Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 658

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

а зачем второй ?

 ReturnsBuffer[i]=log(pr2);

[Maxim Dmitrievsky]

ступил, 2 раза логарифм взял, в поледней строчек если убрать то так:

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:

а зачем второй ?

да, нашел уже )

ну и как на такой дичи что-то обучать?

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

да, нашел уже )

ну и как на такой дичи что-то обучать?

не знаю. Но и в первом случае что с log, что без него - графики идентичные

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
не знаю. Но и в первом случае что с log, что без него - графики идентичные

да, в первом случае просто если нужны входы в НС от -1 до 1 и сделать детренд

в случае с вычитанием это не похоже на детренд

[Dr. Trader]

Maxim Dmitrievsky:

for(int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
      bool invert = false;
      double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
      if(pr<0)
       {
        pr = pr*-1;
        invert = true;
       }
      double pr2 = log(pr);
      if(invert) pr2 = pr2*-1;
      ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
     
     }

С логарифмом всё как-то не так. То что вы хотите можно добиться с sqrt() вместо log()

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

да, в первом случае просто если нужны входы в НС от -1 до 1 и сделать детренд

в случае с вычитанием это не похоже на детренд

Ну если log только для детрендирования использовать - то  да. Я думал вы еще и выбросы хотели убрать...

А с логарифмом можно поиграть, может с десятичным поинтереснее будет? Или с другим основанием вычислить... 1000 например

[Maxim Dmitrievsky]

Dr. Trader:

С логарифмом всё как-то не так. То что вы хотите можно добиться с sqrt() вместо log()

я ничего от него не хочу )) использовал только что бы центр был в ноле

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
Ну если log только для детрендирования использовать - то  да. Я думал вы еще и выбросы хотели убрать...

А с логарифмом можно поиграть, может с десятичным поинтереснее будет? Или с другим основанием вычислить... 1000 например

что бы убрать выбросы нужно логарифмическую шкалу по времени делать а не по ценам

http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

что бы убрать выбросы нужно логарифмическую шкалу по времени делать а не по ценам

Это вы выбросы времени удалите)))