Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3573

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:
Роль: Как уже обсуждалось, учитель предоставляет обучающие данные, которые включают в себя как признаки, так и метки. Это может быть человек, который собирает и маркирует данные, или автоматизированная система, которая уже содержит эту информацию.

Ну вот. Вы же говорите, что учитель - это только человек. При нашем количестве данных до миллионов строк в год. Глупо нанимать человека и размечать каждую из них. Все программно решается.

[[Удален]]

Forester #:

Ну вот. Вы же говорите, что учитель - это только человек. При нашем количестве данных до миллионов строк в год. Глупо нанимать человека и размечать каждую из них. Все программно решается.

Я не путаю учителя и метки. И не говорил, что обязательно только человек 

Так же как с ИИ, сложности перевода. С англ. переводится как контролируемое обучение. Вы же не перепутаете метки с контролем. Это разные понятия.

Тогда бы можно было назвать ,"обучение с метками", но называется не так, значит смысл нужно вкладывать другой.

[[Удален]]

Forester #:

Как у всех. 50/50.

Или если есть прибыльные варианты, то просадки по году - два. Такое тоже не годится.

Сделайте минимальную кластеризацию на несколько состояний и попробуйте обучаться и торговать отдельно на каждом.

После разных попыток результаты могут улучшиться. Сильно улучшиться они могут, если делать это осмысленно, по типу как в статье Алексея.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:
Сделайте минимальную кластеризацию на несколько состояний и попробуйте обучаться и торговать отдельно на каждом.

На будущее отложу. Пока вообще другим занят, но скоро закончу и снова МО займусь.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:, по типу как в статье Алексея.

ссылку можно?

[[Удален]]

Forester #:

ссылку можно?

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3570#comment_53975342

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:
Сильно улучшиться они могут, если делать это осмысленно, по типу как в статье Алексея.

Читал вчера. Скорости и ускорения цены, волатильность пока не тестил. Что-то другое без подключения к бирже вряд ли получится найти, особенно для форекс инструментов. К тому же в статье торговля на D1, кажется. Редковато.
А делать метки рецессии легко на истории. В жизни мы ее заметим только по новостям (с резким обвалом), либо через 2-3 месяца по графикам, когда поймем, что коррекция никак не кончается.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3570#comment_53975342

Интересно. Они там писали, что примерно в половине моделей эти новые фичи давали улучшения. А про другую половину умолчали.
Если в другой половине стало хуже, то в среднем возможно ничего и не изменилось. Возможно эти улучшения и ухудшения связаны с рандомайзером, как бывает при разных перезапусках обучения на одних и тех же данных -  получается то лучше, то хуже.
Но в принципе фичи полезные, наверное.

[[Удален]]

Forester #:
Интересно. Они там писали, что примерно в половине моделей эти новые фичи давали улучшения. А про другую половину умолчали.
Если в другой половине стало хуже, то в среднем возможно ничего и не изменилось. Возможно эти улучшения и ухудшения связаны с рандомайзером, как бывает при разных перезапусках обучения на одних и тех же данных -  получается то лучше, то хуже.
Но в принципе фичи полезные, наверное.

Сильно не вчитывался, но, по логике, разные режимы с одними и теми же признаками будут хуже/лучше. У себя примерно такое же наблюдаю: половина моделей хорошо работает, половина не очень. Разные закономерности.

Поэтому я дополнительно ввел разные виды разметки, по типу моментум стратегии и возврата к среднему. И наложил эти разметки на разные режимы. Лучшие модели пока что получаются со стратегией возврата к среднему. Моментум стратегии как будто бы более капризные. Первые лучше работают на флэтовых инструментах/режимах, вторые на трендовых.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:
Сильно не вчитывался, но, по логике, разные режимы с одними и теми же признаками будут хуже/лучше. У себя примерно такое же наблюдаю: половина моделей хорошо работает, половина не очень. Разные закономерности.

Поэтому я дополнительно ввел разные виды разметки, по типу моментум стратегии и возврата к среднему. И наложил эти разметки на разные режимы. Лучшие модели пока что получаются со стратегией возврата к среднему. Моментум стратегии как будто бы более капризные. Первые лучше работают на флэтовых инструментах/режимах, вторые на трендовых.

Значит надо обучать модель на определение режима:
1) флет - контртренд торгуем, даже можно без МО

2) тренд вверх, торгуем по тренду, тоже без МО можно

3) тренд вниз