Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3044

Новый комментарий
 
Andrey Dik #:

чем ниже среднеквадратичное отклонение значений ФФ на тестах различных исторических участков - тем лучше.
А поподробнее? Или пример. Каких значений, какой ФФ?
 
mytarmailS #:

попробуй 

И лучше изменить вывод консоли на английский, тогда можно нормально гуглить проблемы

https://www.google.com/search?q=package+is+not+available+(for+r+version+)+how+to+install&oq=pac&aqs=chrome.1.69i57j35i39j46i340i433i512j0i512l3j0i131i433i512l2j0i512l2.4701j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Установилось, но не работает всё равно.

> abline(h = 0,col=2,lty=2)
Warning messages:
1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 
2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’ 

> abline(h = 0,col=2,lty=2)
Warning messages:
1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 
2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’
 
Aleksey Vyazmikin #:

Установилось, но не работает всё равно.

Хотя нет, картинку нарисовал


 
Forester #:
А поподробнее? Или пример. Каких значений, какой ФФ?

индивидуально для стратегии.

например, грубо, выбираем ФФ - баланс, делаем тесты на различных участках истории с разными параметрами. измеряем среднеквадратичное отклонение значения ФФ по каждому набору параметров по отдельным участкам истории.

пример, баланс по месяцам: 10, 1000, 200, 8000, 9000, -5000: плохо

пример, баланс по месяцам: 1000, 1100, 1500, 800, 900, 950: хорошо

 
Aleksey Vyazmikin #:

Хотя нет, картинку нарисовал


Чет у меня все почти в плюс улетели - странный рандом :)

 
Aleksey Vyazmikin #:

Хотя нет, картинку нарисовал

Явно что то не то, все в варнингах.. обнови все пакеты что ли, хз

 
mytarmailS #:

Явно что то не то, все в варнингах.. обнови все пакеты что ли, хз

Есть кнопка для этого?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Есть кнопка для этого?

Кнопку нашел, но пишет вопросы - как то можно утвердительно на все ответить одной кнопкой?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Кнопку нашел, но пишет вопросы - как то можно утвердительно на все ответить одной кнопкой?

думаю да

 
mytarmailS #:

Те простыми словами получаеться если я оцениваю одну ТС по стат. значимости , то это хрошо,

если у меня 100 ТС и я выбираю лучшую по тому же критерию то это уже плохо?


Я наверное всетаки что не так понял? так же не может быть верно?

Всё правильно поняли, для наглядности сравните два торговых стейта:

1) Получен просто в результате торговли одной ТС на одном торговом счёте.

2) Открывается много торговых счетов. Одновременно на всех открываются сделки - на половине вверх, а на половине вниз. Проигравшие счета закрываются, а на оставшихся повторяют всё то же самое, пока не останется один счёт без проигрышей, стейт которого и берётся для сравнения.

Второй стейт практически всегда будет лучше первого (по любому показателю).

Понятно, что приведён предельно плохой вариант, но зато обман с отбором здесь виден предельно ясно. Чаще же этот обман прикрыт и скорее становится самообманом.

1...303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051...3745
Новый комментарий