Как программно проверить - идет 'Оптимизация' или 'Форвард-оптимизация'? - страница 8

Новый комментарий
 
Stanislav Korotky:
Я делал похожую проверку косвенным образом. Первая сделка - это всегда пополнение баланса (она одинаковая на всех прогонах). Поэтому в OnTester я запоминал HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_TIME) для первой сделки и писал во фрейм. По этому значению можно разделить весь набор прогонов в OnTesterPass на бэк и форвард. Если есть возможность, передавайте значения для нужных расчетов из OnTester в OnTesterPass, а сам расчет делайте уже в OnTesterPass.
Если мы получаем единый массив сделок по прогону, то можно поймать первую сделку  -пополнение бэка на размер баланса и вторую пополненеие форварда на ту же сумму. Вероятность, что результат всех  сделок до форвардной части будет равен этой же круглой сумме - исчезающе мал.
 
Dmitry Fedoseev:
Да. Значит из ини надо вытащить положение опции "форвард" и еще проверить реджим работы тестера - простое тестирование или оптимизация. Чтобы функция срабатывала только при простом тестировании, и когда выбран форвард?

Форвард=Кастом, Оптимизация=Отключена, ОнТестер №2 ( тут еще советуют перебросить в тестерПасс, видимо, чтоб спокойно работать)и пишем в файл прибыльность с регрессией.

Я вот только подозреваю, что ОнТестер №2  возникает только как раз в этом случае и в случае оптимизации с форвардом. Но я его сроду не пользую и тогда просто

 регрессия в файл через  ОнТестер №2.

 
Youri Tarshecki:
Невозможно программно определить границу между тем и другим. 

Поздно заметил эту тему. У меня есть решение. Недавно заморачивался с визуальной тулзой бек+форвард тестинга. Понял, что программно определить невозможно, но номера pass у бэк и форвард прогонов совпадают.

Поэтому момент прихода первого фрейма от форвард прогона легко находится в пуле сохраненных pass номеров. 

Время IN/OUT сделки также можно фиксировать. В профиле есть картинка где фиксируется момент форварда пунктиром - определяется по факту

 
Youri Tarshecki:
сам пул.-)
Пул = массив. Берешь и делаешь.
 
Igor Volodin:

Поздно заметил эту тему. У меня есть решение. Недавно заморачивался с визуальной тулзой бек+форвард тестинга. Понял, что программно определить невозможно, но номера pass у бэк и форвард прогонов совпадают.

Поэтому момент прихода первого фрейма от форвард прогона легко находится в пуле сохраненных pass номеров. 

Время IN/OUT сделки также можно фиксировать. В профиле есть картинка где фиксируется момент форварда пунктиром - определяется по факту

ОФФТОП. (Думаю, уже можно, топик стартер получил три варианта непрямых методов ). А сможете на картинке визуально выравнять по этой точке и совместить множество разных бэк-форвардных прогонов?
 

они совмещены . forward в оптимизаторе выбирался = 1/2 периода, что видно на графике. в датагриде выбран один из совмещенных прогонов, на графике видна его линия

 
Igor Volodin:

они совмещены . forward в оптимизаторе выбирался = 1/2 периода, что видно на графике. в датагриде выбран один из совмещенных прогонов, на графике видна его линия

Это выравнивание по начальному депозиту бэка. А по начальному депозиту форварда можете? Форварды должны начинаться в одной точке чтобы было видно победителя именно в в форварде.
 
Youri Tarshecki:
Это выравнивание по начальному депозиту бэка. А по начальному депозиту форварда можете?

Понял. Тут ось абсцисс соответствует линейному приращению времени. Но не вижу проблемы наложить. Только начальный депозит будет различаться. У форварда он = итоговому за бэк период.
Но если брать графики приращения профита и за основу брать ноль, то будет из одной точки.

P.s. Только лично для меня полезность такого графика сомнительна 

 
Igor Volodin:
Понял. Тут ось абсцисс соответствует линейному приращению времени. Но не вижу проблемы наложить. Только начальный депозит будет различаться. У форварда он = итоговому за бэк период.
Но если брать графики приращения профита и за основу брать ноль, то будет из одной точки.

Я думаю, начальным депозитом бэка можно пожертвовать  -все равно все понимают, что это условность. Ту главное, что он у всех форвардов стартовый депозит     должен быть одинаковым. 

Я клоню к тому, что не за горами мода на волкинг-форварды и надо уже придумывать какой-то их единый стандарт изображения. 

Мне нравится, что временная шкала одинакова для всех - сразу чувствуется относительная плотность сделок.

 
Igor Volodin:

Поздно заметил эту тему. У меня есть решение. Недавно заморачивался с визуальной тулзой бек+форвард тестинга. Понял, что программно определить невозможно, но номера pass у бэк и форвард прогонов совпадают.

Поэтому момент прихода первого фрейма от форвард прогона легко находится в пуле сохраненных pass номеров. 

Время IN/OUT сделки также можно фиксировать. В профиле есть картинка где фиксируется момент форварда пунктиром - определяется по факту

Где номер взять?
1234567891011
Новый комментарий