части рядов, т.к. это просто будет свидетельством неэффективности моделей.
PS:
Или признавайтесь в ложности, или придумывайте еще какое-нибудь обоснование, например то, что для обучения используются многие миллионы рядов, получаемых за счет преобразования их временных шкал.
Тут уже выставляли, в вашу поддержку, пример прибыльных бэквард и форвард тестов на рандомных котировках, теперь уже можно переходить к искажению пространства и времени:)
toxic:
Воронцова посмотрите, на ютубе есть курс, там все подробно разжевывается, даже с избытком, как к рынку применить легко догадаться. Про рынок статьи лучше не читать, по понятным причинам очень много дезинформации и шума. Могу книжек по ML и алготорговале подкинуть, с моей точки зрения толковых.
в ЛС написал
киньте мне тоже плиз че почитать
Вань, не рандомные котировки, а рандом. Насколько он рандомен это другой вопрос, но сути не меняет. Суть в другом и мало кто
ее понимает. Токсика никто не защищает, он не маленкий, а половину чего он юзает я бы покидывал, без потери качества. Насчет
"приращения длинны" я бы не горячился, а спросил про скользящее окно) А так, да, нам с Токсиком просто необходим Учитель)))
OK, буду ждать, думаю @toxic не будет против
как на допросе, Вы не из силовиков? ))))
это нужно было у него спросить, когда он меня вчера троллил:)
Вань, не рандомные котировки, а рандом. Насколько он рандомен это другой вопрос, но сути не меняет. Суть в другом и мало кто
ее понимает. Токсика никто не защищает, он не маленкий, а половину чего он юзает я бы покидывал, без потери качества. Насчет
"приращения длинны" я бы не горячился, а спросил про скользящее окно) А так, да, нам с Токсиком просто необходим Учитель)))
Учитель и его мега супер пупер видео где он рассказывать плюшки???? Ты это хотел сказать?