Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 762
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот баланс за две недлели, эта уже третья. Работает одна и таже модель. На прошлой недели произошла смена фьючерса, поэтому сделок было мало, как только поменял фьючерс, начала работать. Вчера словил два лося и экстренно остановил торговлю. Сегодня с вечера возобновил, правда один хороший сигнал пропустил. Но в целом пока что всё хорошо. Чего и Вам желаю...
еб.... Это реал? 1000 $ за 2 недели.... это не то что я 20 - 50 баксов на счете максимум.... Ну я просто парнишка из Тольятти мне о таких деньгах только мечтать... Имхо очень хорошо. Кстати Михаил, насчет индикатора дело было не в бабине))) в вертулке на XP x32 все заработало. Так что не беспокойтись мне не каких dll и индюков не надо, разбираюсь с тем что есть...
Думаю к концу недели чтонить сделаю...
Не надо солнца
Хмурая весна
Сливай в потьмах...
Вот баланс за две недлели, эта уже третья. Работает одна и таже модель. На прошлой недели произошла смена фьючерса, поэтому сделок было мало, как только поменял фьючерс, начала работать. Вчера словил два лося и экстренно остановил торговлю. Сегодня с вечера возобновил, правда один хороший сигнал пропустил. Но в целом пока что всё хорошо. Чего и Вам желаю...
давай еще пару мес. подержись хот бы :), я тоже на днях сделаю новую валынку и запущу в мониторинг, пора показать как надо (или не надо)
еб.... Это реал? 1000 $ за 2 недели.... это не то что я 20 - 50 баксов на счете максимум.... Ну я просто парнишка из Тольятти мне о таких деньгах только мечтать... Имхо очень хорошо.
А? Что? Грааль где-то тут? Кто крайний в очереди?
Вот баланс за две недлели, эта уже третья. Работает одна и таже модель. На прошлой недели произошла смена фьючерса, поэтому сделок было мало, как только поменял фьючерс, начала работать. Вчера словил два лося и экстренно остановил торговлю. Сегодня с вечера возобновил, правда один хороший сигнал пропустил. Но в целом пока что всё хорошо. Чего и Вам желаю...
Если такой большой прирост с 1 сделки - то наверное большой долей депозита торгуете? Процентов на 50 от депо и с хорошим плечом?
Процент прибыли это не верный показатель, главное это прибыльность и вид эквити. В начале длействительно нагрузка на деп очень большая.....Но сам факт, модель пока набирает. Думаю до конца недели ещё подержу её потом буду перетренировывать....
Михаил, можете подсказать как человек с опытом. У меня около 1000 входных данных. Но с 1000 предикторами у меня даже NeuroSolution зависает. Как вы думаете если я разделю 1000 входных данных на 5 групп по 200 входных. Каждая группа это отдельная сеть в итоге 5 сетей. Затем выходы из сетей я подаю на 6 сеть на выходе которой уже получаеться искомая величина. Вопрос как вы думаете это вообще будет работать и или все же создавать 1 сеть но со всеми 1000 входами сразу.
Михаил, можете подсказать как человек с опытом. У меня около 1000 входных данных. Но с 1000 предикторами у меня даже NeuroSolution зависает. Как вы думаете если я разделю 1000 входных данных на 5 групп по 200 входных. Каждая группа это отдельная сеть в итоге 5 сетей. Затем выходы из сетей я подаю на 6 сеть на выходе которой уже получаеться искомая величина. Вопрос как вы думаете это вообще будет работать и или все же создавать 1 сеть но со всеми 1000 входами сразу.
если входных данных много 1000 для одного ответа и мало 1000 таких примеров, то скорее всего значимость переменных в примере очень слабая и зашумленная. количество примеров лично я юзаю от 10 000 , и с таким количеством достаточно хорошо справляется алгоритм рандом форест. А отвечая на ваш вопрос о том чтобы результаты 5-ти сеток отправить потом на 6-ю сетку да, так можно обучать. Но даже здесь можно иначе чуть подойти, просто поставить на глосование значимость этих 5-ти сеток. тоесть какбы суммарный прогноз использовать. и ещё раз повторюсь, подумайте хорошо о входных данных.
Проще отсеять из 1000 входов оставив только те которые влияют на выход. Уверен останется не больше 50 и т.д. Далее всё в одну сеть. Отбор делается с помощью vtreat.R
А вообще так можно делать как я описал выше? Я знаю что существуют комитеты из сетей но не когда с ними не работал. И предполагаю что обучение необходимо проводит параллельно... Или все же можно отдельно каждую? Интересно ваше мнение