Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2667

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy #:

Сумма валют и одна валюта или...... 

Вывод? 

[InstaGuru]

я, собственно хочу моделировать DXY на основе данных макроэкономических показателей, нефти и золота.

а потом уже использовать смоделированный курс доллара. Наверное, индексы придется брать непосредственно с самих источников, если не найду что-то более удобное.

[[Удален]]

Раньше не задумывался, что наиболее реалистично оценивать просадки ТС через Монте-карло, а не по максимальной просадке исторической.

Некоторые ТС показывали просадку больше исторической, а потом снова работали

Было бы полезно сделать это стандартной функцией тестера МТ5

https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:

Раньше не задумывался, что наиболее реалистично оценивать просадки ТС через Монте-карло, а не по максимальной просадке исторической.

Некоторые ТС показывали просадку больше исторической, а потом снова работали

Было бы полезно сделать это стандартной функцией тестера МТ5

https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6

Помнится, вы с fxsaber'ом убеждали меня в бесполезности Монте-Карло)

[[Удален]]

Aleksey Nikolayev #:

Помнится, вы с fxsaber'ом убеждали меня в бесполезности Монте-Карло)

дай бог памяти.. не помню )

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:

дай бог памяти.. не помню )

Речь об этом, но я не в претензии, поскольку в немалой части вы с ним правы. Просто вспомнилось)

[[Удален]]

Aleksey Nikolayev #:

Речь об этом, но я не в претензии, поскольку в немалой части вы с ним правы. Просто вспомнилось)

Может что-то путаю.. обсуждалась воде оптимизация монтекарлой (как поиск ТС), а тут про оценку рисков готовой стратегии. Вернее даже не рисков, а как определить когда ТС перестала работать.

да, там по ссылке про валидацию заоверфитченных ТС. Она наверное не имеет смысла таким способом. Выходит ли из этого, что определять допустимую просадку тоже нет смысла - вопрос.

[mytarmailS]

Aleksey Nikolayev #:

Речь об этом, но я не в претензии, поскольку в немалой части вы с ним правы. Просто вспомнилось)

Статья прикольная, появились идеи, спасибо.. 

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:

Раньше не задумывался, что наиболее реалистично оценивать просадки ТС через Монте-карло, а не по максимальной просадке исторической.

Некоторые ТС показывали просадку больше исторической, а потом снова работали

Было бы полезно сделать это стандартной функцией тестера МТ5

https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6

Худший вариант можно получить не рандомным перемешиванием 10000 раз, а просто склеив вместе все просадки. Но это если стратегия рабочая, как в том примере. У нас скорее всего будет переобученая - тут скорее форвард тест только поможет оценить.

[[Удален]]

elibrarius #:
Худший вариант можно получить не рандомным перемешиванием 10000 раз, а просто склеив вместе все просадки. Но это если стратегия рабочая, как в том примере. У нас скорее всего будет переобученая - тут скорее форвард тест только поможет оценить.

по худшему может оказаться вообще неприемлемая просадка, наверное что-то среднее логичней 

Монте-Карло по форварду тогда