Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3602
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, для меня не содержательна формулировка " Понять очень просто - перестает работать :) " - по каким критериям понять? Выше же показал, что работать может, а может не работать на длительном участке времени такое смещение вероятности...
Всё я читаю. Просто уже много раз писал, что этого всего недостаточно - нужны какие то дополнительные критерии, чем просто проверка на истории.
Что конкретно обcуждается: способы исправления меток или сетования что что-то не работает?
Что конкретно обcуждается: способы исправления меток или сетования что что-то не работает?
Предложенный Вами способ переразметки в целом понятен. Только уточню, какой период выборки берётся для анализа кластеров (участвует ли в процессе этом отложенная выборка), и как он берётся - сплошняком или рандомно?
В то же время отмечу, что я не считаю этот процесс "исправлением", так как нет сравнения с какой либо эталонной разметкой.
Относительно сетования - это как раз важнейший вопрос для меня - способ контроля изменения вероятности с минимальным запаздыванием.
Предложенный Вами способ переразметки в целом понятен. Только уточню, какой период выборки берётся для анализа кластеров (участвует ли в процессе этом отложенная выборка), и как он берётся - сплошняком или рандомно?
В то же время отмечу, что я не считаю этот процесс "исправлением", так как нет сравнения с какой либо эталонной разметкой.
Относительно сетования - это как раз важнейший вопрос для меня - способ контроля изменения вероятности с минимальным запаздыванием.
У нас же есть замечательный календарь в МТ5?
Вот не знаю, не использовал. А за какой период там данные?
Что ещё думаю, важно собирать информацию не только о фактах, но и ожиданиях - нужно собирать текст из новостей, реакцию трейдеров на них в форумах или где там общаются, а так же мнение аналитиков банков.
Возможно, что действительно трейдеры совершают торговые операции на опережение новостей, а по факту уже продают валюту нуждающимся - к примеру, импортёрам.
На трейне и валидации естесствнно. Тест не имеет меток. Какие данные в ф-ю передаёте. Какие-то новичковые вопросы.
Спрашиваю, потому что удивляюсь, что у Вас так всё шикарно работает, судя по картинкам и словам. Вот и думаю, либо я что-то не так делаю, либо ошибка с моей или вашей стороны...
Буду учитывать Вашу терминологию. Конечно, модель сама по себе становится проще в теории, так как меньше противоречий, но лучше она или нет на новых данных, вне обучения, пока не могу понять, так как у меня не наблюдается достаточно устойчивых кластеров - не знаю, почему так.
Я правильно, помню, что у Вас разметка на каждом баре происходит? Я просто так не делаю. Думал об этом, но меня смущает, что бары рядом стоящие получают одинаковые метки и в то же время имеют иногда вкрапления противоположных меток. И вот получается, рынок во флете, разметилось 30 баров в одной точке по сути, а рынок быстрый и в разметку попало 2-3 бара, при этом ценность одинаковая этих наблюдений, а в выборке первые будут иметь перевес. Нет идей, как с этим бороться правильно?
А за какой период там данные?
Возможно, функция CalendarValueHistory() поможет в ответе на этот вопрос.
Что ещё думаю, важно собирать информацию не только о фактах, но и ожиданиях - нужно собирать текст из новостей, реакцию трейдеров на них в форумах или где там общаются, а так же мнение аналитиков банков.
Да, это тоже не помешало бы
Возможно, что действительно трейдеры совершают торговые операции на опережение новостей, а по факту уже продают валюту нуждающимся - к примеру, импортёрам.
Спрашиваю, потому что удивляюсь, что у Вас так всё шикарно работает, судя по картинкам и словам. Вот и думаю, либо я что-то не так делаю, либо ошибка с моей или вашей стороны...
Буду учитывать Вашу терминологию. Конечно, модель сама по себе становится проще в теории, так как меньше противоречий, но лучше она или нет на новых данных, вне обучения, пока не могу понять, так как у меня не наблюдается достаточно устойчивых кластеров - не знаю, почему так.
Я правильно, помню, что у Вас разметка на каждом баре происходит? Я просто так не делаю. Думал об этом, но меня смущает, что бары рядом стоящие получают одинаковые метки и в то же время имеют иногда вкрапления противоположных меток. И вот получается, рынок во флете, разметилось 30 баров в одной точке по сути, а рынок быстрый и в разметку попало 2-3 бара, при этом ценность одинаковая этих наблюдений, а в выборке первые будут иметь перевес. Нет идей, как с этим бороться правильно?
Давайте обучим модель автоматическое обучение с API Open AI ?
Эксперименты тоже показывают неплохие кривульки.
Можете сообщить о статистике, какой процент из, допустим 1000 попыток, создаст стратегию с положительным исходом, с учётом разумного спреда?
В идеале, конечно, лучше статистику по кластерам из этих 1000 попыток.
Сколько примеров в одном кластере со смещенной вероятностью в процентах от своего класса?
Ещё вы больше нигде не найдете подобной инфы, потому что это мои интеллектуальные выс.. продукты :)
Спасибо, что делитись своими достижениями!
Разметка на каждом баре даёт больше данных, которые можно фильтровать и/или исправлять.
Я думаю, что для подсчета статистик надо учитывать эти скопления и классифицировать их как один пример, ведь если сигнал пройдёт повторяющийся на таком скоплении, то будет считаться, что там 10 сигналов при построении модели, а не 1. Это с экономической точки зрения размышляю, ведь не будите вы вместо 1 лота 10 открывать на каждом баре... или будите?
Давайте обучим модель автоматическое обучение с API Open AI ?
Расскажите, что это такое, и какой результат получаете.