Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1153
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Блин, не знаю(( только что еще раз попробовал, у меня все установилось. У меня тоже R-3.5.0
Файл я скачать могу отдельно, а как его установить?
Не совсем понятно зачем... Есть алгоритмы "future selection" они и решают задачу отделения полезных предикторов от шума
Я немного не про то, вопрос скорей как разнородные предсказания имплементировать в систему, бывают разные предикты, шумные, предсказывающие какие то экзотические статистики и тд. но могущие быть полезными, например "развороты" как у вас)))
PS с алгоритмами "future selection" тоже не всё так просто, для нелинейных классификаций\регрессий, одно дело поиграться с готовой библиотекой на модельных данных, другое дело самому написать библиотеку и экспериментировать с реальными данными.
Файл я скачать могу отдельно, а как его установить?
если р-студия
Я немного не про то, вопрос скорей как разнородные предсказания имплементировать в систему, бывают разные предикты, шумные, предсказывающие какие то экзотические статистики и тд. но могущие быть полезными, например "развороты" как у вас)))
PS с алгоритмами "future selection" тоже не всё так просто, для нелинейных классификаций\регрессий, одно дело поиграться с готовой библиотекой на модельных данных, другое дело самому написать библиотеку и экспериментировать с реальными данными.
Честно говоря, не могу ничего прокоментировать, что бы толково было. Скажу лишь что думаю и в какую сторону стараюсь копать, я думаю что в первую очередь надо решить проблему фрактальности те грубо говоря научить (алгорит-МО-ТС) видеть "голову и плечи" как на дневном так и на минутном графике и что бы (алгорит-МО-ТС) понимал что это есть одно и тоже.
Тогда пропадет и разнородность в данных и появиться стационарность и самое главное повторяемость которой нет в сырых ВР, которые запихивать в МО без полезно
========
Или же работать с признаками которые не мутируют во времени и не изменяют свою структуру, те являются стационарными, уровни например таковыми являються
Ммм-да господа... ммм-да... 1153 страницы демагогии! Жесть! Целый месяц читал(в основном по диагонали), единственное где заметил конструктив в https://www.mql5.com/ru/articles/1165
Вся эта дискуссия напомнила мне https://www.mql5.com/ru/forum/4956 думаю толку столько же будет
единственное где заметил конструктив в https://www.mql5.com/ru/articles/1165
)))))))
Ммм-да господа... ммм-да... 1153 страницы демагогии! Жесть! Целый месяц читал(в основном по диагонали), единственное где заметил конструктив в https://www.mql5.com/ru/articles/1165
ZZ как таргет - facepalm
А так да, конструктив
я думаю что в первую очередь надо решить проблему фрактальности те грубо говоря научить (алгорит-МО-ТС) видеть "голову и плечи" как на дневном так и на минутном графике и что бы (алгорит-МО-ТС) понимал что это есть одно и тоже.
Тогда пропадет и разнородность в данных и появиться стационарность и самое главное повторяемость которой нет в сырых ВР, которые запихивать в МО без полезно
========
Или же работать с признаками которые не мутируют во времени и не изменяют свою структуру, те являются стационарными, уровни например таковыми являються
"фрактальность" преодолевается векторным прогнозированием, тобиш когда вангуются за раз, приращения на рызные временныеокна например на 10 мин вперед, час, 6 часов, день, неделя
"голова- плечи" это ценовой паттерн, вроде как каждый алготрейдер писал петтерновый коррелятор, чтобы убедиться что рынок не видит паттернов, нет статистических обоснований что некая "фигура" что то может предсказывать, они "видны" также как "звери" в облаках, это парейдолия
"фрактальность" преодолевается векторным прогнозированием, тобиш когда вангуются за раз, приращения на рызные временныеокна например на 10 мин вперед, час, 6 часов, день, неделя
Вы так пробовали? улучшились ли результаты?
"голова- плечи" это ценовой паттерн, вроде как каждый алготрейдер писал петтерновый коррелятор, чтобы убедиться что рынок не видит паттернов, нет статистических обоснований что некая "фигура" что то может предсказывать, они "видны" также как "звери" в облаках, это парейдолия
"голова- плечи" - это была алигория, имелись ввиду паттерны о которых мы не знаем но ищем с помощью сетей и пр. И если представить что они есть то очевидно что они не повторяют в точности себя те они будут разные по времени-чатоте-амплитуде а значит сеть их не найдет, и не потому что она тупая, тупой тот кто в нее сырые данные пихает и ждет чуда
Вы так пробовали? улучшились ли результаты?
"голова- плечи" - это была алигория, имелись ввиду паттерны о которых мы не знаем но ищем с помощью сетей и пр. И если представить что они есть то очевидно что они не повторяют в точности себя те они будут разные по времени-чатоте-амплитуде а значит сеть их не найдет, и не потому что она тупая, тупой тот кто в нее сырые данные пихает и ждет чуда
тот кто знает как данные сделать "не сырыми" в сетях не нуждается..