Bid && Ask && Spread - страница 6

[[Удален]]

220Volt:

Или вот вариант:

Превышение стандартной структуры на 8% (весит 52 байта), 65536 тиков.  Сомневаюсь что где-то есть такой спред

 

Не, не пойдет запас меленький (если bid бывает больше ask). В общем х.з. 

[hrenfx]

220Volt:
Не, не пойдет запас меленький.

Ну это уже разработчикам с текущей реализацией тогда надо говорить:

   int      spread;       // спред

[[Удален]]

hrenfx:

Ну это уже разработчикам с текущей реализацией тогда надо говорить:

 

А всегда ли Bid меньше ask? )))

[hrenfx]

В теории - не всегда. На практике - для чего нужна история? Наверное, чтобы ее можно было адекватно анализировать. Нужна ли история, где спред бывает отрицательным (но торговать арбитраж вы все равно не смогли бы), - вряд ли.

Так что спред отрицательным на барах точно не будет. Даже если дадут создавать кастомную историю, не вижу логического обоснования ввода отрицательного спреда для баров.

Кстати, в текущей ситуации MQLRates, спред для бара записывается, как спред на открытии, а он (вероятность мизерная) может быть в этот момент отрицательным. Т.е. вполне возможна ситуация, что на каком-нибудь брокере возникнет бар с отрицательным спредом. Что, конечно, полная ерунда.

[[Удален]]

Вообще тоже думаю что bid больше ask исключение, следовательно схема неплоха. Да и всравнении с тем что есть у нас сейчас от ask истории, бесзнаковый wchar_t произведет просто революцию.

[[Удален]]

220Volt:

Или вот вариант:

Превышение стандартной структуры на 8% (весит 52 байта), 65536 тиков.  Сомневаюсь что где-то есть такой спред

 

Напутал с размерам. Стандартная структура = 60 байт. Моя структура = 64 байта, превышает размер стандартной структуры на 6%.

[Konstantin Gruzdev]

Renat:

... или даже максимальный ради более консервативного/пессимистичного тестирования.

Да, это лучше, чем спред открытия.

[Vladimir Gomonov]

Lizar:
Да, это лучше, чем спред открытия.

Максимальный не стоит. (Экстремум - не показатель.) Лучше уж средний. 

// Пессемизм мы себе сами устроим.  Уж это мы умеем...:)

[Konstantin Gruzdev]

MetaDriver:

Максимальный не стоит. (Экстремум - не показатель.) Лучше уж средний.  

Возможно, что так. Я исходил из своего опыта тестирования и работы на счете. 

[Renat Fatkhullin]

Средний нельзя, так как это даст несуществующие цены, что фатально.