MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 87
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В логах привел точные результаты. Сам МРЧ не мой, поэтому не разбираюсь досконально.
Жаль, придется всё таки использовать таблицу с ранжированием по критериям... Придется учитывать соотношение результата и количество обращений.
Так а зачем эту таблицу делать? MQ уступает уже двум MQL-реализациям - это очевидно. При чем МРЧ очень лаконичный и публичный в исходниках.
Так то оно да... А с текстом тест МПЧ провалил?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaTrader 5 Strategy Tester!
Andrey Dik, 2016.11.27 09:27
MQ: Средний результат: 0,981861055661887 при 26965 обращений.
Интересно, что МРЧ делает 1000 итераций за 1.5 мс и получает результат ~0.995. Это много круче MQ
Это хороший результат. Но напомню, что результат был получен на очень простом тесте с 2-мя переменными. А конкретно эти цифры говорят о том, что алгоритм МРЧ очень хорошо распределяет начальные усилия на широкий диапазон параметров и быстро находит "большую яму", но хуже сходится в одной глобальной точке.
К тому же для функций с такими как эта, с малым количеством параметров 1-4, можно использовать стратегию "делим на 2" или стратегию "делим на 3". Подобные простейшие стратегии поиска покажут ещё бОльшую сходимость на начальных обращениях к ФФ, но они не справятся с дискретными задачами типа "текст" и с задачами многих параметров.
А так как мы рассматриваем показатели универсальных алгоритмов оптимизации, то алгоритм от MQ справляется с "универсальностью" весьма неплохо, в то время как МРЧ задачу с текстом завалил, алгоритм MQ его прошел. На данный момент глобальный недостаток алгоритма MQ я вижу только в ограниченном поле поиска, если не учитывать этот крупный недостаток, то он показывает себя весьма достойно на фоне других алгоритмов.
Следующим тестом, в ракурсе "лучший универсальный алгоритм", будет тест со многими параметрами используя предыдущую функцию с двумя параметрами "размноженной" на все остальные параметы ФФ и со смещёнными "большими ямами". Во во первых, это сразу покажет недостатки алгоритмов "делим на 2" из за смещения глобального максимума и наличия многих параметров, а так же проверим способность также хорошо находить окрестность глобального максимума алгоритма МРЧ в этих условиях.
И на последнем этапе тестов предлагаю добавить "щепотку" дискретности и сложных связей между переменными (элементы гладких и дискретных функций одновременно со сложными связями между переменными). Это и поставит точку в определении универсального алгоритма.
А так как мы рассматриваем показатели универсальных алгоритмов оптимизации, то алгоритм от MQ справляется с "универсальностью" весьма неплохо, в то время как МРЧ задачу с текстом завалил, алгоритм MQ его прошел. На данный момент глобальный недостаток алгоритма MQ я вижу только в ограниченном поле поиска, если не учитывать этот крупный недостаток, то он показывает себя весьма достойно на фоне других алгоритмов.
Меня не особо напрягает, что MQ-алгоритм уступает Вашему и довольно существенно. Бесит, что многоядерные мат. оптимизации в MQ производятся на порядки медленней по времени.
Неприятно, что Облако за деньги медленней на мат. задачах, чем free-лаконичные в реализации алгоритмы. Т.е. использовать Облако для мат. расчетов имеет смысл только в том случае, если одиночный расчет ФФ занимает огромное время. А это сверх-низкая часть от всех мат. расчетов. Пакетирование, как в случае с полным перебором, здесь не прокатит.
Фактически, Облако для мат. расчетов целесообразно только при полном переборе.
Меня не особо напрягает, что MQ-алгоритм уступает Вашему и довольно существенно. Бесит, что многоядерные мат. оптимизации в MQ производятся на порядки медленней по времени.
Неприятно, что Облако за деньги медленней на мат. задачах, чем free-лаконичные в реализации алгоритмы. Т.е. использовать Облако для мат. расчетов имеет смысл только в том случае, если одиночный расчет ФФ занимает огромное время. А это сверх-низкая часть от всех мат. расчетов. Пакетирование, как в случае с полным перебором, здесь не прокатит.
Фактически, Облако для мат. расчетов целесообразно только при полном переборе.
Да, согласен.
Но, возможно, обсуждения проблем и проведение тестов покажут узкие места тестера и оптимизатора и заострят внимание MQ на проблемных местах, хочется в это верить. В этом я вижу пользу от данной дискуссии.
Да, согласен.
Но, возможно, обсуждения проблем и проведение тестов покажут узкие места тестера и оптимизатора и заострят внимание MQ на проблемных местах, хочется в это верить. В этом я вижу пользу от данной дискуссии.
Польза от конструктивной критики, безусловно, есть. К сожалению, от MT5-тестера/оптимизатора пришлось совсем отказаться, т.к. он производит просто колоссальную часть пустых расчетов в режиме по реальным тикам. Другие режимы из-за серьезной неточности приходится игнорировать сразу - их преимущество в скорости не компенсирует эту неточность.
Реальные тики в текущем виде годятся только для мультивалютного бэктеста.
Кастомные данные в полном забвении. А ведь за счет них можно было бы ускорять бэктесты на порядки с минимальными потерями в точности.
Верхняя зона явно выделяется на фоне остальных, я бы исключил её из претендентов на выбор в качестве рабочего варианта. Нижняя зона отпадает как убыточная. Выделяю зелёным зону, в которой на мой взгляд подходят на роль рабочих вариантов. А теперь вопрос, как выделить эти варианты из зелёной зоны в списке вкладки "Оптимизация"? Да никак! А было бы очень удобно на манер выбора зоной магазинов на карте (банкоматов, кафе, ресторанов) как предоставляют такую возможность некоторые онлайн карты. Выбрал квадратиком или кругом зону параметров - и вот они уже в списке "Оптимизация" а остальные скрыты.