Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3565
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я забурился в разметку сделок.
Какие то новые идеи в этом направлении?
Какие то новые идеи в этом направлении?
Перекомбинация старых. Пока все не проверишь - не узнаешь.
Материала есть еще статей на 5 наверное, лень писать.
Создал алгоритм прогнозирования на часовиках и даже на минутках..
Реально можно прогнозировать на день вперед 24 точки.
Имхо, очень достойный результат. Осталось придумать, создать, критерии оценивающие качество прогноза. Типа корреляции трендовой и остатков, например. И исходя из этого, уже думать какие тут торговые системы лучше подойдут.
Имхо, очень достойный результат. Осталось придумать, создать, критерии оценивающие качество прогноза. Типа корреляции трендовой и остатков, например. И исходя из этого, уже думать какие тут торговые системы лучше подойдут.
Ну МНК точно не подойдет, думаю подойдет что то типа корреляции или коинтеграции или что то среднее.
Я бы начал с проверки ТС - отклонение от равновесной. По прогнозу цены строится мув с периодом 2*n, где n глубина прогноза, в даном случае 2*24. За счет относительно большого периода, ошибка в прогнозе значения мува будет небольшой. Соответственно, если есть отклонение к примеру вниз от мува, на какую-то величину на ТФ 1H и есть отклонение вниз на минутках, то открывается покупка. Ну и наоборот.
Это слишком примитивно, "в лоб" такое не работает, ты же видиш что прогноз больше повторяет форму цен чем абсолютные значения..
Нужна какая умная предобработка чтобы синхронизировать цены с прогнозами
==========
Добавил несколько ТФ в прогноз, вроди качествно улучшаеться с увеличением вводных..
Но один результирующий прогноз считаеться больше 5ти минут, это нереально долго для каких либо нормальных експериментов.
евра м1 , на 15 мин вперед прогноз более мение хорош
евра м1 , на 15 мин вперед прогноз более мение хорош
также прослежываеться глобальная обратная корреляция
также прослежываеться глобальная обратная корреляция
при чем обратная корреляция более свойственна прогнозам на малых ТФ
Если брать большые ТФ на тех же данных то прогноз уже имеет положительную корреляцию
Выводы.
Рынки сложны (от слова сложить)
И мы нифига не знаем о них...
Доверительные интервалы довольно похожы
Доверительные интервалы довольно похожы
Здесь вообще недурно вышло