Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3571
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну по сути сводится к выбору режима рынка и добавлению макропоказателей к фичам. Первое точно полезно, со вторым надо экспериментировать, потому что они меняются не так часто, как хотелось бы. Например, раз в месяц выходит статистика. Тогда это уже будет какая-то другая, новостная ТС.
Привлёк сам подход, когда с нестационарностью пытаются работать содержательно, изучая её устройство.
Очевидно, при содержательном изучении нестационарности на одних только технических признаках (построенных только по ценам) далеко не уедешь. Но осмысленная и полезная добавка нетехнических признаков дело непростое.
Там интересная статья вышла про мощь бустинга. Но одноименную библиотеку пока что не нашел.
https://arxiv.org/abs/2407.02279
Привлёк сам подход, когда с нестационарностью пытаются работать содержательно, изучая её устройство.
Очевидно, при содержательном изучении нестационарности на одних только технических признаках (построенных только по ценам) далеко не уедешь. Но осмысленная и полезная добавка нетехнических признаков дело непростое.
Свежая и вроде бы интересная статья на тему МО и нестационарность.
Интересная, но бесполезная статья. И проблема в ом, что подход к МО как обычный подход к статистике не работает.
Поясню на примере.
Несколько лет назад попалась статья по гарч, в которой делался выбор типа гарч (а их более 100!) на предсказании всех акций входящих в S&P500. Все понятно, статистика, можно пользоваться результатами статьи и более обоснованно применять IGARCH.
В МО этот номер не проходит.
В статья непонятно как пытаются учесть некие отклонения, т.е. выбросы.
На уровне препроцессинга наука МО предлагает как-то обрабатывать выбросы, но за этими слова теряется смысл МО: а чему мы учим модель?
Казалось бы простой вопрос и примитивный ответ.
Однако это далеко не так.
Некоторое время назад довел до демо счета ТС с учителем приращения цены с ошибкой классификации ниже 20%, а то вообще 10%.
На демо счете выяснил, что данная ошибка классификации соответствует отношению убыточных и прибыльных сделок.
Казалось бы, профит фактор должен быть около 4. Ан, нет. За счет ухищрений в советнике не удалось поднять профит фактор выше 1.5!
И здесь стало понятно, что мой простецкий учитель учил модель предсказывать прибыль 10-15 пипсов, а ошибался на движениях цены свыше 50 пипсов.
Последние 1.5 года пытаюсь сконструировать учителя (целевую переменную), который бы предсказывал прибыль кратно больше убытка. А вот это оказалось очень сложной задачей. Приходится методом тыка делать весьма витиеватую предобработку учителя,, потом подбирать под него предиктора, при этом крайне сложно найти предикторы, которые связаны с учителем, а не просто шум.... Все это в условиях переобучения и заглядывания вперед - т.е. оценка только на внешнем файле с пошаговым прогоном...
Ничего подобного нет в статье..
Саныч, учитель - это человек, а не целевая
и вы еще нарочито подчеркиваете свою безграмотность, делая уточнение "сконструировать учителя (целевую переменную)"
Некоторое время назад довел до демо счета ТС с учителем приращения цены с ошибкой классификации ниже 20%, а то вообще 10%.
И здесь стало понятно, что мой простецкий учитель учил модель предсказывать прибыль 10-15 пипсов, а ошибался на движениях цены свыше 50 пипсов.
Ну наконец-то...
Оценивать модели по вероятности (ош. кл.) есть смысл, только если ТП=СЛ. Это слишком малый набор стратегий.
В других случаях надо оценивать по соотношению убытков и прибыли.
Раньше вы делали акцент именно на этих 20-10%. Выставляя это как значимое достижение. Рад, что он сместился к прибыли.
Саныч, учитель - это человек, а не целевая
Вы упрямы (как и все тут), вроде обсудили тему полгода назад. Повторять нет смысла.
Вы упрямы (как и все тут), вроде обсудили тему полгода назад. Повторять нет смысла.
Я не упрямый, просто это создает кашу в голове у пишущего и читающего.
Обычно нужно 8 раз повторить, чтобы до человека дошло. Статистика.Саныч, учитель - это человек, а не целевая
и вы еще нарочито подчеркиваете свою безграмотность, делая уточнение "сконструировать учителя (целевую переменную)"
Есть обучение с учителем а есть без учителя. Других не бывает.
Есть обучение с учителем а есть без учителя. Других не бывает.
Тоже неправильно, есть еще обучение с подкреплением.
Ну наконец-то...
Оценивать модели по вероятности (ош. кл.) есть смысл, только если ТП=СЛ. Это слишком малый набор стратегий.
В других случаях надо оценивать по соотношению убытков и прибыли.
Раньше вы делали акцент именно на этих 20-10%. Выставляя это как значимое достижение. Рад, что он сместился к прибыли.
Вы упрямы (как и все тут), вроде обсудили тему полгода назад. Повторять нет смысла.
Не точно.
Если говорить об оценке классификации, то там не бывает оценок по прибыли. Есть свои оценки и свои пакеты (ROC).
Если говорить о ТС, то оценка только прибыль и еще ряд показателей. Кстати все кроме Р-квадрат.