Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3563

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov #:

где вы такое вообще заметили..

может вам сменить читаемые СМИ и расширить круг общения ? :-) 

Хммм.... ну поищите сами уже, какие курсы были за живые деньги. Да и сейчас он уже расходится стал с объявляемым существенно...

Тему продолжать не буду.

 
mytarmailS #:

Интересная мысль 

из книжки 

https://otexts.com/fpp3/what-can-be-forecast.html

запрограмировал простой вариант. некая примитивная симуляция идеи автора.

арима начинает прогноз в скользящем окне с куска рандомного ряда( первые 100 точек) и добавляет новую точку прогоза + шум в конец и окно смещаеться на +1, со временем выходит так что ряд уже состоит только из прогнозов и новый прогноз делаеться уже исключительно из ряда старых прогнозов.

Получились довольно правдоподобные ряды

library(forecast)

n <- 100
y <- rep(NA, 500)
y[1:n] <- cumsum(rnorm(n))


get_forec <- function(x){
  x |> auto.arima() |> forecast(h = 1) |> _$mean |> c()
}
for(i in n:(length(y)-1)){
  ii <- (i-99):i
  y[i+1] <- get_forec(y[ii])+rnorm(1)
  print(i)
}


plot(y, t="l")
abline(v=n,col=8,lty=2)
 
mytarmailS #:

запрограмировал простой вариант. некая примитивная симуляция идеи автора.

арима начинает прогноз в скользящем окне с куска рандомного ряда( первые 100 точек) и добавляет новую точку прогоза + шум в конец и окно смещаеться на +1, со временем выходит так что ряд уже состоит только из прогнозов и новый прогноз делаеться уже исключительно из ряда старых прогнозов.

Получились довольно правдоподобные ряды

А иногда модель замыкаеться на тренде и получаем некое залипание в прогнозе (сильный неожыданый тренд).

Что тоже свойственно для рынка


 
mytarmailS #:

А иногда модель замыкаеться на тренде и получаем некое залипание в прогнозе (сильный неожыданый тренд).

Что тоже свойственно для рынка

Вот еще прикольный пример как модель начала разгонять сама себя

Прям биткоин ))


 
как говориться "вместо тысячи слов"
 
mytarmailS #:

А иногда модель замыкаеться на тренде и получаем некое залипание в прогнозе (сильный неожыданый тренд).

Что тоже свойственно для рынка

Иногда кажеться что модель зацыклилась как на картинке


Ну как бы флет и все, модель рисует флет и прогнозирует флет дальше только флет ...
Но нет...


блин, это оказалось довольно интересно))

 
mytarmailS #:
как говориться "вместо тысячи слов"

"вместо тысячи - слив" :-) 

 
Maxim Kuznetsov #:

"вместо тысячи - слив" :-) 

Ну наконец-то лайки пригодились

[Удален]  
mytarmailS #:

Иногда кажеться что модель зацыклилась как на картинке


Ну как бы флет и все, модель рисует флет и прогнозирует флет дальше только флет ...
Но нет...


блин, это оказалось довольно интересно))

Волна Эллиотта опять получилась. Если первая коррекция была длинной и неглубокой, то вторая обычно короче и глубже :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Волна Эллиотта опять получилась. Если первая коррекция была длинной и неглубокой, то вторая обычно короче и глубже :)
Волна елиота это просто две синусоиды с правильными характеристиками..  Там нету никакой магии как и в других паттернах
1...355635573558355935603561356235633564356535663567356835693570...3745
Новый комментарий