Пользуетесь ли вы математическими библиотеками в трейдинге?
- Обсуждение статьи "Практическое применение нейронных сетей в трейдинге"
- Пользуетесь ли вы индикаторами?
- Каким терминалом Вы пользуетесь
1. Укажите колво проектов в разработке|готовых с использованием мат.библиотек
2. Планируете ли вы использовать штатные математические средства МТ в своих дальнейших работах
3. Планируете ли вы перенос своих готовых проектов в среду МТ
Начну сам
1. 1-2
2. Возможно
3. Маловероятно
З.Ы. Будьте честными в своих ответах)) Не нужно набивать статистику какому-либо ответу,если вы не пользуетесь на самом деле,а просто считаете его верным.
З.Ы. Будьте честными в своих ответах)) Не нужно набивать статистику какому-либо ответу,если вы не пользуетесь на самом деле,а просто считаете его верным.
Родные МТ не использую. Использую SciLab и Excel. Использовал бы и R, но мало одной только статистики, а МатЛаб оч громоздкий. Да и в нем не все, что нужно. SciLab в некоторых приложениях поинтересней, хотя, конечно, МатЛаб шире.
Буквально сейчас обсчитываю в Excel опционные стратегии (весьма конкретные). Кстати, MQ обещало опционную доску в МТ. Представить себе не могу, как с ней работать без ее экспорта в Excel. Писать на MQ замотаешься, особенно если это нужно вчера.))
Использую SciLab и Excel. Использовал бы и R, но мало одной только статистики, а МатЛаб оч громоздкий.
Буквально сейчас обсчитываю в Excel опционные стратегии. Кстати, MQ обещало опционную доску в МТ. Представить себе не могу, как с ней работать без ее экспорта в Excel.
почему вы считаете,что R чисто статистический? Я сам про опционы только немного читал,Смотрел,слышал. Однако, даже так на вскидку пакеты в R для опционов.
| AmericanCallOpt | This package includes pricing function for selected American call options with underlying assets that generate payouts |
| ecd | Elliptic Distribution and Lambda Option Pricing Model |
| fAsianOptions | EBM and Asian Option Valuation |
| fExoticOptions | Exotic Option Valuation |
| fOptions | Rmetrics - Pricing and Evaluating Basic Options |
и т.д.
почему вы считаете,что R чисто статистический? Я сам про опционы только немного читал,Смотрел,слышал. Однако, даже так на вскидку пакеты в R для опционов.
| AmericanCallOpt | This package includes pricing function for selected American call options with underlying assets that generate payouts |
| ecd | Elliptic Distribution and Lambda Option Pricing Model |
| fAsianOptions | EBM and Asian Option Valuation |
| fExoticOptions | Exotic Option Valuation |
| fOptions | Rmetrics - Pricing and Evaluating Basic Options |
и т.д.
Эти пакеты в R- не знаю их возможностей ( их более 6000, если не ошибаюсь). В Excel у меня свой софт - там и эффективность и страйки под конкретную ситуацию и потребности под конкретику.
Да, спасибо за опцион пакеты R. М.б. чего сгодится. Не знал. Но, судя по названиям, немного.
SciLab - это для фьючерсов и автосистемы.
Специально сохранил в своем блоге сведения о популярности программного обеспечения для анализа данных.
R - это система для статистической обработки данных и графики. Обычно забывают про графику. А ведь статистика не мыслима без графики.
Самое замечательное в предлагаемом обзоре, что R начал конкурировать с обычными языками программирования, такими как С.
Самое замечательное в предлагаемом обзоре, что R начал конкурировать с обычными языками программирования, такими как С.
Он не начал и не может начать.)) Это просто разные вещи, для разных целей. Ну, Вы даете, СанСаныч.))
Вдумайтесь, что Вы сказали: "R использует С/С++ для своих библиотек (пакетов) и конкурирует с С/С++" .
Он не начал и не может начать.)) Это просто разные вещи, для разных целей. Ну, Вы даете, СанСаныч.))
Вдумайтесь, что Вы сказали: "R использует С/С++ для своих библиотек (пакетов) и конкурирует с С/С++" .
А Вы внимательно посмотрите статистику из моего блога.
Если С и его разновидности, являясь по своей сути универсальными языками по отношению к предметной области, а в обзорах стоит рядом R, который позиционировал еще совсем недавно исключительно как язык для программирования в области статистики, то как это еще понимать? Ведь предметная область Cгораздо шире, чем R!
При этом надо понимать, что R конкурирует с двумя платными пакетами и путается по непонятной причине питон. А С вообще не является для него конкурентом, так как он из другой оперы. Тем более для него не являются конкурентом названные выше системы программирования. Причем если лет 10 назад для R конкурентом был матлаб, то сегодня он вообще конкурентом для него не является.
ПС.
По поводу использования С++ в R.
Как я понимают сам R написан на С++. Но это не конкуренция с R - на чем-то же должен был написан сам R!
Кроме этого для вычислительно емких алгоритмов пакеты из R используют математические пакеты из С и Фортрана - выбирались по своей эффективности. Но это также не имеет никакого отношения к конкуренции.
Еще раз. С и его разновидности вообще не могут конкурировать с R в области статистики сегодня конкурентами для R в области статистики являются два платных пакета: SAS и SPSS.
А Вы внимательно посмотрите статистику из моего блога.
Если С и его разновидности, являясь по своей сути универсальными языками по отношению к предметной области, а в обзорах стоит рядом R, который позиционировал еще совсем недавно исключительно как язык для программирования в области статистики, то как это еще понимать? Ведь предметная область Cгораздо шире, чем R!
...
Еще раз. С и его разновидности вообще не могут конкурировать с R в области статистики сегодня конкурентами для R в области статистики являются два платных пакета: SAS и SPSS.
Так среди наиболее популярных языков и JavaScript есть и VB есть, и что из этого?
...
Сравниваете несравнимое.
Так среди наиболее популярных языков и JavaScript есть и VB есть, и что из этого?
...
Сравниваете несравнимое.
Сравнивать можно и нужно, если мы ограничимся темой ветки.
Сегодня R является языком вне конкуренции для разработки блоков принятия решений в торговых стратегиях.
Но дело вообще не в R, а в том, что эти самые блоки принятия решений у большинства тейдеров основаны на графиках. Поэтому необходимости в R и других математических пактах у большинства нет.
Но среди тех, кому требуется математика для принятия решения по позиции, необходимости в R не возникает. Вот выше упомянут эксель. По-большому счету эксель нельзя сравнивать с R. Но дело в том, что конкретному человеку не нужно что-либо сверх экселя и может вообще никогда не понадобится, если у него успешная торговля.
Казалось бы дело не в инструменте, а в тех матметодах, которые используются/не используются в торговле.
Однако я ратую за инструмент под названием R.
Дело в том, что R на сегодня идеальный инструмент для разработки блоков принятия решения в торговых системах. И знание такого инструмента дает понимание человеку того "что бывает".
Например.
Много раз рекламировал rattle из R. Минимальные предварительные затраты. А учебный эффект колоссальный. Применив rattle человек увидит, что разработка блока принятия решений в обязательном порядке включается в себя:
- предварительную подготовку данных (datamining)
- собственно моделирование
- оценку модели
При этом увидит как это все выглядит на R.
Может в будущем и не будет использоваться инструменты R, но понимание обязательности всех трех этапов останется.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования