Подгонка под историю: миф или реальность?
Vacuum:
Ключ к успеху - частота оптимизаций параметров.
P. S. Научитесь хладнокровно выдерживать просадки и заработайте уже что-нибудь, чтобы купить процессор помощнее.
Галимая бравада. Частота без горизонта инерции хоть раз в секунду -- не поможет.
Торгуйте дальше, может вам повезет и вы не все сольете на подгонке.
Галимая бравада. Частота без горизонта инерции хоть раз в секунду -- не поможет.
Торгуйте дальше, может вам повезет и вы не все сольете на подгонке.
Не слушайте TheXpert'a подгонка рулит.
---Нам же нужно у кого-то деньги на рынке отбирать.--- =)
Ну а по делу, сколько ваша система выдерживает на форвард периоде после подгонки?
Этот период стабилен или нет?
Допустим год подгонка, полгода форвард.
Несколько таких повторах на разных участках, система начинает сливать после 3-4 месяцев.
Это еще как-то оправдывает подгонку, и это скорее настройка под волатильность.
А если она сливает то после 2-недель, то после 3 месяцев.
То это все бесполезно и на реальном счете это будет непредсказуемая бомба замедленного действия.
P. S. Научитесь хладнокровно выдерживать просадки и заработайте уже что-нибудь, чтобы купить процессор помощнее.
Галимая бравада. Частота без горизонта инерции хоть раз в секунду -- не поможет.
Торгуйте дальше, может вам повезет и вы не все сольете на подгонке.
Я надеюсь, произнося такие слова, у Вас есть собственный рецепт.
Подгонку стоит делать не чаще раза в месяц, для скальпирующих стратегий можно и раз в неделю. Для стратегий которые рассчитаны на большие периоды можно делать раз в квартал.
В любом случае делать "подгонку" чаще чем раз в месяц большой необходимости не вижу, да и вряд ли это будет в целом эффективно.
Так поделитесь своими успехами. Для начала, рассуждая о подгонке, поясните что понимать под "подгонкой". А с поста так и не понятно: "подгонка" это хорошо или плохо. Что делать надо, чтобы заработать на процессор?
Пример: Вы выбрали себе торгового советника и с помощью оптимизации подобрали параметры, близкие к идеальным на интервале 6 последних месяцев (скажем, просадка менее 5% от начальной суммы и фактор восстановления >9 (отношение полученной чистой прибыли на временном отрезке к максимальной "бумажной" просадке на том же отрезке). Однако с теми же параметрами на более ранних интервалах Ваша вложенная сумма исчезает за пару недель. Это и называется подгонка (в данном случае, под посление 6 месяцев). Идеальных ТС не бывает. Рынок меняется, причём зачастую внезапно и быстро.
Если Вы новичок, попробую дать Вам такой совет: выберите (скачайте) Советника с простым принципом работы и малым количеством параметров, разработанного под временной фильтр M5 (пятиминутка). Оптимизируйте (подгоните) его параметры под последние 12 месяцев. Затем сделайте бэк-тест на последних нескольких годах сперва на демо-счёте, затем на реал-счёте. Сам по себе результат значения тут не имеет. Важно обратить внимание на разницу между 2-мя тестами. Если она велика - меняйте брокера. Это называется замануха клиентов путём поставки в терминал разных котировок на демо и реале. Если результаты практически не отличаются, запускайте Советника на реальной торговле с ранее оптимизированными параметрами на последних 12 месяцах. Перед запуском очень важно подобрать правильный объём торговых сделок (Лот/Lot). Объём должен быть таков, что на протяжении этих 12 месяцев параметр "максимальная просадка по средствам" ("бумажная") не должен превышать 15-20% от начальной суммы. Чтобы зря не нервничать и просто убедиться, что система приносит доход, уменьшите риск до 5-10%, а то и вовсе запускайте систему с минимальным значением Lot. Повторяйте оптимизацию под 12 последних месяцев в конце каждого месяца (т.е. интервал в 12 месяцев каждый раз будет сдвигаться на месяц вперёд) и снова запускайте систему с уже вновь оптимизированными параметрами. Записывайте, насколько нынешние идеальные параметры отличаются от предыдущих. Набор параметров не должен противоречить основной концепции извлечения прибыли системой.
Действуйте как робот. Не покупайтесь на собственные эмоции. Выработайте себе жёсткие правила и никогда не нарушайте их. Не нужно трясущимися руками выключать систему, если началась серия убытков. Вместо этого, для самоуспокоения, детально рассмотрите график доходности системы на 12-месячном бэк-тесте и Вы увидите, что серия убытков была неоднократно, но в результате каждый раз всё компенсировалось с лихвой.
За последние 2 недели я потерял 10 000 р. Причём это было как тупой нож по хвосту. Медленно и, казалось бы, безнадёжно. Однако вчера и сегодня (28.06.2012-29.06.2012) моя система "откусила" на саммите Евросоюза аж 31 000 р. Я знал что так будет, поэтому сидел и не дёргался. Если бы я запаниковал и "отключился", то остался бы со своими -10 000 р.
У Вас всё получится! Главное верьте в себя и в успех! Подпитывайте эту веру чем-нибудь, когда она иссякает. Если у Вас остались вопросы, я с радостью на них отвечу.
Не, я так, поболтать зашел. Вон у профа спросите, он типо проф.
Vacuum:
Вместо этого, для самоуспокоения, детально рассмотрите график доходности системы на 12-месячном бэк-тесте и Вы увидите, что серия убытков была неоднократно, но в результате каждый раз всё компенсировалось с лихвой.
Клоунада. См. мой первый пост ))
Вот хорошая тема -- https://www.mql5.com/ru/forum/6994.
Подгонку стоит делать не чаще раза в месяц, для скальпирующих стратегий можно и раз в неделю. Для стратегий которые рассчитаны на большие периоды можно делать раз в квартал.
В любом случае делать "подгонку" чаще чем раз в месяц большой необходимости не вижу, да и вряд ли это будет в целом эффективно.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Да! Да, чёрт возьми! Каждая прибыльная торговая система внезапно перестаёт быть прибыльной. "Ты просто подобрал оптимальные параметры на конкретном куске истории, жди беды". Плюс вагон громких терминов: "форвард-период", "линия баланса баланса" (упс за каламбур) и т.д.
Можно превратить всё свободное пространство своего офиса / квартиры / дома в сверхнавороченный мощный сервер и "отточить" свою систему на 15-летнем промежутке. И быть преисполенным самодовольства: я создал действительно прибыльную систему с доходом 10 000 RUR в год. Таджик, подметающий двор, тихо посмеётся про себя.
Мой рецепт прост: максимально простая ТС с минимальным кол-вом правил входа и выхода + максимально простой ММ. Ключ к успеху - частота оптимизаций параметров. Для ТС с временным фильтром M5, например, идеальным вариантом будет ежемесячная оптимизация последних 12-ти месяцев. И да прибудет с Вами удача.
P. S. Научитесь хладнокровно выдерживать просадки и заработайте уже что-нибудь, чтобы купить процессор помощнее.