Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3573

[[Удален]]

Forester #:

ссылку можно?

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3570#comment_53975342

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:
Сильно улучшиться они могут, если делать это осмысленно, по типу как в статье Алексея.

Читал вчера. Скорости и ускорения цены, волатильность пока не тестил. Что-то другое без подключения к бирже вряд ли получится найти, особенно для форекс инструментов. К тому же в статье торговля на D1, кажется. Редковато.
А делать метки рецессии легко на истории. В жизни мы ее заметим только по новостям (с резким обвалом), либо через 2-3 месяца по графикам, когда поймем, что коррекция никак не кончается.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3570#comment_53975342

Интересно. Они там писали, что примерно в половине моделей эти новые фичи давали улучшения. А про другую половину умолчали.
Если в другой половине стало хуже, то в среднем возможно ничего и не изменилось. Возможно эти улучшения и ухудшения связаны с рандомайзером, как бывает при разных перезапусках обучения на одних и тех же данных -  получается то лучше, то хуже.
Но в принципе фичи полезные, наверное.

[[Удален]]

Forester #:
Интересно. Они там писали, что примерно в половине моделей эти новые фичи давали улучшения. А про другую половину умолчали.
Если в другой половине стало хуже, то в среднем возможно ничего и не изменилось. Возможно эти улучшения и ухудшения связаны с рандомайзером, как бывает при разных перезапусках обучения на одних и тех же данных -  получается то лучше, то хуже.
Но в принципе фичи полезные, наверное.

Сильно не вчитывался, но, по логике, разные режимы с одними и теми же признаками будут хуже/лучше. У себя примерно такое же наблюдаю: половина моделей хорошо работает, половина не очень. Разные закономерности.

Поэтому я дополнительно ввел разные виды разметки, по типу моментум стратегии и возврата к среднему. И наложил эти разметки на разные режимы. Лучшие модели пока что получаются со стратегией возврата к среднему. Моментум стратегии как будто бы более капризные. Первые лучше работают на флэтовых инструментах/режимах, вторые на трендовых.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:
Сильно не вчитывался, но, по логике, разные режимы с одними и теми же признаками будут хуже/лучше. У себя примерно такое же наблюдаю: половина моделей хорошо работает, половина не очень. Разные закономерности.

Поэтому я дополнительно ввел разные виды разметки, по типу моментум стратегии и возврата к среднему. И наложил эти разметки на разные режимы. Лучшие модели пока что получаются со стратегией возврата к среднему. Моментум стратегии как будто бы более капризные. Первые лучше работают на флэтовых инструментах/режимах, вторые на трендовых.

Значит надо обучать модель на определение режима:
1) флет - контртренд торгуем, даже можно без МО

2) тренд вверх, торгуем по тренду, тоже без МО можно

3) тренд вниз

[[Удален]]

Forester #:

Значит надо обучать модель на определение режима:
1) флет - контртренд торгуем, даже можно без МО

2) тренд вверх, торгуем по тренду, тоже без МО можно

3) тренд вниз

Сразу нельзя понять что будет работать, поэтому перебор режимов и разметок актуален. И критерий кластеризации/кол-во кластеров тоже важны. Вся эта муть даёт какие-то результаты только в совокупности. Через МО можно гибко настраивать, в оптимизаторе заколебетесь. Тем более если свой тестер раз в 100 быстрее, чем в платформе. На этапе отбора даже тестер не нужен, можно же сравнивать ошибки, а это быстро. Натыкаешься на годный результат - сохраняешь параметры и перепроверяешь.

Теоретически, и ничто не мешает на практике, внешний макроэкономический показатель можно взять для определения режима, не обязательно производные от цен/моменты распределения цен. А основная модель будет опираться уже на цены для торговли.

[mytarmailS]

Не знаю можно ли такое тут публиковать, если что удалите, или баньте или что вы там должны делать..

Есть такой конкурс https://bitgrit.net/competition/22 Это не каггл, зато есть неплохие призовые, оч. маленький дата сет, 63 наблюдения, данные временные ряды.

Пробуйте кто себя чкствует уверено..

[Grigori.S.B]

mytarmailS #:

Не знаю можно ли такое тут публиковать, если что удалите, или баньте или что вы там должны делать..

Есть такой конкурс https://bitgrit.net/competition/22 Это не каггл, зато есть неплохие призовые, оч. маленький дата сет, 63 наблюдения, данные временные ряды.

Пробуйте кто себя чкствует уверено..

Это же для космонавтов. 
)))

[mytarmailS]

Grigori.S.B #:

Это же для космонавтов. 
)))

И ЧО ?????

что это меняет и в каком месте?

[Renat Akhtyamov]

mytarmailS #:

Не знаю можно ли такое тут публиковать, если что удалите, или баньте или что вы там должны делать..

Есть такой конкурс https://bitgrit.net/competition/22 Это не каггл, зато есть неплохие призовые, оч. маленький дата сет, 63 наблюдения, данные временные ряды.

Пробуйте кто себя чкствует уверено..

опять искусственный интеллект...

такую фичу сделать можно на раз-два, но штатам я не помощник ;)

не понимаю, чо там искать?

простейший прибор...

во, например, поза вчера я за день сделал приборчик по измерению и визуализации картины магнитного поля