Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обобщенное броуновское движение было введено Мандельбротом через обобщение случайной функции X(t) (случайные блуждания) путем замены показателя H = 0,5 на любое действительное число из интервала 0<Н<1.
Обобщенное броуновское движение – это класс гауссовских процессов позволяющих показателю Н принимать произвольные значения от 0 до 1.
О чем нам это может сказать? Все дело в том, что представление распределения цен в гауссовой модели (рис.5) отличается от цен представленных фрактальной моделью (рис.6): высоким пиком и толстыми хвостами. При этом функция с нормальным распределением (т.е гауссовская зависимость) имеет показатель Н = 0,5, тогда как функция соответствующая распределению цен, имеет показатель 0,5<Н <1. Получается, что, введя понятие обобщенного броуновского движения, Мандельброт показал, что при разнице свойств моделей, движение цены валютных пар представляет собой броуновское движение – обыкновенное или дробное. В зависимости от значения Н цена может обладать персистентными или антеперсистентыми свойствами.
Но от этого ряд не перестал быть СБ?!?!? движение то осталось броуновским
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
Обобщенное броуновское движение было введено Мандельбротом через обобщение случайной функции X(t) (случайные блуждания) путем замены показателя H = 0,5 на любое действительное число из интервала 0<Н<1.
Обобщенное броуновское движение – это класс гауссовских процессов позволяющих показателю Н принимать произвольные значения от 0 до 1.
О чем нам это может сказать? Все дело в том, что представление распределения цен в гауссовой модели (рис.5) отличается от цен представленных фрактальной моделью (рис.6): высоким пиком и толстыми хвостами. При этом функция с нормальным распределением (т.е гауссовская зависимость) имеет показатель Н = 0,5, тогда как функция соответствующая распределению цен, имеет показатель 0,5<Н <1. Получается, что, введя понятие обобщенного броуновского движения, Мандельброт показал, что при разнице свойств моделей, движение цены валютных пар представляет собой броуновское движение – обыкновенное или дробное. В зависимости от значения Н цена может обладать персистентными или антеперсистентыми свойствами.
Но от этого ряд не перестал быть СБ?!?!? движение то осталось броуновским
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
Слушай я не слишком в теме этого всего, если честно то вообще не в теме .. но ты утверждаешь что рынок случаен, а это не так
Движения рынка зависят от действия участников рынка, от покупок и продаж верно?
конечно верно, те получается что участники делают случайные сделки, те лишены разума, логики те это не люди а какие то атомы в кипящей воде которые что то хаотично делают
Максим лично твои сделки на рынке случайны?
Нет! ты тренируешь сеть на истории и используя статистическое преимущество открываешь сделку, я тебе скажу более, так все делают, это и есть так называемая "память рынка"
А еще на рынке есть уровни, это например когда ты купил Максим что то по цене 100 цена резко сквизанула и тебя не закрыли по стопу по 99 и цена сейчас по 75 и ты сидишь в убытке молишся что бы цена вернулась, когда цена возвращаеться к 100 ты сразу закрываешь свою покупку, те делаешь продажу и цена падает. Вот это и есть уровень а не екстремумы
Естественно ты там будешь не один так как толпа заходит +- в одних и тех же точках.
Так вот уровни никто не учитывает когда делают тесты на броуновское движение цена или нет
Слушай я не слишком в теме этого всего, если честно то вообще не в теме .. но ты утверждаешь что рынок случаен, а это не так
я про терминологию спрашиваю. Обобщенное броуновское движение является СБ или нет, и почему
Мандельброт говорит что да. Толстые хвосты отсюда - не признак того что рынок не случаен и не является СБя про терминологию спрашиваю. Обобщенное броуновское движение является СБ или нет, и почему
Мандельброт говорит что да. Толстые хвосты отсюда - не признак того что рынок не случаен и не является СБЯ не знаю( я нуб в этом
HI Maxim, I have already gotten the brownian motion ....
You copy the code if you want...it is called the "weiner's process" which is the basis of "Brownian Motion"Yes, I know. The question about generalized brownian motion with different H parameters. Is this a random walk
Yes, somewhat...But I have a complete code of random walk algo using "Monte carlo" simulation)))
You can't use RDF in random walk...:)))
so if the market is random too.. )
Слушай я не слишком в теме этого всего, если честно то вообще не в теме .. но ты утверждаешь что рынок случаен, а это не так
Движения рынка зависят от действия участников рынка, от покупок и продаж верно?
конечно верно, те получается что участники делают случайные сделки, те лишены разума, логики те это не люди а какие то атомы в кипящей воде которые что то хаотично делают
ну у Вас же на скрине с паттернами ТФ М5, значит Вы часть движений М1 уже спрятали в бар М5, почему? так красивее?
много примеров про случайности на этом форуме, хотите назовем случайность неожиданностью? :
- мы не можем угадать когда появится крупный игрок? - неожиданность?
- мы не можем угадать цель крупного игрока? - сегодня 5 пп, завтра 10 пп - неожиданно?
- мы смотрим на графики валют с мыслью, что все цели игроков получить прибыль на движении цены, а ведь часто на межбанк приходят купить валюту и уйти с рынка, цель всего навсего обмен, а не движение цены - неожиданно?
ну и про ТФ, вернемся к примерам: вот двигатель внутреннего сгорания, мы не знаем его принципы, и последовательность поджига рабочей смеси 2-3-4-1- 2-3-4-1 нам кажется не логичной и ... случайной? ОК, берем ТФ М5 для этой последовательности, получили 1-1-2-2-3-3-4-4
ну и что мы понимаем что такое двигатель внутреннего сгорания? - нет, он как был для нас непонятным механизмом, так и остался, но мы уверенны, что теперь он не случаен.... а потом частота двигателя изменилась и вместо логичного 1-1-2-2-3-3-4-4 получили 1-4-2-3-1-1-3-4 - опять ТФ нужно подбирать?
;)
so if the market is random too.. )
1)- мы не можем угадать когда появится крупный игрок? - неожиданность?
2)- мы не можем угадать цель крупного игрока? - сегодня 5 пп, завтра 10 пп - неожиданно?
3) - мы смотрим на графики валют с мыслью, что все цели игроков получить прибыль на движении цены, а ведь часто на межбанк приходят купить валюту и уйти с рынка, цель всего навсего обмен, а не движение цены - неожиданно?
4) ну и про ТФ, вернемся к примерам: вот двигатель внутреннего сгорания, мы не знаем его принципы, и последовательность поджига рабочей смеси 2-3-4-1- 2-3-4-1 нам кажется не логичной и ... случайной? ОК, берем ТФ М5 для этой последовательности, получили 1-1-2-2-3-3-4-4
ну и что мы понимаем что такое двигатель внутреннего сгорания? - нет, он как был для нас непонятным механизмом, так и остался, но мы уверенны, что теперь он не случаен.... а потом частота двигателя изменилась и вместо логичного 1-1-2-2-3-3-4-4 получили 1-4-2-3-1-1-3-4 - опять ТФ нужно подбирать?
;)
1) когда появишься ты, появиться он, он твой контр агент, а ты его
2) что тут гадать, это твой стоп)
3) Купить у кого? у воздуха? см. пункт 1)
4) с тайм фреймом не знаю, у меня нету решения пока