Как программно проверить - идет 'Оптимизация' или 'Форвард-оптимизация'? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отдельную дату, конечно, будет видно, но вы не сможете сказать по отдельному месяцу.
Можно подвигать мышкой вправо - влево и найти границы месяца. Ну и даты внизу подписаны. Стандартный терминал другого не предоставляет.
А как вы извлечете помесячную статистику из такого графика? Штатный тестер это делает лучше и для бэка и для форварда, поэтому проще останавливаться каждый месяц -скидывать результаты и картинки в файл и идти дальше.
Кроме того, учет предыдущего баланса только вреден для оценки помесячной производительности.
А как вы извлечете помесячную статистику из такого графика? Штатный тестер это делает лучше и для бэка и для форварда, поэтому проще останавливаться каждый месяц -скидывать результаты и картинки в файл и идти дальше.
Я все это делаю до... сначала делаю и бэк и форвард тесты штатным тестером, останавливаюсь смотрю на результаты, скидываю в файл. А уже потом прогоняю в режиме подменяющихся входных данных.
Кроме того, учет предыдущего баланса только вреден для оценки помесячной производительности.
Помесячную производительность можно видеть по результатам форвард тестирования. Метод подменяющихся входных данных позволяет сымитировать реальную торговлю. Допустим вы начали торговать 1 янв 2015, через месяц сделали переоптимизацию и поменяли вх. параметры у эксперта и торгуете дальше и так каждый месяц.
Или вы хотите каждый месяц закрывать рабочий счет, снимать деньги и открывать новый? Или как вариант, закрывать все сделки, снимать деньги до нач. депозита и начинать торговлю с нуля? Если так, то вам хватит стандартного форвард прохода.
Кстати, наложить графики можно просто в фотошопе, если нет возможности построить скриптом.
Я все это делаю до... сначала делаю и бэк и форвард тесты штатным тестером, останавливаюсь смотрю на результаты, скидываю в файл. А уже потом прогоняю в режиме подменяющихся входных данных.
Помесячную производительность можно видеть по результатам форвард тестирования. Метод подменяющихся входных данных позволяет сымитировать реальную торговлю. Допустим вы начали торговать 1 янв 2015, через месяц сделали переоптимизацию и поменяли вх. параметры у эксперта и торгуете дальше и так каждый месяц.
Или вы хотите каждый месяц закрывать рабочий счет, снимать деньги и открывать новый? Или как вариант, закрывать все сделки, снимать деньги до нач. депозита и начинать торговлю с нуля? Если так, то вам хватит стандартного форвард прохода.
Кстати, наложить графики можно просто в фотошопе, если нет возможности построить скриптом.
Волкинг-форвард - это метод проверки поведения советника на неоптимизированной среде, а не поведения трейдера в плане снятия-неснятия прибыли.
При одиночном прогоне бэк-форвард для бэка и форварда в тестере загружается ровно одинаковый стартовый баланс. И это правильно. Т.о. вы легко можете сравнить производительность советника как с бэковой частью, так и с другими форвардами на других отрезках иил вообще других советников. От неравных стартовых балансов производительность на конкретном месяце совершенно не изменится, поскольку это относительная величина, а вот ее оценка будет затруднена.
Именно поэтому, кстати, все тесты надо проводить на фиксированном лоте.