Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2033

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

это же обычные цифровые фильтры с тучей коэффициентов фильтрации

почему?

Вот и я о том же) главное что бы считалось все корректно
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

это же обычные цифровые фильтры с тучей коэффициентов фильтрации

почему?

Потому что это полупокерный яп
 
Александр Алексеевич:
Вот и я о том же) главное что бы считалось все корректно

Раз есть опыт в обычных сетях, то наверное для интереса пробовал выполнить обучение средствами MQL и чистым кодом на С++, если нет, то попробуй и сразу прозреешь.

 
Maxim Dmitrievsky:
Потому что это полупокерный яп

Помнится, вроде бы обещали добавить WinML с ONNX)

 
Maxim Dmitrievsky:
Сама по себе вряд ли покажет хороший результат, их рекомендуют стакать со сверточными

Вот такого рода вопросы интересны. Что значит стакать? Как понять какая архитектура(ансамбли, деревья моделей) нс лучше? По каким метрикам эт понимать, по итоговому результату? Как правильно комбинировать, например, те же лстм рекурентки катбусты? И надо ли, стоит ли оно того..
 
Я тут последнее время правлю оптимизатор в основном в области метрик. Такого наворотил что самому аж гордо. Пипец я оказывается какой шаровар, а под дудку так в обще держите меня семеро :-)
 
Farkhat Guzairov:

Раз есть опыт в обычных сетях, то наверное для интереса пробовал выполнить обучение средствами MQL и чистым кодом на С++, если нет, то попробуй и сразу прозреешь.

Нет не пробовал) что будет в итоге? Вероятнее всего, я думаю что результаты будут сильно отличатся
 
Ilnur Khasanov:

Вот такого рода вопросы интересны. Что значит стакать? Как понять какая архитектура(ансамбли, деревья моделей) нс лучше? По каким метрикам эт понимать, по итоговому результату? Как правильно комбинировать, например, те же лстм рекурентки катбусты? И надо ли, стоит ли оно того..
Ну какая лучше покет только результат. А выбор архитектуры зависит от того что ты хочешь получить от сети. Лично мое мнение чем проще сеть тем лучше. Главное что бы она давала те результаты которые от нее ожидают
 
Aleksey Nikolayev:

Поскольку влияние одного обычного трейдера на рынок ничтожно, то получится то, что в теории игр называется "игра с природой". Это всё тот же самый матстат, машинное обучение и проблемы с нестационарностью.

Приближённую формальную модель построить несложно. Можно приближённо считать дискретным время - никто не будет менять позицию слишком часто. Получается повторяющаяся игра (это термин из теории игр) из одинаковых раундов, на каждом из которых выигрывает меньшинство - это кажется похожим на чёт-нечет но таковым не является. Далее я делаю предположение (которое не готов доказывать математически), что получившаяся повторяющаяся игра тоже имеет симметричное равновесие, которое строится как последовательность равновесий для игр-раундов. То есть все игроки в каждом раунде бросают монетки и выигрывают, только если оказываются в меньшинстве. 

Приветствую! 

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1682#comment_15839188

еле нашел эту формализацию задачи, лучше пока не видел

такой еще вопрос: - что такое торговая стратегия?

если не затруднит, то хотелось бы услышать определение про некую абстрактную торговую ТС

[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Помнится, вроде бы обещали добавить WinML с ONNX)

где-то писалось, да..

1...202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040...3745
Новый комментарий