Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1720

[mytarmailS]

да нету никаких циклов, успокойтесь уже.

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:
да нету никаких циклов, успокойтесь уже.

ты проверял? ) а если найду?

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

ты проверял? ) а если найду?

ну конечно)

[Rorschach]

Я рукожоп, ГСЧ сломал(((

#include <Canvas\Canvas.mqh>
void OnStart()
  {CCanvas C;
   int h=1024;
   int w=2048;
   C.CreateBitmapLabel("11",100,100,w,h);
   for(int y=0;y<h;y++)
     {//srand(GetMicrosecondCount());
      for(int x=0;x<w;x++)
        {uchar c=0;
         for(int k=0;k<16;k++)
           {c=uchar(255.*rand()/32767.);
           }
         C.PixelSet(x,y,ARGB(255,c,c,c));
        }
     }
   C.Update();

1 способ: w должно быть степенью 2, k кратно 4

2 способ: раскоментировать srand

2 способ должен сработать так же на Вихре Мерсена

[mytarmailS]

Пацы , кто знает как можно сделать ряд стационарным вместе с трендом ???  как то с распределением играть или боксы коксы там всякие? или идеи есть?

Или тут только один вариант, разделять на тренд и "остальное" , "остальное" стационарность , а тренд прогнозировать отдельно

Кто в этом шарит нормально?   

[Maxim Dmitrievsky]

Я, говорит, вашу эконометрику.... еще в детском саду.... и не поперхнулся 

[Дмитрий]

mytarmailS:

Пацы , кто знает как можно сделать ряд стационарным вместе с трендом ???  как то с распределением играть или боксы коксы там всякие? или идеи есть?

Или тут только один вариант, разделять на тренд и "остальное" , "остальное" стационарность , а тренд прогнозировать отдельно

Кто в этом шарит нормально?   

Приведение к стационарному виду - только через детрендирование ряда. 

Ну, это если ряд исследовать целиком, без выбрасывания кусков и прореживаний

[mytarmailS]

Дмитрий:

Приведение к стационарному виду - только через детрендирование ряда. 

Ну, это если ряд исследовать целиком, без выбрасывания кусков и прореживаний

Спасибо, но именно этот способ я и описал

mytarmailS:

Или тут только один вариант, разделять на тренд и "остальное" , "остальное" стационарность , а тренд прогнозировать отдельно

Именно это и делал бы економетрист , но мы все знаем что для котировок это не сработает , хотя економетрика вроде для таких задач и создавалась ))

после таких преобразований на новых данных  МО умирает практически сразу, меня интересуют больше какие то идеи, альтернативы, мысли почему так происходит итп....

Maxim Dmitrievsky:

Я, говорит, вашу эконометрику.... еще в детском саду.... и не поперхнулся 

Ооо сенсей , расскажи  мне и нам всем какими економетрическими  преобразованиями можно сделать ряд стационарным чтобы МО не умирало на новых данных, ты же знаешь , мы все тут тупые , потешь свое самолюбие , ну давай, давай мы все ждем 

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

Ооо сенсей , расскажи  мне и нам всем какими економетрическими  преобразованиями можно сделать ряд стационарным чтобы МО не умирало на новых данных, ты же знаешь , мы все тут тупые , потешь свое самолюбие , ну давай, давай мы все ждем 

тебе уже 20 раз повторили, все никак не дойдет. Болячка по ходу хроническая

стационарность\нестационарность никакого отношения не имеет к предсказуемости, олень )

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

тебе уже 20 раз повторили, все никак не дойдет. Болячка по ходу хроническая

стационарность\нестационарность никакого отношения не имеет к предсказуемости, олень )

))) А что тогда имеет ? сенсей ?