Как программно проверить - идет 'Оптимизация' или 'Форвард-оптимизация'? - страница 9

[Igor Volodin]

Youri Tarshecki:

 я вижу, что вы пожертвовали плотностью сделок в угоду временной шкале - не знаю, правильно ли это.-) 

До этого делал без привязки ко времени получалось не очень наглядно. Равномерные прибыли и убытки.
Отрисовка с привязкой ко времени позволяет визуально определить периоды работы и простоя робота. Иначе нельзя отсеять сеты которые за полгода включают торговлю 1 раз на каком нибудь боковике, выглядят привлекательно прибыльными, а потом молчат.

[Igor Volodin]

Dmitry Fedoseev:
Где номер взять?

while(FrameNext(pass,name,id,value,data)) {
   bool is_forward = CheckPass(pass); //проверим pass в пуле
   if (!is_forward) {
     AddPass(pass); //добавим pass в пул

     //обработка бэка
   } else {

     //обработка форварда
   }
}//endwhile

[Dmitry Fedoseev]

Igor Volodin:
ты меня вруном назвал?

нет, молчаливым.

[Youri Tarshecki]

Igor Volodin:
До этого делал без привязки ко времени получалось не очень наглядно. Равномерные прибыли и убытки.
Отрисовка с привязкой ко времени позволяет визуально определить периоды работы и простоя робота. Иначе нельзя отсеять сеты которые за полгода включают торговлю 1 раз на каком нибудь боковике, выглядят привлекательно прибыльными, а потом молчат.

Подумав немного, соглашаюсь. Но вот стартовые депозиты, мне кажется, должны быть из одной точки. Ну, или предусмотреть оба варианта. 

И еще, это будет оеннь полезная прога, если будет возможность загружать форвар-прогоны волкинг-форварда. Как-то это технически возможно? 

[Dmitry Fedoseev]

Igor Volodin:

Спасибо!

[Igor Volodin]

Youri Tarshecki:

форвар-прогоны волкинг-форварда. Как-то это технически возможно? 

По сути не так важно чем искать сеты подходящих параметров на истории. Волкинг форвард в итоге все равно даст (отфильтрует) набор параметров дающих кривую баланса с приемлемыми показателями на каждом следующем периоде. А ее можно искать и другим способом.

Вот тут уже было обсуждение кастомного критерия оптимизации - https://www.mql5.com/ru/forum/74809#comment_2301588 

После бэктеста с указанным критерием, проверяем все найденные кривые баланса последним форвардом, просмотрев все исходы, чтобы избежать случаев когда параметры подогнались под результат.

[Youri Tarshecki]

Igor Volodin:

По сути не так важно чем искать сеты подходящих параметров на истории. Волкинг форвард в итоге все равно даст (отфильтрует) набор параметров дающих кривую баланса с приемлемыми показателями на каждом следующем периоде. А ее можно искать и другим способом.

После бэктеста с указанным критерием, проверяем все найденные кривые баланса последним форвардом, просмотрев все исходы, чтобы избежать случаев когда параметры подогнались под результат.

Речь о том - как анализировать РЕЗУЛЬТАТЫ волкинг-форварда. А его результаты - это те одиночные прогоны бэк-форвард, которые происходят после оптимизации бэка. Т.е. одиночный прогон с сетом, который самый крутой по мнению пользователя. Предположим, у нас 12 этапов волкинг-форварда.

Вопрос - как надо собрать эти 12 прогонов или что надо сделать, чтобы запихнуть эти прогоны в подобную прогу? 

[Forester]

Youri Tarshecki:

Речь о том - как анализировать РЕЗУЛЬТАТЫ волкинг-форварда. А его результаты - это те одиночные прогоны бэк-форвард, которые происходят после оптимизации бэка. Т.е. одиночный прогон с сетом, который самый крутой по мнению пользователя. Предположим, у нас 12 этапов волкинг-форварда.

Вопрос - как надо собрать эти 12 прогонов или что надо сделать, чтобы запихнуть эти прогоны в подобную прогу? 

Я вручную делал экспорт результатов оптимизации в XML, потом открывал файл в Экселе и экспортировал в текстовый файл с разделителями. Затем экспортировал в БД MySQL. А в БД - уже любые сортировки, фильтры и т.д. Хотя это можно прямо в экселе делать. БД удобнее тем, что туда можно результаты многих прогонов поместить, добавив соответствующие метки.

[Youri Tarshecki]

elibrarius:
Я вручную делал экспорт результатов оптимизации в XML, потом открывал файл в Экселе и экспортировал в текстовый файл с разделителями. Затем экспортировал в БД MySQL. А в БД - уже любые сортировки, фильтры и т.д. Хотя это можно прямо в экселе делать. БД удобнее тем, что туда можно результаты многих прогонов поместить, добавив соответствующие метки.

Я тоже автоматом выдергиваю данные отчета тестера в ексель а картинки прогона получаю копипейстом, но это численные значения и отдельные картинки.

А хотелось бы графика на котором все 12 эквити ОДНОВРЕМЕННО.  Причем, чтобы форварды начинались из одной точки.

[Forester]

Youri Tarshecki:

Я тоже автоматом выдергиваю данные отчета тестера в ексель а картинки прогона получаю копипейстом, но это численные значения и отдельные картинки.

А хотелось бы графика на котором все 12 эквити ОДНОВРЕМЕННО.  Пичем, чтобы форварды начинались из одной точки.

Для меня пока что достаточно численных значений форварда (прибыль и просадка). Графики конечно - наглядно, но для их построения нужно сохранить данные всех торговых операций и потом строить по ним эквити. Думаю затраты на разработку будут слишком большими, а плюс всего лишь в наглядности.

К тому же данные о торговых операциях можно скидывать в файлы или БД только при оптимизации на своем компьютере. При оптимизации в облаке - мы можем получить только стандартный отчет.