Подгонка под историю: миф или реальность? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Клоунада. См. мой первый пост ))
Вот хорошая тема -- https://www.mql5.com/ru/forum/6994.
Ох, надоедать Вы мне начинаете! Раз уж на то пошло, лучше быть богатым клоуном, чем вольдодумцем-комментатором. Оптимизация, так же как сама система, должна быть простой, без наворотов. Даже по теории вероятности, действуя сиим методом, соотношение плюсов и минусов зашкаливает в сторону плюсов. Я занимаюсь делом, а не хобби. Методом проб и ошибок выработал свою стратегию. В отличие от Вас, у меня, кроме слов, есть ещё результат. Я не сторонник придумывать заумные гипер-сложные системы бэк-тестов и оптимизаций с кучей-форвард периодов, тратя кучу времени и не имея мало-мальски объективных предпосылок на положительный результат.
Ну ну, короче говоря всё просто как прилагательное дверь(с).
Почитайте Талеба Насиба Одураченные случайностью.
Ну ну, короче говоря всё просто как прилагательное дверь(с).
Почитайте Талеба Насиба Одураченные случайностью.
Талеб Нассим. Сами-то читали?
Ясень пень (отрезвляющее чтиво). Иначе не советовал бы.
Очепятки не в счёт, всё таки не форум лингвистов. Главное суть.
ЗЫ Наши машины проще это вам каждый скажет, но покупают почему то мерседесы (вот жешь бакланы) наши машины ведь проще.
как грица, "вы думаете всё так просто, всё действительно просто, но совсем не так"(с)
Я не сторонник придумывать заумные гипер-сложные системы бэк-тестов и оптимизаций с кучей-форвард периодов, тратя кучу времени и не имея мало-мальски объективных предпосылок на положительный результат.
P. S. Научитесь хладнокровно выдерживать просадки и заработайте уже что-нибудь, чтобы купить процессор помощнее.
Спасибо, поржал. Вы прямо сюда пишите смело.
лучше быть богатым клоуном, чем вольдодумцем-комментатором.
Ладно, чтоб не водить вилами по воде, выложу по сути
разрабатывая машину любой конструктор изначально закладывает параметры среды (условия эксплуатации), ну глупо ведь на легковуху лепить белазовскую подвеску.
Разрабатывая советник этого нет, советник делается под набор правил, но сами правила подвижны (гибки) поэтому в советнике так же закладывается подвижность, а потом оптимизируется.
Но проблема в том что чем подвижнее советник тем проще ему адаптироваться под новые условия.
В этом и преимущество и проблема.
Всё упирается как раз в оценку. У машины есть чёткие тесты (за сколько разгоняется до 100км итд) у советников такими тестами могут быть лишь форвард тестирование. Тк проверка на участке оптимизации показывает лишь то насколько советник может подстроиться под историю.
Чтоб автоматизировать этот процесс и оценить советник на нескольких периодах оптимизации и нужен Валк-Форвард анализ. По этому анализу можно судить не только о том насколько хорошо работает ГА и гибок сов, но и о том насколько можно полагаться на эту оптимизацию в будущем.Если уж на то пошло, и вы действительно богатый клоун с капиталом, сколоченным оптимизацией, то неужели вам не хочется положить под свой профит емкий научный фундамент и зарабатывать как минимум не меньше с большей уверенностью и прогнозируемой просадкой и прибылью?
Ладно, чтоб не водить вилами по воде, выложу по сути
разрабатывая машину любой конструктор изначально закладывает параметры среды (условия эксплуатации), ну глупо ведь на легковуху лепить белазовскую подвеску.
Разрабатывая советник этого нет, советник делается под набор правил, но сами правила подвижны (гибки) поэтому в советнике так же закладывается подвижность, а потом оптимизируется.
Но проблема в том что чем подвижнее советник тем проще ему адаптироваться под новые условия.
В этом и преимущество и проблема.
Всё упирается как раз в оценку. У машины есть чёткие тесты (за сколько разгоняется до 100км итд) у советников такими тестами могут быть лишь форвард тестирование. Тк проверка на участке оптимизации показывает лишь то насколько советник может подстроиться под историю.
Чтоб автоматизировать этот процесс и оценить советник на нескольких периодах оптимизации и нужен Валк-Форвард анализ. По этому анализу можно судить не только о том насколько хорошо работает ГА и гибок сов, но и о том насколько можно полагаться на эту оптимизацию в будущем.За последние 2 недели я потерял 10 000 р. Причём это было как тупой нож по хвосту. Медленно и, казалось бы, безнадёжно. Однако вчера и сегодня (28.06.2012-29.06.2012) моя система "откусила" на саммите Евросоюза аж 31 000 р. Я знал что так будет, поэтому сидел и не дёргался. Если бы я запаниковал и "отключился", то остался бы со своими -10 000 р.
У Вас всё получится! Главное верьте в себя и в успех! Подпитывайте эту веру чем-нибудь, когда она иссякает. Если у Вас остались вопросы, я с радостью на них отвечу.
Вы обещали помочь разобраться и "с радостью ответить на все вопросы".
Не совсем понял. Последние 2 недели, например по евро - движения в диапазоне 300 пунктов. Движение "саммита" около 100 пунктов. За последние две недели таких однопериодных движений было масса.
Если 100 пунктовое движение "саммита" дало 31000 руб = 1000$ - то непонятно почему аналогичные волатильные движения последних 2х недель было в плане "слива" не такое эффективное.
Также поделитесь своим опытом - как долго Вы торгуете по своей системе? месяц, год, два.