Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3150
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во первых это не обучение, а поиск правил.
Всегда же есть какие-то метапараметры, которые влияют на результат. Размер окна истории, например, и что угодно ещё. Самое худшее, что можно сделать с метапараметрами, это игнорировать их существование, просто беря их значение с потолка.
Вспомнилось высказывание fxsaber'а, что иногда полезно вообще любую константу в алгоритме ТС воспринимать как параметр оптимизации.
Всегда же есть какие-то метапараметры, которые влияют на результат. Размер окна истории, например, и что угодно ещё. Самое худшее, что можно сделать с метапараметрами, это игнорировать их существование, просто беря их значение с потолка.
Вспомнилось высказывание fxsaber'а, что иногда полезно вообще любую константу в алгоритме ТС воспринимать как параметр оптимизации.
размер окна истории это как раз большое ограничение для класических МО с табличными данными
АС (асоц. правила) как раз не страдают такой болячкой, они прекрасно переваривают неструктурированые данные , более того каждое наблюдение может быть произвольного размера.
А само "окно видиния" (окно истории) может быть ограничено только выч. мощьностями. ну или здрввым смыслом.
Так что ваш пример с Размер окна истории это как раз голос за АС и против МО.
Давайте еще какие то аргументы, мне интересно , может я чего то действительно не учел.И еще вопрос , на сколько вы в теме АС ?
==========================================================================
Создадим маленький макет (модель) данных с пятью наблюдениями
Наблюдения - пускать одно наблюдение это один день котировок м5
"." обозначим как некий шум в наблюдениях (какие то события которые нам не интересны)
"А" "В" "С" ---> "SELL" Это последовательность событий которые в результате привели к таргету "СЕЛЛ"
все что вы подаете это последние 5 свечей в МО и таргет
вот так :
все для того чтоб данные были в акуратном табличном виде.
Ну и как найдет АМО закономерность из примера?
А вот АС берет все наблюдения на вход , при чем наблюдения могут быть разных размеров (как в примере)
Выкидывает шум отбирая правила и дает на выходе закономерность в виде правила = "А" "В" "С" ведет к "СЕЛЛ"
Те не структурированый мусор превращает в закономерности
размер окна истории это как раз большое ограничение для класических МО с табличными данными
АС (асоц. правила) как раз не страдают такой болячкой, они прекрасно переваривают неструктурированые данные , более того каждое наблюдение может быть произвольного размера.
А само "окно видиния" (окно истории) может быть ограничено только выч. мощьностями. ну или здрввым смыслом.
Так что ваш пример с Размер окна истории это как раз голос за АС и против МО.
Давайте еще какие то аргументы, мне интересно , может я чего то действительно не учел.
И еще вопрос , на сколько вы в теме АС ?
В правила особо не погружался. Писал уже, что к применению формальных грамматик приходил с другой стороны - смотрел на цену, как построенную стохастической грамматикой. Отказался от подхода именно из-за его громоздкости, которая плоха прежде всего из-за того что провоцирует переобучение.
Теперь избегаю тяжёлых моделей. Основное неформальное правило для меня - тяжесть модели должна соответствовать тяжести информации, которая есть в выборке.
Ваша модель тянет на полноценную модель цены, но реально имеющаяся у нас выборка цен (даже если добавить прочую информацию) в принципе не достаточна для такого.
Естественно, ИМХО
Ну и как найдет АМО закономерность из примера?
Это я еще все описал очень скромно в угоду наглядности в реальности все больше похоже на это
А моделька ваша видит только это: (последние 5 несчасных свечей)
Также учтите что нету никакой привязки к индексу, если важное событие было вчера 200 свечей назад, то сегодня это же событие может быть уже 1555 свечей назад или 12 например..
АС найдет такую закономерность , АМО нет!
АМО надо чтобы каждый признак всегда имел свою одну и туже колонку в таблице, чтобы он срабатывал всегда под одним и тем же индексом
или так вот, тоже довольно таки наглядно
а моделька видит
Кароч. надеюсь мысль донес..
Кстати как там продвигаеться изучения питона?
Кстати как там продвигаеться изучения питона?
Хороший язык, только с какого-то уровня становится слишком сложным для непрограммиста. Например, расширения на С писать гораздо сложнее, чем в R. Очень понравились таблицы в numpy.
В правила особо не погружался. Писал уже, что к применению формальных грамматик приходил с другой стороны - смотрел на цену, как построенную стохастической грамматикой. Отказался от подхода именно из-за его громоздкости, которая плоха прежде всего из-за того что провоцирует переобучение.
Теперь избегаю тяжёлых моделей. Основное неформальное правило для меня - тяжесть модели должна соответствовать тяжести информации, которая есть в выборке.
Ваша модель тянет на полноценную модель цены, но реально имеющаяся у нас выборка цен (даже если добавить прочую информацию) в принципе не достаточна для такого.
Естественно, ИМХО
100%
Также учтите что нету никакой привязки к индексу, если важное событие было вчера 200 свечей назад, то сегодня это же событие может быть уже 1555 свечей назад или 12 например..
АС найдет такую закономерность , АМО нет!
АМО надо чтобы каждый признак всегда имел свою одну и туже колонку в таблице, чтобы он срабатывал всегда под одним и тем же индексом
или так вот, тоже довольно таки наглядно
Любопытно, делаете как раз то, что я описывал примерно пол года назад.
Не понял, как правила у Вас ищут значение признака по вертикали без привязки к индексу - в моей концепции должен быть диапазон допустимого поиска - у Вас не понял реализацию.
Любопытно, делаете как раз то, что я описывал примерно пол года назад.
Не понял, как правила у Вас ищут значение признака по вертикали без привязки к индексу - в моей концепции должен быть диапазон допустимого поиска - у Вас не понял реализацию.
Хороший язык, только с какого-то уровня становится слишком сложным для непрограммиста. Например, расширения на С писать гораздо сложнее, чем в R. Очень понравились таблицы в numpy.
холиварный вопрос)
для иследований рынка - R или питон?