Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2336

[Andrey Khatimlianskii]

fxsaber:

Если, допустим, ТС большинство сделок совершает утром. То залетные позиции, что дотянули до вечера, - несистемные. Их результат - авось. Потому что ТС никак не затачивалась на закономерности вечером, т.к. бэктесты показали утренние неэффективности.

Если ТС не подразумевает закрытие сделок до обеда, то позиции, дожившие до вечера, вполне системные.

Или ТС не допилена, и утренняя закономерность используется не в полной мере.

[fxsaber]

Andrey Khatimlianskii:

Тем более не вижу разницы между тестеров и реалом. Как настраивали, так и едем. Какой смысл настраивать без оглядки на какие-то отдельные сделки, если потом в реале они будут? Там-то их не вырежешь...

Неоднозначно.

[Aleksey Nikolayev]

Igor Makanu:

прогуглил, что пишут про "неэффективности рынка" - 99% информации обычная софистика, написанная под заказ с бирж копирайтеров

зато есть более менее определенное понятие  "эффективный рынок" - в целом дают определение, что "цена учитывает все" и "рыночная цена отражает реальную стоимость актива"

однако, если пойти от обратного - добавить приставку "не" к  "эффективный рынок"  и получить некий антоним используя определения "эффективный рынок"  ,то по-моему, не сможем получить формализованное описание понятия   "неэффективности рынка"  - в общем очередная загадка с формализацией задачи

У меня речь не про общее понятие, а про то конкретное, что лежало в основе конкретной ТС. Если уж оно достаточно выражено, чтобы писать на его основе советник, то продумать на его основе алгоритм сопровождения сделок должно быть не трудно.

[[Удален]]

Кто-нибудь Прадо начинал читать? У него есть интересная тема как чистить ковариационную матрицу фичей от шума 

[Valeriy Yastremskiy]

fxsaber:

По какой причине практикуется отключение ТС (если не новостная) перед новостями? Мой ответ - уйти от авось.

Если, допустим, ТС большинство сделок совершает утром. То залетные позиции, что дотянули до вечера, - несистемные. Их результат - авось. Потому что ТС никак не затачивалась на закономерности вечером, т.к. бэктесты показали утренние неэффективности.

С точки практичности в долгих позициях фильтром поставить скорость роста профита. 

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky:
Кто-нибудь Прадо начинал читать? У него есть интересная тема как чистить ковариационную матрицу фичей от шума 

Cаму матрицу чистить? Какие-то коэффициенты ковариации поменяются немного. Что это даст?

Надо бы данные чистить от шума.

[[Удален]]

elibrarius:
Cаму матрицу чистить? Какие-то коэффициенты ковариации поменяются немного. Что это даст?

Надо бы данные чистить от шума.

данные через матрицу, даст меньше оверфита

накопал много разного офигенного материала помимо этого, не было времени изучить пока

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky:

данные через матрицу, даст меньше оверфита

накопал много разного офигенного материала помимо этого, не было времени изучить пока

В питоне не силен. Но что-то не увидел в коде (разделы 2.6 - 2.8), где происходит корректировка самих данных по денойсированной матрице.

[[Удален]]

elibrarius:
В питоне не силен. Но что-то не увидел в коде (разделы 2.6 - 2.8), где происходит корректировка самих данных по денойсированной матрице.

Пока не разбирался подробно, здесь более понятное описание

https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix

раздел De-noising and De-toning Covariance/Correlation Matrix

скорее всего, это больше подходит для портфельных стратегий

[[Удален]]

С этим Р людей взбаламутили, тогда как питон это идеальный язык для ресерча. Хорошо, что не поддался