Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2335
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно при разметке данных для учителя задать условие, что если сделка висит более 30-60 минут (каждой задаче свое, долгоссрочникам может и неделю надо) - считать ее неуспешной. Т.о. алгоритм будет затачиваться под быстрые сделки, которые будут подходить вашей системе.
Отказываться от выкидывания несистемных сделок, конечно, не нужно. Тут вопрос, что на реале делать с таким?
Отказываться от выкидывания несистемных сделок, конечно, не нужно. Тут вопрос, что на реале делать с таким?
В реале ждать, если не выкидывали из обучения.
Если выкидывали, то закрывать по истечении этого времени, чтобы все было в соответствии с системой. Если на них не обучалась система, то успешность их будет 50%, т.е. долгосрочно будет 0-й результат от них. Т.е. закрытие не принесет ни выигрыша ни убытка, значит в финансах не теряем, но система будет стабильна от их случайных выигрышей или проигрышей.
Отказываться от выкидывания несистемных сделок, конечно, не нужно. Тут вопрос, что на реале делать с таким?
На мой взгляд, стоит как-то конкретизировать понятие "неэффективности рынка". Полагается, что она всегда присуща рынку и в постоянной степени? Или же проявляется иногда и/или имеет переменный уровень? Можно ли её определить как-то иначе, чем просто по поведению эквити?
Поскольку, понятие "неэффективности рынка" является базовым в ваших рассуждениях, то только из её формализации может вытекать формализация алгоритма работы с отдельными сделками.
На мой взгляд, стоит как-то конкретизировать понятие "неэффективности рынка". Полагается, что она всегда присуща рынку и в постоянной степени? Или же проявляется иногда и/или имеет переменный уровень? Можно ли её определить как-то иначе, чем просто по поведению эквити?
Поскольку, понятие "неэффективности рынка" является базовым в ваших рассуждениях, то только из её формализации может вытекать формализация алгоритма работы с отдельными сделками.
С формализацией у меня швах.
С формализацией у меня швах.
Ну, какое-то внутреннее представление у вас наверняка имеется, раз оно помогает вам создавать ТС.
Красивые и удобные формализации хороши только для лекций и монографий, которыми вы нас вряд ли порадуете)
На мой взгляд, стоит как-то конкретизировать понятие "неэффективности рынка". Полагается, что она всегда присуща рынку и в постоянной степени? Или же проявляется иногда и/или имеет переменный уровень? Можно ли её определить как-то иначе, чем просто по поведению эквити?
Поскольку, понятие "неэффективности рынка" является базовым в ваших рассуждениях, то только из её формализации может вытекать формализация алгоритма работы с отдельными сделками.
прогуглил, что пишут про "неэффективности рынка" - 99% информации обычная софистика, написанная под заказ с бирж копирайтеров
зато есть более менее определенное понятие "эффективный рынок" - в целом дают определение, что "цена учитывает все" и "рыночная цена отражает реальную стоимость актива"
однако, если пойти от обратного - добавить приставку "не" к "эффективный рынок" и получить некий антоним используя определения "эффективный рынок" ,то по-моему, не сможем получить формализованное описание понятия "неэффективности рынка" - в общем очередная загадка с формализацией задачи
Если для ТС среднее время удержания позиции 10 минут. И текущая позиция зависла на 10 часов, то ее результат - авось (полностью не системный)?
- полностью системный, при условии, что Ваша ТС не учитывает время удержания позиции, т.е. использует некие паттерны, каналы, возвраты к среднему
- полностью НЕ системный, если Ваша ТС имеет жесткие ограничения по времени торговли, т.е. привязана к торговым сессиям или к стилю торговли относительно неких временных диапазонов - интрадей, краткосрок, среднесрок
самый интересный вопрос что делать? - имхо, пробовать такую ТС формализовать в несколько ТС - одна ТС с максимальным временем удержания позиции + ТС с оставшимися сделками, затем проверять по одной ТС и оценивать статистику торговли, если по отдельности не работает ни одна ТС, имхо изначально была или торговля "на авось" , или эта ТС может работать только как композиция ТС - тут вообще все сложно, или зависший ордер в рынке компенсирует новые ордера по просадке и / или скорости набора прибыли - если торговля множеством ордеров. Или зависший ордер послужил отсрочкой по времени выставления для следующего ордера - если торговля по одному ордеру
в общем тут можно писать не переписать, но проблема как в играх с неполной информацией - или Вы обладаете оптимальной стратегией или у Вас смешанные стратегии которые выбирает Ваш алгоритм неким вероятностным образом
Если для ТС среднее время удержания позиции 10 минут. И текущая позиция зависла на 10 часов, то ее результат - авось (полностью не системный)?
По какой причине практикуется отключение ТС (если не новостная) перед новостями? Мой ответ - уйти от авось.
Если, допустим, ТС большинство сделок совершает утром. То залетные позиции, что дотянули до вечера, - несистемные. Их результат - авось. Потому что ТС никак не затачивалась на закономерности вечером, т.к. бэктесты показали утренние неэффективности.
Если для ТС среднее время удержания позиции 10 минут. И текущая позиция зависла на 10 часов, то ее результат - авось (полностью не системный)?
Что такое "системный результат"?
Если это результат работы системы, то любая сделка, которую она сгенерировала, будет системной. И время удержания вообще ни какого значения не имеет.
Несистемной в этому случае можно назвать только ситуацию, если сделка зависла на 10 часов из-за форс-мажора (пропущен выход).
Тем более не вижу разницы между тестеров и реалом. Как настраивали, так и едем. Какой смысл настраивать без оглядки на какие-то отдельные сделки, если потом в реале они будут? Там-то их не вырежешь...
Фильтровать вижу смысл только случайные сверх-прибыли на шпильках, которые в реале бы просто могли не исполниться.
Есть системы, у которых 95% сделок убыточные или низко-прибыльные (безубыток или короткий трал), а остальные 5% генерируют оргомный профит. Вырезать их только потому, что их немного, и настраивать систему на максимальный профит по низкодоходным 95%? Глупость же.
По какой причине практикуется отключение ТС (если не новостная) перед новостями?
Если при тестировании новости учитываются, то решение — отключать или нет — принимается тогда же. Но и ответ становится очевидным — отключаешь (или нет), если это дает больше профита.
То же можно сказать о закрытии позиций перед выходными.
А почему это практикуют те, кто не проверял влияние этих факторов на истории? Стадное чувство, наверное.
Как фильтр спреда, который тыкается везде, где нужно, и не нужно.