Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2336
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если для ТС среднее время удержания позиции 10 минут. И текущая позиция зависла на 10 часов, то ее результат - авось (полностью не системный)?
Что такое "системный результат"?
Если это результат работы системы, то любая сделка, которую она сгенерировала, будет системной. И время удержания вообще ни какого значения не имеет.
Несистемной в этому случае можно назвать только ситуацию, если сделка зависла на 10 часов из-за форс-мажора (пропущен выход).
Тем более не вижу разницы между тестеров и реалом. Как настраивали, так и едем. Какой смысл настраивать без оглядки на какие-то отдельные сделки, если потом в реале они будут? Там-то их не вырежешь...
Фильтровать вижу смысл только случайные сверх-прибыли на шпильках, которые в реале бы просто могли не исполниться.
Есть системы, у которых 95% сделок убыточные или низко-прибыльные (безубыток или короткий трал), а остальные 5% генерируют оргомный профит. Вырезать их только потому, что их немного, и настраивать систему на максимальный профит по низкодоходным 95%? Глупость же.
По какой причине практикуется отключение ТС (если не новостная) перед новостями?
Если при тестировании новости учитываются, то решение — отключать или нет — принимается тогда же. Но и ответ становится очевидным — отключаешь (или нет), если это дает больше профита.
То же можно сказать о закрытии позиций перед выходными.
А почему это практикуют те, кто не проверял влияние этих факторов на истории? Стадное чувство, наверное.
Как фильтр спреда, который тыкается везде, где нужно, и не нужно.
Если, допустим, ТС большинство сделок совершает утром. То залетные позиции, что дотянули до вечера, - несистемные. Их результат - авось. Потому что ТС никак не затачивалась на закономерности вечером, т.к. бэктесты показали утренние неэффективности.
Если ТС не подразумевает закрытие сделок до обеда, то позиции, дожившие до вечера, вполне системные.
Или ТС не допилена, и утренняя закономерность используется не в полной мере.
Тем более не вижу разницы между тестеров и реалом. Как настраивали, так и едем. Какой смысл настраивать без оглядки на какие-то отдельные сделки, если потом в реале они будут? Там-то их не вырежешь...
Неоднозначно.
прогуглил, что пишут про "неэффективности рынка" - 99% информации обычная софистика, написанная под заказ с бирж копирайтеров
зато есть более менее определенное понятие "эффективный рынок" - в целом дают определение, что "цена учитывает все" и "рыночная цена отражает реальную стоимость актива"
однако, если пойти от обратного - добавить приставку "не" к "эффективный рынок" и получить некий антоним используя определения "эффективный рынок" ,то по-моему, не сможем получить формализованное описание понятия "неэффективности рынка" - в общем очередная загадка с формализацией задачи
У меня речь не про общее понятие, а про то конкретное, что лежало в основе конкретной ТС. Если уж оно достаточно выражено, чтобы писать на его основе советник, то продумать на его основе алгоритм сопровождения сделок должно быть не трудно.
По какой причине практикуется отключение ТС (если не новостная) перед новостями? Мой ответ - уйти от авось.
Если, допустим, ТС большинство сделок совершает утром. То залетные позиции, что дотянули до вечера, - несистемные. Их результат - авось. Потому что ТС никак не затачивалась на закономерности вечером, т.к. бэктесты показали утренние неэффективности.
С точки практичности в долгих позициях фильтром поставить скорость роста профита.
Кто-нибудь Прадо начинал читать? У него есть интересная тема как чистить ковариационную матрицу фичей от шума
Надо бы данные чистить от шума.
Cаму матрицу чистить? Какие-то коэффициенты ковариации поменяются немного. Что это даст?
Надо бы данные чистить от шума.
данные через матрицу, даст меньше оверфита
накопал много разного офигенного материала помимо этого, не было времени изучить пока
данные через матрицу, даст меньше оверфита
накопал много разного офигенного материала помимо этого, не было времени изучить пока