Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2334
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
. Евродоллар 14 год с мая по март 15го. Не системный случай
Все "случаи" случившиеся на рынке - системные. Из этого правильней исходить.
Если для ТС среднее время удержания позиции 10 минут. И текущая позиция зависла на 10 часов, то ее результат - авось (полностью не системный)?
Абсолютно-однозначный ответ в принципе невозможен - только относительно выбранной вероятностной модели.
Например, считаем время распределённым нормально:
1) Оцениваем по большой выборке правильность такого предположения в принципе.
2) По средней выборке оцениваем параметры нормального распределения - среднего недостаточно, нужна ещё дисперсия и размер выборки
3) По маленькой (самой свежей) оцениваем не произошло ли существенное отклонение от посчитанных параметров.
Если для ТС среднее время удержания позиции 10 минут. И текущая позиция зависла на 10 часов, то ее результат - авось (полностью не системный)?
Если логика открытия сделок системы привязана к собственному времени рынка - то это нормально. Просто посмотреть правильно ли в этом "случае" была "привязка". На всякий случай. Ну а если не привязана... Тут никто ничего дельного сказать не сможет, так как может быть все что угодно.
Абсолютно-однозначный ответ в принципе невозможен - только относительно выбранной вероятностной модели.
Например, считаем время распределённым нормально:
1) Оцениваем по большой выборке правильность такого предположения в принципе.
2) По средней выборке оцениваем параметры нормального распределения - среднего недостаточно, нужна ещё дисперсия и размер выборки
3) По маленькой (самой свежей) оцениваем не произошло ли существенное отклонение от посчитанных параметров.
Хорошо бы пример, когда 10 часов при средней 10 минут является системным.
Хорошо бы пример, когда 10 часов при средней 10 минут является системным.
В чисто теоретическом смысле, это может быть толстохвостое распределение (Коши, например), которое не имеет матожидания, отчего арифметическое среднее выборки не имеет особого смысла.
В практическом смысле, очевидным примером будет смена тренда каналом (для трендовой системы). С точки зрения теории, это означает разные распределения в выборке, что тоже снижает ценность среднего по выборке, как некоего ориентира правильности.
PS. Для случайного блуждания, вроде бы, матожидания времени достижения уровня как раз не определено (значит, арифметическое среднее по выборке ни к чему не сходится).
Хорошо бы пример, когда 10 часов при средней 10 минут является системным.
10 часов в среднем 1 раз в год. 10 минут в среднем N раз в час.
Хорошо бы пример, когда 10 часов при средней 10 минут является системным.
Праздник любой. Рынок может замереть на несколько дней.
Праздник любой. Рынок может замереть на несколько дней.
Ну мы же понимаем, о чем изначально шла речь. Ради формализма оговорок не делал.
Хорошо бы пример, когда 10 часов при средней 10 минут является системным.
Почему среднее время удержания позиции должно быть обязательно характеристикой системы, а не просто стат. показателем?..
Пояснение - ТС держит позицию при соблюдении определенных условий. Условия таковы, что очень часто возникают на несколько минут, но раз в год могут держаться часами.
Пойдёт такое объяснение?)
Почему среднее время удержания позиции должно быть обязательно характеристикой системы, а не просто стат. показателем?..
Пояснение - ТС держит позицию при соблюдении определенных условий. Условия таковы, что очень часто возникают на несколько минут, но раз в год могут держаться часами.
Пойдёт такое объяснение?)
Вы занимаетесь больше нахождением теоретического контр-примера. Давайте ближе к практике. На смартлабе подробнее оформил пост (от праведного гнева ссылку не публикую).
Так вот несистемный результат — результат, полученный вне используемой ТС рыночной закономерности.
Глупо считать везение системным лишь только по той причине, что торговал алгоритм.