Как программно проверить - идет 'Оптимизация' или 'Форвард-оптимизация'? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форвард и есть то что вы привели как пример.
LR Correlation — коэффициент корреляции линейной регрессии. График баланса является ломаной линией, которую для наглядности можно аппроксимировать прямой линией. Для нахождения координат этой прямой применяется метод наименьших квадратов. Полученная прямая называется линейной регрессией и позволяет оценить отклонения точек графика баланса от линейной регрессии. Корреляция между графиком баланса и линейной регрессией позволяет оценить степень изменчивости капитала. Чем меньше резких подъемов и падений на кривой баланса, тем ближе к единице значение этого показателя. Чем оно ближе к нулю, тем более случайный характер имеет торговля.
Ясно. Полезная штука. Надо подумать как ее применить для выбора вариантов советника в своем автотестере. Можно было бы ее умножить на читстую прибыль.
Судя по графику и по отдельным отчетам, которые тестер делает- МТ ПРОСТО СКЛЕИВАЕТ два отдельных прогона. Но это происходит внутри их черного ящика и специально дату начала форварда они не показывают в ОнТестере. Поэтому единственный путь пока -тот, который я вам сказал. Тоже отдельно прогоните с полученнным сетом участок форварда и получите его самостоятельную эквити. А уж потом делайте с ним, что хотите.
Или просите МК добавить такую возможность в ОнТестер.
Ясно. Полезная штука. Надо подумать как ее применить для выбора вариантов советника в своем автотестере.
Или просите МК добавить такую возможность в ОнТестер.
Я уже это делала.
Все это можно назвать по-другому. Пользовательские условия оптимизации.
Это касается и содержания критериев оптимизации и способа их применения и порядка обработки самих фреймов и учет условий брокера.
И вообще нужен нормальный волкинг-форвард
МК для начала могли бы выделить отдельный раздел форума -например, "Автоматизация тестирования" или "Вопросы тестирования и оптимизации"
Я приспособилась к штатному МТ тестеру. Но в нем пока OnTester() невозможно получить 'LRCorrelation' от форварда. Вот и пытаюсь придумать как это сделать
OnTester генерируется в конце каждого прохода при бэк-тестирании, потом после каждого прохода форварда. Значит, в OnTester проводим нужные вычисления, результаты складываем в файл, потом в OnTesterDeinit обрабатываем этот файл - считаем сколько всего строк и забираем последнюю половину.
OnTester генерируется в конце каждого прохода при бэк-тестирании, потом после каждого прохода форварда. Значит, в OnTester проводим нужные вычисления, результаты складываем в файл, потом в OnTesterDeinit обрабатываем этот файл - считаем сколько всего строк и забираем последнюю половину.
Количество строк не будет соответствовать датам форварда.
Это как?
Половину чего? И почему половину, а не четверть7