Какой тип оптимизации, на ваш взгляд, дает самые лучшие результаты? Просьба отвечать тем, кто имеет подтвержденный практикой опыт, а не чисто из теоретических рассуждений.

[Forester]

Здравствуйте!

Хотелось бы узнать мнение людей реально торгующих и зарабатывающих на форексе с помощью роботов, чтобы в итоге голосования получилось максимально компетентное мнение.

Интересно так же узнать, почему выбранный вами вариант - лучший?

Для варианта "Пользовательский критерий" - просьба описать алгоритм сортировки результатов.

[Ihor Herasko]

Кроме самого показателя еще важная стройность кривой баланса (или эквити, если они значительно не совпадают с кривой баланса). Также стоит обращать внимание на разброс конечных значений баланса для всех проходов оптимизации. Если более 50% проходов завершено в убыток, то это говорит о случайности полученного результата. Чем меньше отрицательных конечных результатов в выборке проходов оптимизатора, тем выше вероятность того, что стратегия будет вести себя подобным образом и в будущем.

[Forester]

Ihor Herasko:
Кроме самого показателя еще важная стройность кривой баланса (или эквити, если они значительно не совпадают с кривой баланса). Также стоит обращать внимание на разброс конечных значений баланса для всех проходов оптимизации. Если более 50% проходов завершено в убыток, то это говорит о случайности полученного результата. Чем меньше отрицательных конечных результатов в выборке проходов оптимизатора, тем выше вероятность того, что стратегия будет вести себя подобным образом и в будущем.

А есть ли алгоритмы определения этой стройности кривой баланса, чтобы поместить его в OnTester?

[Igor Volodin]

elibrarius:
А есть ли алгоритмы определения этой стройности кривой баланса, чтобы поместить его в OnTester?

см. пункт 8 =>>  https://www.mql5.com/ru/articles/286

[Youri Tarshecki]

Я тоже поначалу увлекался сложными критериями оптимизации, умножал одно на другое. Но потом со временем стал замечать, что если советник дает хорошие и устойчивые форварды, то и с шарпами-просадками-матожиданиями у него тоже, как правило, все хорошо и пеерстал заморачиваться кастомными критериям. Сейчас оставил просто прибыль и вижу, что этого вполне достаточно (естественно, при оптимизации одним лотом). Поэтому и вам советую лишнее время на кастомные критерии не терять, а сосредоточиться на том, как ведет себя ваш советник на walking -форвардах.

[Dmitiry Ananiev]

Для любой стратегии важна не только прибыль и просадка, но и кол-во сделок. Даже прохождение теста за 5 лет не говорит ни о чем. Кому нужны 100 сделок в год ? Тольк трейдеру у которого 100к депозит, чтоб за год получить пусть 50% прибыли с просадкой не более 5%. Это явная переопитмизация.  Поэтому только кастомный параметр где прибыль делится на просадку и умножается на количество сделок.

[Forester]

А есть ли алгоритмы определения этой стройности кривой баланса, чтобы поместить его в OnTester?

Igor Volodin:

см. пункт 8 =>>  https://www.mql5.com/ru/articles/286

В коде не стал разбираться, но судя по описанию в статье - надо анализировать кривую баланса после каждой сделки (что усложнит код и замедлит работу), а не по окончании очередного прохода оптимизации. По сути это та же просадка, которая уже посчитана тестером. Т.е. чем меньше просадка, тем и стройность лучше.

[Igor Volodin]

elibrarius:
Т.е. чем меньше просадка, тем и стройность лучше.

В п. 8 явно написано. "критерия оптимизации - добиться кривой баланса, максимально приближенной к прямой линии."

Если у вас советник болтается с прибылью около 0 полгода, да, имеет большое количество сделок, а потом в последний месяц зарабатывает 100%, просадка будет невелика. Но подойдет ли вам такой результат?

Ориентируясь на критерий стройности, количество сделок и итоговую прибыль(причем это не главный показатель) можно выбрать более стабильные параметры. 

[Forester]

Igor Volodin:

Если у вас советник болтается с прибылью около 0 полгода, да, имеет большое количество сделок, а потом в последний месяц зарабатывает 100%, просадка будет невелика. Но подойдет ли вам такой результат?

Не очень.

Линейный постоянный рост это хорошо, было бы... Такое наверное только скальперы могут дать.

Если не скальпер, то просадки однозначно будут. Например если открыта позиция и случился гэп. В таком случае, хороший набор входных параметров отбракуется(

Надо бы стройность считать без учета резких скачков. МА от баланса использовать, с шагом в 1 день например? Т.е. раз в день (для скальперов - раз в час) сохранять баланс и средства в массив, а в конце оптимизации построить по нему МА и анализировать на стройность. Например посчитать число месяцев, в которых рост баланса > 10%. Хотя, для этого можно просто раз в месяц сохранять баланс, и МА не нужен...

[Maxim Romanov]

Лучше всего, оптимизацию в реальном времени делать на уже совершенных сделках, Но для этого надо иметь несколько одновременно работающих алгоритмов с разными параметрами. Совершил сделкку, получил прибыль, значит правильная сделка. Если нет, то такие параметры не подходят, пробуем другие. Так непрерывно нужно.