Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2579
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Основная суть арбитража, как и любого постфактума в наблюдении того, что на рынке существует баланс между взаимным движением валютных пар
то есть я бы сказал взаимосвязанным движением оных
а это не что иное как спред
по сути борьба со спредом, который расширяется не в пользу трейдера и способен бесконечно качать из его кармана бабосы при этом, пока они у него есть ;)
это и есть игра в шахматы с гроссмейстером, который правит движением котира
игра эта - еще та штучка.....
Не советую врезаться в портфели, либо посмотреть мой пост про два треугольника, которые колбасятся относительно друг друга как маятники.
Интересная и прибыльная стратегия, потому что оба они по отдельности находятся в балансе и практически нейтральны к трейдеру.
Пары накладываются так:
1.0 - Bid/Bid0
Эквити на примере EUR/USD/GBP
EURGBP + GBPUSD - EURUSD = 0.000 на протяжении всей истории !!!
Удачи!
Нет, имелся в виду нестационарный спред (что будет частым явлением). Стационарность нужна только при обучении модели, а торговля будет на любой реализации нестационарной. Главное, чтобы примеров было достаточно.
Я думал что ты поймёшь. Это как раз, для не стационарных, автокоррелированных рядов, с переходами.
Вот сравнение ско ошибок, двух фильтров.
Зелёным калман.
Я думал что ты поймёшь. Это как раз, для не стационарных, автокоррелированных рядов, с переходами.
Вот сравнение ско ошибок, двух фильтров.
Зелёным калман.
Я думал что ты поймёшь. Это как раз, для не стационарных, автокоррелированных рядов, с переходами.
Вот сравнение ско ошибок, двух фильтров.
Зелёным калман.
Так а что это?
Нужно как то разделить цены двух пар на
1) спред который зарабатывает
2) шум
Те сделать разложение РСА или другое , возможно через АМО , автоенкодеры или просто сети ( но тут скорей всего все "разьедеться" на новых данных) так что лучше РСА
И нужно как то "цыфрой" описать "хорошый спред" после разложения , тут одной коинтеграции мало, надо чтобы спред еще и зарабатывал ведь он спред это уже не линейное произведение цен, а нелинейная часть из цен после разложения
самое прикольное в том, что спред двух пар - это чарт третьей
смысл торговать такое?
самое прикольное в том, что спред двух пар - это чарт третьей
смысл торговать такое?
самое прикольное в том, что спред двух пар - это чарт третьей
смысл торговать такое?
есть смысл торговать треугольники. И нейросеть, если уж ей доверятся, то обучать на трёх.
просто потому как в истории 1 произвольного символа нету нишиша. Он эффективно проторгован и в любой теории обязан быть шумом
а в трёх можно ловить текущую ситуацию с небольшим окном
У кого есть котировки фунта и евры больше чем за 5 лет 5мин. скиньте мне пожалуйста!!!
Подсказка от СанСаныча была - ДукасКопи
Подсказка от СанСаныча была - ДукасКопи
лимит там , до 3-ех лет истории, фуфло кароч
Что ни кого нету исторических данных ?????
лимит там , до 3-ех лет истории, фуфло кароч
Что ни кого нету исторических данных ?????