Есть ли ГРААЛЬ на FOREX? - страница 109
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не лги себе — со временем проверишь,
Что этой ложью сам себя ты предаёшь (Омар Хайям)
Не, демо - это ерунда.
Вспоминаю свой демо-Грааль, который давал 100% прибыли в месяц... На реале тот же самый алгоритм - строго 0%.
Теперь все свои доработки ТС ставлю сразу на реал - только на нем истина.
Слышал и такое. Но сейчас веду демо и реал ,самое удивительное что все в копию идет. Я даже свою теорию вывел ,если реал и демо не отличаются,то енто грааль :)
Не, демо - это ерунда.
Вспоминаю свой демо-Грааль, который давал 100% прибыли в месяц... На реале тот же самый алгоритм - строго 0%.
Теперь все свои доработки ТС ставлю сразу на реал - только на нем истина.
Интересная мысль. Во многих ДЦ котировки и спреды на демо абсолютно ничем не отличаются от реала - это просто тоже самое, реал-тайм.
Как же так умудриться-то - выиграть на демо и слить на реале? Что-ж это за система такая?
Хотя, можно догадаться, есть предположения.)) Но это из цикла - заставь Богу молиться...
какой таймфрейм рабочий у Вашей ТС?
Как мы уже обсуждали в одной из веток - у меня скользящее окно 24 часа. Только на нем наблюдается псевдопуассоновский поток котировок и процесс является квазистационарным. У меня осталась 1 проблема - правильно вычислять АКФ. Без нее - прибыль строго 0%, как если я работаю со случайным блужданием, с ней начинается "+".
Но там есть одна особенность.
В учебниках АКФ вычисляется строго через равномерные интервалы времени, у меня в ТС - через экспоненциальные.
Как ни странно, АКФ в моем случае дает значения более точные... Не могу это объяснить...
Я и говорю - Грааль это тайна, которую трудно рационально объяснить... Я даже больше стал читать про метОды Ганна - по-моему, это он его умыкнул и унес с собой в могилу.
Интересная мысль. Во многих ДЦ котировки и спреды на демо абсолютно ничем не отличаются от реала - это просто тоже самое, реал-тайм.
Как же так умудриться-то - выиграть на демо и слить на реале? Что-ж это за система такая?
Хотя, можно догадаться, есть предположения.)) Но это из цикла - заставь Богу молиться...
Ну, не знаю я !!! Может просто на демо везло... Не могу объяснить...
Ну, не знаю я !!! Может просто на демо везло... Не могу объяснить...
А я могу.)) Вы тупо перебираете варианты, перекладывая кубики то так, то эдак, в надежде, что у вас они вдруг сложатся в картинку. Не сложатся. Кубиков слишком много.)) Вероятность близка к нулю.))
Как мы уже обсуждали в одной из веток - у меня скользящее окно 24 часа. Только на нем наблюдается псевдопуассоновский поток котировок и процесс является квазистационарным. У меня осталась 1 проблема - правильно вычислять АКФ. Без нее - прибыль строго 0%, как если я работаю со случайным блужданием, с ней начинается "+".
Но там есть одна особенность.
В учебниках АКФ вычисляется строго через равномерные интервалы времени, у меня в ТС - через экспоненциальные.
Как ни странно, АКФ в моем случае дает значения более точные... Не могу это объяснить...
Я и говорю - Грааль это тайна, которую трудно рационально объяснить... Я даже больше стал читать про метОды Ганна - по-моему, это он его умыкнул и унес с собой в могилу.
насколько я понимаю, то Вы часовые бары анализируете? я сейчас нейросети "кручу-верчу", ну как бы больше обучением себя занимаюсь, чем НС, так вот - если на МТ5 создать кастомный символ с "обрезанными" опен и клоуз на М1, то НС увереннее учится, что и ожидаемо, обрезаю по принципу опен>клоуз, значит опен=хай, клоуз=лоу и наоборот
в принципе логика в таком преобразовании присутствует, т.к. анализ М1 у меня тоже не участвует, а с увеличением ТФ, такое преобразование в 1-3 пп не несет существенной разницы для торговой стратегии(все равно получаем котировки через фильтр ДЦ, вот эти пару пунктов и могут теряться полсе фильтрации котировок от различных поставщиков котировок), а вот для обучения машины (в прочем как и для индикаторов имеет смысл такое преобразование) этот "фокус" имеет смысл - сигналы торговой стратегии меньше приходится фильтровать в дальнейшем, в моем случае нейросети увереннее обучаются
насколько я понимаю, то Вы часовые бары анализируете? я сейчас нейросети "кручу-верчу", ну как бы больше обучением себя занимаюсь, чем НС, так вот - если на МТ5 создать кастомный символ с "обрезанными" опен и клоуз на М1, то НС увереннее учится, что и ожидаемо, обрезаю по принципу опен>клоуз, значит опен=хай, клоуз=лоу и наоборот
в принципе логика в таком преобразовании присутствует, т.к. анализ М1 у меня тоже не участвует, а с увеличением ТФ, такое преобразование в 1-3 пп не несет существенной разницы для торговой стратегии(все равно получаем котировки через фильтр ДЦ, вот эти пару пунктов и могут теряться полсе фильтрации котировок от различных поставщиков котировок), а вот для обучения машины (в прочем как и для индикаторов имеет смысл такое преобразование) этот "фокус" имеет смысл - сигналы торговой стратегии меньше приходится фильтровать в дальнейшем, в моем случае нейросети увереннее обучаются
Нет, сейчас я, по сути, работаю с OPEN 30-секундных баров. Но, набираю выборку этих значений = 2880, т.е. скользящее окно = сутки.
Повторю свой старый пост на память:
"Только начиная с потока Эрланга 300-го(!!!) порядка (аналог цен OPEN/CLOSE М5) наблюдается распределение Лапласа для приращений цен и имеем т.н. Laplace motion как аналог винеровской модели броуновского движения".
Станет ли НС работать лучше на ценах OPEN M5? Не знаю... Но, я точно знаю, что торговля на тиках - это путь в никуда, по ним удобно лишь проводить физико-математические изыскания и убедиться, что надо работать на больших ТФ. ИМХО.
... Но, я точно знаю, что торговля на тиках - это путь в никуда, по ним удобно лишь проводить физико-математические изыскания и убедиться, что надо работать на больших ТФ. ИМХО.
Сказано после полугода попыток сделать систему на тиках... и отвергания советов всех и вся не заниматься этой ерундой. И наконец наш физик сделал открытие. И опыт, сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг. (с)
Это так, для справки, и по вредности характера.))
Сказано после полугода попыток сделать систему на тиках... и отвергания советов всех и вся не заниматься этой ерундой. И наконец наш физик сделал открытие. И опыт, сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг. (с)
Это так, для справки, и по вредности характера.))
Ну, пусть это будет мне уроком на всю оставшуюся...
НО! Этот факт не исключает того, что для поиска вожделенного Грааля даже на больших ТФ, у человека должно присутствовать иррациональное мышление. Стандартными метОдами эта задача не решается 100%.