Скачать MetaTrader 5

Неспешное обсуждение - надо сгенерировать тики.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Хочешь стать известным разработчиком? Выполняй заказы трейдеров в сервисе Фриланс!
Academic
1284
Academic 2011.02.04 13:19 

Паралельно пока, что называется "нечего делать", предлагаю неспешное ленивое обсуждение.

Это действительно мне лично надо, то есть "реальная задача".

Для проверки разных стратегий хочу сделать некий генератор тиков по которым потом построить бары и подать этот поток на вход тестируемой стратегии. Для генерации тиков ( читай баров М1 )  есть такие параметры - волатильность 1 ( диапазон изменений в течении "дня"  ( понятно что день условный )  ), волатильность 2 ( в течении четырех часов ( часы также условные 60 баров ) ) ,  средний размер спреда в течении суток ( график ) и корридор его значения ( там же ) , средняя длинна "зигзага", максимальная и минимальная,


То есть нужен алгоритм генерирования тиков по таким или еще каким-то другим параметра, на вкус . Спред понятное дело "переменный" и тики должны удовлетворять условию, чтобы это были тики - каждый тик меняется один или оба значемя Bid-а и Ask-а.


Для начала можно алгоритм генерации тиков от цены А0 Б0 и до цены А1 и Б1, потом уже можно по параметрам эти A и Б генерировать.

Nikolay Demko
12464
Nikolay Demko 2011.02.04 13:50  
Academic:

Паралельно пока, что называется "нечего делать", предлагаю неспешное ленивое обсуждение.

Это действительно мне лично надо, то есть "реальная задача".

Для проверки разных стратегий хочу сделать некий генератор тиков по которым потом построить бары и подать этот поток на вход тестируемой стратегии. Для генерации тиков ( читай баров М1 )  есть такие параметры - волатильность 1 ( диапазон изменений в течении "дня"  ( понятно что день условный )  ), волатильность 2 ( в течении четырех часов ( часы также условные 60 баров ) ) ,  средний размер спреда в течении суток ( график ) и корридор его значения ( там же ) , средняя длинна "зигзага", максимальная и минимальная,


То есть нужен алгоритм генерирования тиков по таким или еще каким-то другим параметра, на вкус . Спред понятное дело "переменный" и тики должны удовлетворять условию, чтобы это были тики - каждый тик меняется один или оба значемя Bid-а и Ask-а.


Для начала можно алгоритм генерации тиков от цены А0 Б0 и до цены А1 и Б1, потом уже можно по параметрам эти A и Б генерировать.

Очень толково описано тут https://www.mql5.com/ru/articles/75

Кстати в вашем посте имеется автоматическая ссылка на эту статью "... Для начала можно алгоритм генерации тиков от цены..."

Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • 2010.05.21
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
Academic
1284
Academic 2011.02.04 13:52  
Urain:
Очень толково описано тут https://www.mql5.com/ru/articles/75
К сожалению там есть большие "не до" дело в том, что там генерируется линия а надо именно тики с переменным спредом.
Nikolay Demko
12464
Nikolay Demko 2011.02.04 14:24  
Academic:
К сожалению там есть большие "не до" дело в том, что там генерируется линия а надо именно тики с переменным спредом.

Спред есть разница между бид и аск, она уменьшается от базовой когда у ДЦ много встречных позиций которые они могут закешировать не выводя на рынок.

Тогда ДЦ и принимает решение что об уменьшении своей прибыли в пользу трейдера(тк на невыведенные на рынок позиции не нужно делится спредом с Маркетмейкером), но как только дисбаланс убеличивается и позиции нужно выводить то спред взымается как положено. нужно понимать что в крупных ДЦ очень много трейдерских позиций а на рынок выводится совокупная позиция ДЦ.

Из вышеописаного следует что спред ничего нам не говорит о рынке находящемся вне ДЦ, по спреду лишь можно выяснить состояние дел в самом ДЦ.

Если вам всёже и после этих объяснений требуется генерировать переменный спред то вам прямая дорога к эмуляции работы сервера ДЦ. Копайте в эту сторону.

ЗЫ вернее даже не так " Тогда ДЦ и принимает решение что об уменьшении своей прибыли в пользу трейдера " а вот так ДЦ сэкономленный спред раскидывает между трейдерами в виде уменьшение платы за проезд.

Nikolay Demko
12464
Nikolay Demko 2011.02.04 14:31  
Посмотрите на инфомеры Альпари, у них дисбалнс встречных позиция держится в пределах от 40% до 60% те по сути на рынок ДЦ выводит не более 20% сделок ито это при сильном дисбалансе а чаще 4-5%

Academic
1284
Academic 2011.02.04 14:49  
Urain:
Посмотрите на инфомеры Альпари, у них дисбалнс встречных позиция держится в пределах от 40% до 60% те по сути на рынок ДЦ выводит не более 20% сделок ито это при сильном дисбалансе а чаще 4-5%

Ну если Альпари вдруг стала работать с переменным спредом. То да! :) Спред у истинных ( не кухонь ) это разница между бидом и офферами на межбанковсом рынке. То что есть в Альпари, это вопрос другой. 


