Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 659

[[Удален]]

elibrarius:
Это вы выбросы времени удалите)))

ну короче как-то как он там на картинках нарисовано )

(см. предыдущее сообщение)

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky:

ну короче как-то как он там на картинках нарисовано )

(см. предыдущее сообщение)

на картинках вертикаль отлогарифмирована, т.е. цены. Это вас видимо Александр своим логрифмированием по времени запутал.

[[Удален]]

elibrarius:
на картинках вертикаль отлогарифмирована, т.е. цены.

ну да, а как такой сделать? что с чем логарифировать )

Точно, Александр виноват :)

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky:

ну да, а как такой сделать? что с чем логарифировать )

Там просто log(цена), а не от дельты цен

[[Удален]]

elibrarius:
Там просто log(цена), а не от дельты цен

просто Log10 от цены визуально ничем не отличается (как и с приращениями)

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky:

может есть смысл ботов позапускать на таки графиках :)

За большой период времени цена там сильно выросла. И логарифмом сильное изменение цены свели к малому - к более линейному виду графика.
Я например внутридневной увлекаюсь... годами ждать прибыль - скучно. А за день цена в разы не изменится.
Логарифм можно использовать - только для детрендирования, как у вас. Ну или выбросы убрать. Но выбросы убрать  корнем можно и просто по уровню обрезать.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky:

просто Log10 от цены визуально ничем не отличается (как и с приращениями)

Потому-что изменение цены не в разы, а менее 10 %

[Yuriy Asaulenko]

elibrarius:
Потому-что изменение цены не в разы, а менее 10 %

Лог на приращениях имеет хоть какой-то смысл (правда я не понимаю какой))). Лог цены вообще смысла не имеет - все тот-же, но немного сплюснутый график.

Зачем бороться с хвостами, если в них самый цимес.))

[Aleksei Kuznetsov]

Yuriy Asaulenko:

Лог на приращениях имеет хоть какой-то смысл (правда я не понимаю какой))). Лог цены вообще смысла не имеет - все тот-же, но немного сплюснутый график..

Я выбросы приращений просто по уровню обрезаю, но кто-то тут советовал логарифмом приращений.

[Yuriy Asaulenko]

elibrarius:
Я выбросы приращений просто по уровню обрезаю, но кто-то тут советовал логарифмом приращений.

Кто-то советовал. Да у них задача может совсем по другому ставится.

Лично я от хвостов вообще балдею: чем больше - тем лучше.))) А вы с ними боретесь всем миром.))) Забавно.

Детренд, и сиди себе спокойно, бей по хвостам, и ничего прогнозировать не надо.