Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2119
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По ходу плывут частоты и возможно фазы.. Амплитуды держаться ...
Вот прогноз на 500 точек подогнаной модели на истории 10к из 4 гармоник
Видно что прогноз актуален все 500 точек, но плывут частоты, причем плывут по непонятному алгоритму
и это еще наглядный пример, бывает вообще жесть
Так что все эти ваши "прорежывания" , без понимания , без адаптивности к тек. ситуации , полное г-но!
Нужно строить адаптивный алгоритм, который будет оценивать текущую ситуацию и адекватно изменять либо ряд либо прогноз
Так что все эти ваши "прорежывания" , без понимания , без адаптивности к тек. ситуации , полное г-но!
Напротив, такие картинки я где-то встречал в метОдах прореживания данных и приведения потоков событий к некоему неоднородному времени. Прореживание в виде приведения к ценам OPEN в равнотиковых барах - не самая плохая вещь. Но, не буду настаивать.
Напротив, такие картинки я где-то встречал в метОдах прореживания данных и приведения потоков событий к некоему неоднородному времени. Прореживание в виде приведения к ценам OPEN в равнотиковых барах - не самая плохая вещь. Но, не буду настаивать.
Я не говорю что прореживание не работает, оно скорей необходимо, но не в таком примитивном виде как вы это обсуждаете !
Есть адаптивный фильтр , который оценивает текущую ситуацию и адекватно ей меняет настройки в самом себе
А есть стохастик с периодом 14 на нестацыонарном рынке ..
вот когда вы обсуждаете что нужно тики, ретурны прореживать итп . вы обсуждаете стохастик
PS А Демко кстати крутой чувак, общался с ним..
возможные решения проблемы синхронизации
https://stats.stackexchange.com/questions/31666/how-can-i-align-synchronize-two-signals
https://stats.stackexchange.com/questions/16121/for-two-offset-sampled-data-series-what-is-the-best-estimate-of-the-offset-betw/16280#16280
:))))
Тут интересные комментарии:
https://smart-lab.ru/blog/658290.php
я уж было подумал, что там действительно интересные комментарии, а там...
я уж было подумал, что там действительно интересные комментарии, а там...
Ну, не знаю... По мне, так - лучшие дебаты по теме применимости МО к фин.рядам за последнее время.
Основной вывод - без нахождения стационарности, на рынке нейросетевикам делать нечего. И жизненный опыт подсказывает, что это - именно так и есть.
Простейший пример, раз уж вспомнили про Демко. Это именно тот человек, который мне говорил, что он здесь на форуме уже более 10 лет и что данный форум - часть его повседневной жизни и он отсюда никогда не уйдет.
Однако, после проведения ряда опытов по работе с ценами OPEN равнотиковых рядов, он, вдруг, закричал: "Я нашел, то, что искал больше 10 лет!!! Теперь вы страдайте - ваша очередь!" И ушел, похоже навсегда... Года 2 уже от него ни слуху ни духу.
Еще раз для понимания - Демко наифанатейший фанат форекса и говорить о том, что он разочаровался не приходится. Вывод один - на ценах OPEN равнотиковых баров он узрел Грааль и сейчас просто набивает карманы наличными. Вот так...
Ну, не знаю... По мне, так - лучшие дебаты по теме применимости МО к фин.рядам за последнее время.
Основной вывод - без нахождения стационарности, на рынке нейросетевикам делать нечего. И жизненный опыт подсказывает, что это - именно так и есть.
Простейший пример, раз уж вспомнили про Демко. Это именно тот человек, который мне говорил, что он здесь на форуме уже более 10 лет и что данный форум - часть его повседневной жизни и он отсюда никогда не уйдет.
Однако, после проведения ряда опытов по работе с ценами OPEN равнотиковых рядов, он, вдруг, закричал: "Я нашел, то, что искал больше 10 лет!!! Теперь вы страдайте - ваша очередь!" И ушел, похоже навсегде... Года 2 уже от него ни слуху ни духу.
Еще раз для понимания - Демко наифанатейший фанат форекса и говорить о том, что он разочаровался не приходится. Вывод один - на цена OPEN равнотиковых баров он узрел Грааль и сейчас просто набивает карманы наличными. Вот так...
все мы там будем... вслед за Алешей, Асауленко, Демко, Фокусником, Доком.. главное, чтобы не в братской могиле
лично мне Демко писал какие-то записульки в личку и, как я понял, ничего у него не работаловсе мы там будем...
Думаешь, проследовал по пути Алешеньки-сынка, почиканного злодеями-инвесторами? Хмм.... А что - все может быть...
Думаешь, проследовал по пути Алешеньки-сынка, почиканного злодеями-инвесторами? Хмм.... А что - все может быть...
уходить надо тоже уметь красиво, а не поджав хвост )) чем они и занимаются
упомянем еще Решетова и его огромное разочарование в своем генераторе
Ээээээ... А почему же тогда у МОшников нет положительных стейтов? Ведь АКФ рыночного ряда приращений не равна 0 и стало быть должен быть прогнозируем. Очевидно, потому что не выполняется 2-ое условие прогнозируемости по Колмолгорову - нет постоянства матожидания для любой выборки данных. Что не так?
АКФ цены что ли? Если цены то она ни многим отличается от АКФ СБ, а АКФ ретурнов как у белого шума, на нормальных данных, неподхимиченных кудесниками с ДЦ, бывает чем выше частота(минутки и выше) появляется отрицательная компонента если цена формируется из сделок, а не среднего(бит\офер), просто сделки бьют то по биду то по аску и возникает реверсная псевдо-регулярность, но на ней не заработать.
А " почему же тогда у МОшников нет положительных стейтов? " потому что данные которые они используют стерильное, в них почти нет закономерностей, которые можно проторговать, нужно больше данных, более качественные данные, новые типы данных и тп.
Но отрицательный результат - тоже результат, МО позволяет "поставить все точки над И" , МО это по сути просто расширение статистики, "эвристическая статистика" оно даёт более мощные способы извлечения моделей из данных и доказать более менее достоверно если ли вообще в этих данных какие то закономерности, в отличии от ТА и оптимизации машек.
АКФ цены что ли? Если цены то она ни многим отличается от АКФ СБ, а АКФ ретурнов как у белого шума, на нормальных данных, неподхимиченных кудесниками с ДЦ, бывает чем выше частота(минутки и выше) появляется отрицательная компонента если цена формируется из сделок, а не среднего(бит\офер), просто сделки бьют то по биду то по аску и возникает реверсная псевдо-регулярность, но на ней не заработать.
А " почему же тогда у МОшников нет положительных стейтов? " потому что данные которые они используют стерильное, в них почти нет закономерностей, которые можно проторговать, нужно больше данных, более качественные данные, новые типы данных и тп.
Но отрицательный результат - тоже результат, МО позволяет "поставить все точки над И" , МО это по сути просто расширение статистики, "эвристическая статистика" оно даёт более мощные способы извлечения моделей из данных и доказать более менее достоверно если ли вообще в этих данных какие то закономерности, в отличии от ТА и оптимизации машек.
Так какой у тебя подход к рынку? а то философия пока одна