Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2028
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Макс привет, бегло пролистал твои успехи и хочу тебе помочь!!!!!
Оказываетяс существуеют недельные опциона отвественные за всю движуху по котировке. Не знаю как на СМЕ, но в родных пенатах по инструменту Si это от четверга до четверга. То есть в чентверг истекает недельный опцион. Тренируй модели именно от этих дней и возможно результат будет более стабильным на концах недели. То есть опцион завершается в четверг, вот и нужно брать обучающий период заканчивающийся в текущий четверг и начинающийся Н недель назад, но с пятницы. Что бы брать обучение за полное число недельных опционов. скажем я беру за последние 8 опционов назад. С закрытием в четверг. Не благодари!!!
спс за бесполезную инфу
спс за бесполезную инфу
Опять что то намудрил с сетью? торгует наоборот )
Опять что то намудрил с сетью? торгует наоборот )
плть задолбала.. почему-то иногда переворачивает сделки как будто
буду опять разбираться.. все же хорошо было, че началось то опять
там могут быть плохие серии с просадками, например
но текущая серия не нравится, видимо ошибка осталась
плть задолбала.. почему-то иногда переворачивает сделки как будто
буду опять разбираться.. все же хорошо было, че началось то опять
там могут быть плохие серии с просадками, например
но текущая серия не нравится, видимо ошибка осталась
возьми модель и просимулируй торговлю у себя в питоне, те два дня что сетка торгует...
Если это возможно конечно, сетка то уже нынешняя а не позавчерашняя
возьми модель и просимулируй торговлю у себя в питоне, те два дня что сетка торгует...
Если это возможно конечно, сетка то уже нынешняя а не позавчерашняя
проверил, в тестере работает лучше. Буду разбираться опять )
просто засел за рекуррентки.. очень круто обучаются
З.Ы. сделал правильно - очень печально обучаются.
думал любовь, а нет - опять опыт ))
Намайнил даты, теперь не знаю чем это обрабатывать, у меня столько мощностей нет((((
Сейчас это csv c одним столбцом индексов, весит гиг. После "расшифровки" бинарник будет весить в 17 раз больше.
Каму нада?
Намайнил даты, теперь не знаю чем это обрабатывать, у меня столько мощностей нет((((
Сейчас это csv c одним столбцом индексов, весит гиг. После "расшифровки" бинарник будет весить в 17 раз больше.
Каму нада?
А что за данные?
Каждую минуту открываются покупки с СЛ и ТП от 100 до 2500 с шагом 100 по 5-знаку. То есть каждую минуту открывается 625 покупок. Все по цене открытия минуток.
После расшифровки это должно было выглядеть так:
№, цена входа (*10^5), unix время, год, месяц, день, минута, секунда, день недели, день года, ... , все тоже для выхода, ... , СЛ в пп, СЛ в ценах, ТП в ПП, ТП в ценах, результат сделки.
Леса должны это принять на ура. На кластеры тоже интересно разбить.
Каждую минуту открываются покупки с СЛ и ТП от 100 до 2500 с шагом 100 по 5-знаку. То есть каждую минуту открывается 625 покупок. Все по цене открытия минуток.
После расшифровки это должно было выглядеть так:
№, цена входа (*10^5), unix время, год, месяц, день, минута, секунда, день недели, день года, ... , все тоже для выхода, ... , СЛ в пп, СЛ в ценах, ТП в ПП, ТП в ценах, результат сделки.
Леса должны это принять на ура. На кластеры тоже интересно разбить.
Я у себя не 10 пт шаг делал, а по сетке 100,200,300,500,700,1000,2000 - если ее применить то будет 49 разных комбинаций в минуту, это почти в 13 раз меньше данных.
Не думаю, что мелкий шаг нужен на высоких значениях ТП\СЛ, 2400 и 2500 будут незначительно отличаться, а экономия ресурсов 13 кратная.
Я так же делал отдельными проходами каждую комбинацию ТП\СЛ, а не сразу все в одном файле.
По равным ТП\СЛ можно сразу оценить доходность системы. Например на ТП=СЛ=50. Получал 53-55% успешных сделок. В тестере.
С марта, когда выросла волатильность работать с ТП=СЛ=50 стало невозможно, а до этого много лет это была рабочая комбинация. До марта 50 пт могло 10-20 минут набираться, а в марте за 1-2-5 минут.
В общем решил отказаться от стабильных ТП/СЛ, теперь хочу искать просто точки входа и на лету своим тестером оценивать результаты торговли. Думаю, что так будет более универсально, для любой волатильности.
Попробуйте взять одну комбинацию ТП=СЛ=100 например и обучите модель. На неё думаю мощности у вас должно хватить. Если на ООС будет выше 55%, то ваши данные лучше чем мои) А еще лучше не на ООС проверить (т.к. он может быть просто удачным), а кросс-валидацией - это более надежно.