Bid && Ask && Spread - страница 7

[Vladimir Gomonov]

Renat:
Средний нельзя, так как это даст несуществующие цены, что фатально.

MathCeil(Average(...))

[Konstantin Gruzdev]

Renat:
Средний нельзя, так как это даст несуществующие цены...

Разумный аргумент.

[hrenfx]

Максимальный даст такой же эффект по фатальности, что и средний и открытия.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
Максимальный даст такой же эффект по фатальности, что и средний и открытия.

Что же делать...???

[hrenfx]

Перейти к существовавшим ценам - добавить Ask. А про спред, как кухонный атавизм, забыть навсегда.

ОФФТОП: 

Смотрим сюда. Как думаете, у кого выгоднее торговать (при равных условиях исполнения), у кого спред чаще бывает узким, или у кого Bid чаще выше остальных, а Ask - ниже?

Оценить торговые условия  (при равных условиях исполнения) можно только проанализировав обе цены, но никак не спред. Это безграмотный миф, что узкий средний, минимальный или максимальный спред говорит что-то о торговых условиях.

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:
Перейти к существовавшим ценам - добавить Ask. А про спред, как кухонный атавизм, забыть навсегда.

Вопрос в том, какой Ask добавить?

• В момент открытия минутного бара?
• Тот, который был в момент максимального спреда в минутном баре?
• Какой-либо ещё вариант.

[hrenfx]

Добавляются OHLC Ask данные. Ask и Bid становятся полностью равноправными по информации. Без равноправия получается серьезный перекос.

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:
Добавляются OHLC Ask данные. Ask и Bid становятся полностью равноправными по информации. Без равноправия получается серьезный перекос. 

Простой пример, как сказывается дискриминация Ask-цены при подходе OHLC Bid + Avg Spread:

Вы оптимизировали свой советник. Поставили на реал. Через приличное количество сделок обнаружите, что SELL-сделки по количеству значительно превосходят BUY-сделки, в сравнении с тем же соотношением в тестере. Это является причиной того, что данные о Bid-цене в тестере полноценны, а Ask - полностью наоборот.

 Не понимаю, как получается (из-за чего) этот перекос. Это касается только тех экспертов, которые анализируют каждый тик для принятия решений? Может у Вас есть какой-нибудь простой тестовый эксперт, чтобы изучить более подробно. Интересно, хочу понять просто.

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:

... А про спред, как кухонный атавизм, забыть навсегда.

...

Но тем не менее такое понятие ведь есть. И оно присутствует и по той ссылке, которую Вы привели. Так что забыть не получиться.)))

 

[hrenfx]

Возьмите простую канальную переворотную стратегию, реализованную на лимитниках:

1. Пусть центр канала задается, как МАшка, а ширина его, допустим, фиксированная. Вообщем, любой канал, что придумаете.
2. Отрываетесь на границах канала вовнутрь него, через лимитные ордера. Т.е. на краях канала просто стоят соответствующие лимитные ордера.

Вот такая незатейливая стратегия. Прогоните ее в тестере, чтобы сделки совершались почаще и с этими параметрами запустите на демо с плавающим спредом.

Затем совершите следующие шаги:

1. Дождитесь, пока стратегия совершит хотя бы сотню (для статистики) сделок.
2. На временном промежуке, что система работала на демо, запустите ее на тестере.
3. Сравните соотношения BUY и SELL сделок в тестере и на демо.

Они будут отличаться. Это вызвано тем, что для данной стратегии очень важны всего две цены - High Bid и Low Ask. Данные у тестера о High Bid будут точными из истории. А вот о Low Ask - нет, т.к. будут смоделированы = Low Bid + Spread.