Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2124
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как Ивахненко рекомендует делить, чтобы модель обучилась нормально
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content393/Content393.htm
? актуальное чтиво )))
там же , начало опуса:
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content0/Content0.htm#Ref
Анализ разнообразных мемов, близких по своим конструкциям, выполненный В.П. Леоновым [URL = http://www.biometrica.tomsk.ru/lis.htm - (Uniform Resurse Locator) - унифицированный локатор ресурсов; именно так будем отмечать ссылки в списке литературы, представленные адресами в Интернет без указанного года издания], подтверждает идеи высказанные В.В. Налимовым [1989] о вероятностном распределении смыслов. Можно выделить следующие традиционные трансформации мемов в научной среде:
ты реально это читаешь?
Согласен...
кстати классная книжечка, советская школа как ни как, а все там есть, и деревя и сети и рса и на понятном русском
офигенная книжка, для начинающих в МО самое то
? актуальное чтиво )))
там же , начало опуса:
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content0/Content0.htm#Ref
ты реально это читаешь?
http://gmdh.net/articles/theory/bookInductModel.pdf
большой плюс, что линейные модели всегда сходятся к локальному минимуму. Поэтому метода до сих пор актуальна
? актуальное чтиво )))
там же , начало опуса:
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content0/Content0.htm#Ref
ты реально это читаешь?
а что не так?
офигенная книжка, для начинающих в МО самое то
Как Ивахненко рекомендует делить, чтобы модель обучилась нормально
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content393/Content393.htm
Для таймсерий это не пойдет. Это аналогия перемешивания трейна с тестом. Будет подглядывание по рядом стоявшим точкам.
Для таймсерий это не пойдет. Это аналогия перемешивания трейна с тестом. Будет подглядывание по рядом стоявшим точкам.
если убрать автокорреляцию признаков то пойдет
Для таймсерий это не пойдет. Это аналогия перемешивания трейна с тестом. Будет подглядывание по рядом стоявшим точкам.
Да я понимаю, но сама суть хороша, разделять не просто, а по статистическим свойствам и равномерно по тесту и трейну
если убрать автокорреляцию признаков то пойдет
Если все точки и из теста и из трейна ранжируются в один общий список (переставляются местами по некоей закономерности), то это значит что они перемешиваются. Я так понимаю. Тест не должен никоим образом смешиваться с трейном.
? актуальное чтиво )))
там же , начало опуса:
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content0/Content0.htm#Ref
ты реально это читаешь?
смысл, что это писалось без вычислительных мощностей и логика на первом плане, и, как замечено, работает) воды много конечно, но уж тут и самому отсеять можно. А начало, ну так же то те времена, без этого начала книжки бы не было. Это тоже учесть можно)
http://gmdh.net/articles/theory/bookInductModel.pdf
большой плюс, что линейные модели всегда сходятся к локальному минимуму. Поэтому метода до сих пор актуальна
видел эту книгу пару лет назад
на вид... ну да, завораживает , а реально - зачем? если цель написание диплома или кандидатской - да, это настольная книга
если цель временные ряды - то эта книга о другом, об изобретении случайного леса на заре развития ЭВМ
имхо, даже ансамбли НС плохо прижились для применения на практике, как ими работать с ВР? ну как вариант нагородит кучу-малу НС, а в итоге то получишь автоэкодер? - сомневаюсь, что даже сверточную сеть можно получить с помощью этой книги
старое знание, Воронцов актуальнее, ну и обработка данных - догрызаю онлайн-курсы по ВР - в этом что то есть ;)