Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3559
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поправьте, но Вы в формуле по восстановлению цен используете... цены.
Или я не вдуплил чего.UPD
У нас есть значения уже сглаженные. Мы не знаем цен, какие использовались. И надо их восстановить.
цен не знаем, но знаем среднюю за N баров (N>>период SMA), которая на удивление равна средней от значений MA.
можем за цену 0 принять что угодно (например 1.0 или SMA "на перегибе"), по инкрементам построить "подобную" кривую от 1.0 , далее её масштабировать и позиционировать.
в общем случае для SMA нужно большое кол-во баров (навскидку это период в квадрате впополам, где-то так). Но у нас не общий случай - тут строгие диапазоны и периодичность от природы.
И при больших периодах - SMA близка к синус-взвешенным (монотонные ма-шки взаимозаменяемы) , которые опять-же фурье и обратные методы там известны
- 5 и 5, -6 и 6, -7 и 7, -8 и 8 дают среднее - 0.
Как из нуля восстановить цены, не подсматривая в формуле в историю?
вы слегка путаете среднюю величину и скользящую среднюю.
из средней скользящей можно получать исходное, точность будет зависеть от длительности зафиксированного "скольжения"
из одномоментного среднего, усредняемое получить никак нельзя, увы :-)
цен не знаем, но знаем среднюю за N баров (N>>период SMA), которая на удивление равна средней от значений MA.
можем за цену 0 принять что угодно (например 1.0 или SMA "на перегибе"), по инкрементам построить "подобную" кривую от 1.0 , далее её масштабировать и позиционировать.
в общем случае для SMA нужно большое кол-во баров (навскидку это период в квадрате впополам, где-то так). Но у нас не общий случай - тут строгие диапазоны и периодичность от природы.
И при больших периодах - SMA близка к синус-взвешенным (монотонные ма-шки взаимозаменяемы) , которые опять-же фурье и обратные методы там известны
вы слегка путаете среднюю величину и скользящую среднюю.
из средней скользящей можно получать исходное, точность будет зависеть от длительности зафиксированного "скольжения"
из одномоментного среднего, усредняемое получить никак нельзя, увы :-)
ёмаё
Сами пробовали обучать модель от MS?
почему бы просто не округлить цены и получить практически то же самое только без тонны всяких терминов и непоняток
Показан простейший пример, для понимания процесса, в том числе и при обработки более сложных данных.
Цель была - показать возможность акцентировать внимание модели на разные данные с помощью квантования.
Ну, кто не понял - я не виноват :)
Я как-то зарёкся иметь дело с любого рода сглаживанием цены, поскольку оно размазюкивает и попросту стирает информацию о графике.
Но тут интересно положение цены
Как раз самые лучшие результаты у меня получались на подаче положения цены. Причём, только на часовом графике. Видимо закономерность лежит между сессиями
Можно зарекаться от чего угодно, я в своей философии скорей опираюсь на популярность методов, а МАшки весьма популярны, как у трейдеров, так и ЦБ, поэтому глупо их не использовать.
Показан простейший пример, для понимания процесса, в том числе и при обработки более сложных данных.
Цель была - показать возможность акцентировать внимание модели на разные данные с помощью квантования.
Ну, кто не понял - я не виноват :)
Если у нас есть N цен и скользящая средняя периодом K, то она будет известна в N-K+1 точках. Очевидно, что при K>1 средних просто не хватит чтобы восстановить цены. Но если помимо значений скользящей средней известны первые K-1 цен, то можно восстановить и все последующие цены.
Естественно, речь о восстановлении тех цен по которым считалась средняя, а не всех OHLC.
Если у нас есть N цен и скользящая средняя периодом K, то она будет известна в N-K+1 точках. Очевидно, что при K>1 средних просто не хватит чтобы восстановить цены. Но если помимо значений скользящей средней известны первые K-1 цен, то можно восстановить и все последующие цены.
Естественно, речь о восстановлении тех цен по которым считалась средняя, а не всех OHLC.
не обязательно первые. Просто разные по модулю.
и они (и все "восстановленые" цены) будут в близких окрестностях средней, и при большом N их среднее значение равно среднему значению MA и так далее (доп.условий и свойств достаточно много)
в наших условиях, когда величина колеблется в небольшом диапазоне, не сильно меняется на каждом шаге, MA имеет развороты, все K точек могут быть "восстановлены". Выше написал - вопрос целесообразности, наличия данных и вычислительной сложности. Собственно весь диалог о том что информация не теряется. Просто одни периоды усилили за счёт ослабления других, получили другое представление той-же цены.
если вместо равномерных весов (SMA) будет "кусок синусоиды", то и N удивительно невелик - несколько периодов K.