Urain:

Спред есть разница между бид и аск, она уменьшается от базовой когда у ДЦ много встречных позиций которые они могут закешировать не выводя на рынок.

Тогда ДЦ и принимает решение что об уменьшении своей прибыли в пользу трейдера(тк на невыведенные на рынок позиции не нужно делится спредом с Маркетмейкером), но как только дисбаланс убеличивается и позиции нужно выводить то спред взымается как положено. нужно понимать что в крупных ДЦ очень много трейдерских позиций а на рынок выводится совокупная позиция ДЦ.

Из вышеописаного следует что спред ничего нам не говорит о рынке находящемся вне ДЦ, по спреду лишь можно выяснить состояние дел в самом ДЦ.

Если вам всёже и после этих объяснений требуется генерировать переменный спред то вам прямая дорога к эмуляции работы сервера ДЦ. Копайте в эту сторону.

ЗЫ вернее даже не так " Тогда ДЦ и принимает решение что об уменьшении своей прибыли в пользу трейдера " а вот так ДЦ сэкономленный спред раскидывает между трейдерами в виде уменьшение платы за проезд.

Спред это разница, и на межбанке, а настоящие ДЦ выводят межбанк, нет такого понятия как базовый спред. Нет, так ка спред это просто РАЗНИЦА. :)


Nikolay Demko
12464
Nikolay Demko 2011.02.04 15:02  
Academic:

Ну если Альпари вдруг стала работать с переменным спредом. То да! :) Спред у истинных ( не кухонь ) это разница между бидом и офферами на межбанковсом рынке. То что есть в Альпари, это вопрос другой. 


Спред это разница, и на межбанке, а настоящие ДЦ выводят межбанк, нет такого понятия как базовый спред. Нет, так ка спред это просто РАЗНИЦА. :)


Базовый спред это то значение которое указано в спецификации при заключении договора с Дилингом (если вы конечно когдато его заключали).

Вы поймите что ваш договор заключается с ДЦ а не с банком Маркетмейкером, в договоре ДЦ с Маркетмейкером тоже есть спред но он другой.

Ваш же спред формируется из спреда Маркетмейкера + спред ДЦ, отсюда если чесный ДЦ закешировал вашу сделку а не вывел его на межбанк в составе совокупной позиции по ДЦ, то спред Маркетмейкера с вас не берут. Но на сомм деле не всё так линейно, спред уменьшается ведь для всех а не только для тех кого вывели на межбанк, поэтому сэкономленные деньги просто раскидываются на всех кто подал заявки.

Academic
1284
Academic 2011.02.04 15:07  
Urain:

Базовый спред это то значение которое указано в спецификации при заключении договора с Дилингом (если вы конечно когдато его заключали).

Вы поймите что ваш договор заключается с ДЦ а не с банком Маркетмейкером, в договоре ДЦ с Маркетмейкером тоже есть спред но он другой.

Ваш же спред формируется из спреда Маркетмейкера + спред ДЦ, отсюда если чесный ДЦ закешировал вашу сделку а не вывел его на межбанк в составе совокупной позиции по ДЦ, то спред Маркетмейкера с вас не берут. Но на сомм деле не всё так линейно, спред уменьшается ведь для всех а не только для тех кого вывели на межбанк, поэтому сэкономленные деньги просто раскидываются на всех кто подал заявки.

Скажу честно - у меня договора с несколькими ДЦ (с двумя , некоторые ДЦ (эхСССР) работают там же на тех же условиях что и я )) но ни в одном нет понятия базовай спред, так как, как только я его вижу у ДЦ, для меня этот ДЦ это кухня. Я работаю с ДЦ у которых у одного минимум 15000 а у другого 50000 - там нет понятия базовый спред. :) Извините. Если что не так. Но действительно нет.
Nikolay Demko
12464
Nikolay Demko 2011.02.04 15:14  
Academic:
Скажу честно - у меня договора с несколькими ДЦ (с двумя , некоторые ДЦ (эхСССР) работают там же на тех же условиях что и я )) но ни в одном нет понятия базовай спред, так как, как только я его вижу у ДЦ, для меня этот ДЦ это кухня. Я работаю с ДЦ у которых у одного минимум 15000 а у другого 50000 - там нет понятия базовый спред. :) Извините. Если что не так. Но действительно нет.
Загляните в спецификацию к договору.
Academic
1284
Academic 2011.02.04 15:16  
Urain:
Загляните в спецификацию к договору.
Ну наверное я уже после семи лет как минимум туда заглядывал. В одном так и написано - фиксированного спреда нет. То что есть на межбанке то вы и видите. :) Более того это гарантируется.
Nikolay Demko
12464
Nikolay Demko 2011.02.04 15:22  
Academic:
Ну наверное я уже после семи лет как минимум туда заглядывал. В одном так и написано - фиксированного спреда нет. То что есть на межбанке то вы и видите. :) Более того это гарантируется.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий