Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1725

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

Ахахаха ))  Епать ты самовлюбленный ))

Вот папка , в ней тот скрипт и все про эту тему

ок ))

ну так развил тему? или забросил

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

ок ))

ну так развил тему? или забросил

Забросил, хотя тема вроди рабочая , хочу все прогнозировать )))

[Rorschach]

Вот))

Если коротко,

берется любая система,

собирается статистика по длине проигрышных и выигрышных серий,

под это дело рассчитывается мании менеджмент.

Пробовал вникнуть в математику, вроде как там ошибка в расчетах, но у автора работало.

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

Забросил, хотя тема вроди рабочая , хочу все прогнозировать )))

А если запустить считалку перебором по всем часам и минутам по какому-нить критерию, а потом объединить все лучшие в кучу. Интересно, такой винегрет будет работать или нет, ведь сигналы оч. короткие, минутные, получатся 

запустил считалку на выборке в 10 лет, пусть все посчитает

Hour:  0  Minute:  2  Score:  0.9090314522857109
Hour:  0  Minute:  3  Score:  0.9108283726238224
Hour:  0  Minute:  4  Score:  0.9108501024096574
Hour:  0  Minute:  5  Score:  0.9026031634097038
Hour:  0  Minute:  29  Score:  0.9390718447033435
Hour:  0  Minute:  30  Score:  0.9301369431625292
Hour:  0  Minute:  31  Score:  0.9394297165567186
Hour:  0  Minute:  32  Score:  0.9148751198429192

[Mihail Marchukajtes]

Ну давайте так, во первых мани менеджмент сможет вытянуть не каждую стратегию. Если стратегия люто убыточная то он Вам не поможет.

Основной смысл мани менеджмента это улучшить показатели системы, то есть выпрямить кривую баланса под углом в 45 градусов.  Вот у меня ММ улучшает такой показатель как прибыльность, что тоже не мало важно в условиях реальной торговли....

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

А если запустить считалку перебором по всем часам и минутам по какому-нить критерию, а потом объединить все лучшие в кучу. Интересно, такой винегрет будет работать или нет, ведь сигналы оч. короткие, минутные, получатся 

Неа, работают только те три часа (причем это было не всегда, это появилось относительно недавно), чем больше начнешь шаманить тем сильнее все "плывет" в неопределенность ...

Поскольку эти "рабочие часы"  это по сути открытие дневной новой свечи и закрытие старой то думаю сама закономерность в открытии позиций тех кто торгует на дневниках, но почему всегда в одну сторону?? хз.. Или банки просто что то делают систематическое

Разве знаешь что можно сделать, можно попробовать еще как бы по месяцам и дням недели фильтроваться 

[Rorschach]

Mihail Marchukajtes:

Ну давайте так, во первых мани менеджмент сможет вытянуть не каждую стратегию. Если стратегия люто убыточная то он Вам не поможет.

Основной смысл мани менеджмента это улучшить показатели системы, то есть выпрямить кривую баланса под углом в 45 градусов.  Вот у меня ММ улучшает такой показатель как прибыльность, что тоже не мало важно в условиях реальной торговли....

Там берется система болтающаяся в нуле. Получается что эквити служит осцилятором. При отклонении на определенный уровень вход реальными деньгами.

[Maxim Dmitrievsky]

вопрос в другом, возможно ли отторговать каждую минуту по отдельности ) есть ли там профит больше спреда

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:
вопрос в другом, возможно ли отторговать каждую минуту по отдельности ) есть ли там профит больше спреда

ну да, это вопрос конечно )) 

Что же,  эксперимент критерий истинны 

[Mihail Marchukajtes]

Rorschach:

Там берется система болтающаяся в нуле. Получается что эквити служит осцилятором. При отклонении на определенный уровень вход реальными деньгами.

Ну тогда Z-score Вам в помощь. Как раз сегодня его считал :-)