Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1151
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
как правильно написать iCustom для ZigZag , что бы выдавал значения экстремумов?
сюда пишите:
https://www.mql5.com/ru/forum/160683
Несмотря на общепринятость вашего подхода к подсчёту шарпа для активов и портфелей я не готов переносить его на отдельные ТС. Считаю, что ТС - это никак не портфель, а лишь его возможная часть.
Дело даже не в самом шарпе, а в навязываемом подходе, когда вместо своей ТС я должен рассматривать непонятно что, где многие сделки могут быть искусствено склеены в одну и при этом могут быть добавлены несуществующие нулевые сделки. И это только из-за того, что "так надо".
Для меня шарп - характеристика распределения прибылей сделок, которая показывает статистическую значимость отличия средней прибыли от нуля. В случае, когда число сделок в ТС может так сильно меняться, шарпа придётся модифицировать. Для этого из него надо вычесть величину типа k/sqrt(n), где n - число сделок. Смысл в том, что при увеличении числа сделок доверительный интервал для матожидания сужается и это может в некоторой степени скомпенсировать уменьшение обычного шарпа при увеличении числа сделок . Если число сделок так сильно не скачет, то эта поправка не влияет на оптимизацию и потому можно использовать стандартный шарп.
Всё верно, коэффициент Шарпа больше для портфелей чем для отдельных ТС и никто его не заставляет использовать или не использовать как метрику, есть полно других метрик и можно столько же напридумывать своих ничем не хуже
Ну , пробуйте...
Кстати обязательно добавьте еще предикторов, думаю не плохо помогут свечные модели для фильтрации, еще можно входить не сразу по сигналу, а через свечу например с каким то подтверждением
В общем как то не очень пока... в самих ваших рядах я не обнаружил предсказательной силы, а если миксовать с другими фичами что то типа "супа из топора" выходит))
В общем как то не очень пока... в самих ваших рядах я не обнаружил предсказательной силы, а если миксовать с другими фичами что то типа "супа из топора" выходит))
посмотрел у себя на глаз на те данные что вам отправил, и по ходу что то не то...
Действительно каша какая то, наверное где то допустил ошибку когда код писал
посмотрел у себя на глаз на те данные что вам отправил, и по ходу что то не то...
Действительно каша какая то, наверное где то допустил ошибку когда код писал
Интересно бы более общее поставить такую задачу, допустим есть некая матрица данных, векторный ряд, разделённый на лёрн и тест, некто что то наколдовал на лёрне и выдал некий ряд на тесте, требуется оценить ценность для торговли данных в этом ряду, для своей системы.
Вообще это может быть анонимный датафид, скалярный или векторный, говорят что существует даже такой рынок "weak prediction market" и некоторые серьёзные конторы(банки, хедж-фонды) кроме сырых данных, оптом покупают "саб-спредовые" прогнозы, которые не рентабельно торговать самостоятельно, или нет для этого условий и затем используют как фичи в своих моделях(пока они являются полезными). Вот интересует придумать путный алгоритм проверки полезности некого ряда для торговли, четкую формальную процедуру и ряд метрик.
Интересно бы более общее поставить такую задачу, допустим есть некая матрица данных, векторный ряд, разделённый на лёрн и тест, некто что то наколдовал на лёрне и выдал некий ряд на тесте, требуется оценить ценность для торговли данных в этом ряду, для своей системы.
Вообще это может быть анонимный датафид, скалярный или векторный, говорят что существует даже такой рынок "weak prediction market" и некоторые серьёзные конторы(банки, хедж-фонды) кроме сырых данных, оптом покупают "саб-спредовые" прогнозы, которые не рентабельно торговать самостоятельно, или нет для этого условий и затем используют как фичи в своих моделях(пока они являются полезными). Вот интересует придумать путный алгоритм проверки полезности некого ряда для торговли, четкую формальную процедуру и ряд метрик.
Не совсем понятно зачем... Есть алгоритмы "future selection" они и решают задачу отделения полезных предикторов от шума
Профессор интересные вещи говорит, но кажется его язвительное отношение к ИТ-сфере выступает для него большим ограничителем его взглядов, поскольку отрицать определённые успехи информатизации последних лет отрицать было бы очень странно, да и собственно никто же не утверждает всерьёз что современные бинарные калькуляторы умеют думать как человек, конечно нет...
но кажется его язвительное отношение к ИТ-сфере выступает для него большим ограничителем его взглядов
думаю, что ведущий не ИТ-сферу имеет ввиду, а "техника в руках дикаря — кусок металла"